Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
Wozu willst Du einen Oszi aus einem Spread machen?
Ich wollte die Ratios von Aktien zum Index innerhalb eines Portfolio-Projekts besser miteinander vergleichen können und dachte, man könnte mit einer Normalisierung der Ratios einen starken Trend im Vergleich zum Index durch den
Level des normalisierten Ratios besser identifizieren. Wahrscheinlich ist das Quatsch, denn wenn es mir gelänge, die Normalisierung hinzubekommen, dann wäre immer noch die
Steigung und nicht der Level aussagekräftig.
Welche Quellen im Internet sind denn Dein Problem?
Ich habe in einer bekannten Suchmaschine, deren Namen mir gerade nicht einfällt "normalisiertes Ratio", "Verhältnis", "Quotient", "Normalisierung" etc. eingeben. Da kam nicht viel. Es gibt in der Statistik den Begriff Normalisierung. Eine Berechnungsmethode, die ich verstanden hätte, habe ich aber nicht gefunden.
(Wert-Aktie - Wert-Index) / (Wert-Aktie zum Zeitpunkt x - Wert-Index zum Zeitpunkt x)
Das würde der herkömmlichen Berechnungsmethode der RS entsprechen, wenn man die Minuszeichen durch eine Division ersetzt und hätte auch einen nach oben und unten offenen Wertebereich.
Mit dem bekannten RSL findet man, habe ich den Eindruck, zu viele überkaufte Aktien.
Dann habe ich noch einen "Relative Strength Ratio - MACD" gefunden. Der liefert aber Signale und keine Vergleich von verschiedenen Wertpapieren.
Vielleicht ist die Idee, mit dem ProzentRang() nicht schlecht. Das "Flattern" könnte man vielleicht folgendermaßen weg bekommen, auch wenn's Verzögerungen verursacht: Sum(ProzentRang(), Perioden) / Perioden;
Schönes Rest-Wochenende!
Viele Grüße
Norbert