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Sonntag, 25. Oktober 2015, 14:38
Das einzige was mir auf die schnell einfallen würde wäre ein ProzentRang() auf den Spread, der Dir sagt wo im Verhältnis der letzten n-Perioden der Spread aktuell steht.
Hier mal am Beispiel das DAX/REXP Ratios:
Welche Quellen im Internet sind denn Dein Problem?
Wozu willst Du einen Oszi aus einem Spread machen?
Hier mal am Beispiel das DAX/REXP Ratios:
Welche Quellen im Internet sind denn Dein Problem?
Wozu willst Du einen Oszi aus einem Spread machen?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 25. Oktober 2015, 17:22
Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
Mit dem bekannten RSL findet man, habe ich den Eindruck, zu viele überkaufte Aktien.
Dann habe ich noch einen "Relative Strength Ratio - MACD" gefunden. Der liefert aber Signale und keine Vergleich von verschiedenen Wertpapieren.
Vielleicht ist die Idee, mit dem ProzentRang() nicht schlecht. Das "Flattern" könnte man vielleicht folgendermaßen weg bekommen, auch wenn's Verzögerungen verursacht: Sum(ProzentRang(), Perioden) / Perioden;
Schönes Rest-Wochenende!
Viele Grüße
Norbert
Ich wollte die Ratios von Aktien zum Index innerhalb eines Portfolio-Projekts besser miteinander vergleichen können und dachte, man könnte mit einer Normalisierung der Ratios einen starken Trend im Vergleich zum Index durch den Level des normalisierten Ratios besser identifizieren. Wahrscheinlich ist das Quatsch, denn wenn es mir gelänge, die Normalisierung hinzubekommen, dann wäre immer noch die Steigung und nicht der Level aussagekräftig.
Zitat
Wozu willst Du einen Oszi aus einem Spread machen?
Ich habe in einer bekannten Suchmaschine, deren Namen mir gerade nicht einfällt "normalisiertes Ratio", "Verhältnis", "Quotient", "Normalisierung" etc. eingeben. Da kam nicht viel. Es gibt in der Statistik den Begriff Normalisierung. Eine Berechnungsmethode, die ich verstanden hätte, habe ich aber nicht gefunden.
Welche Quellen im Internet sind denn Dein Problem?
Das würde der herkömmlichen Berechnungsmethode der RS entsprechen, wenn man die Minuszeichen durch eine Division ersetzt und hätte auch einen nach oben und unten offenen Wertebereich.
(Wert-Aktie - Wert-Index) / (Wert-Aktie zum Zeitpunkt x - Wert-Index zum Zeitpunkt x)
Mit dem bekannten RSL findet man, habe ich den Eindruck, zu viele überkaufte Aktien.
Dann habe ich noch einen "Relative Strength Ratio - MACD" gefunden. Der liefert aber Signale und keine Vergleich von verschiedenen Wertpapieren.
Vielleicht ist die Idee, mit dem ProzentRang() nicht schlecht. Das "Flattern" könnte man vielleicht folgendermaßen weg bekommen, auch wenn's Verzögerungen verursacht: Sum(ProzentRang(), Perioden) / Perioden;
Schönes Rest-Wochenende!
Viele Grüße
Norbert
Sonntag, 25. Oktober 2015, 18:13
Hallo,
anbei die Formel für eine Ratio-Normaisierung im Wertebereich zwischen 0 und 1
Die Normalisierung kann sinnvoll sein, wenn Ratios diverser Titel im Portfolio zu einem Index direkt miteinander verglichen werden sollen.
Das wäre aufgrund der stark schwankenden Ratio-Werte bei sehr unterschiedlichen Wertpapierkursen ohne die vorherige Normalisierung schwieriger.
Zur Identifizierung starker Trends im Vergleich zum Index ist die Normalisierung der Ratios eher ungeeignet.
anbei die Formel für eine Ratio-Normaisierung im Wertebereich zwischen 0 und 1
|
Quellcode |
1 2 3 4 |
calc Ratio: Deine Ratio; calc dummy: If(AllTimeHV(Ratio)-AllTimeLV(Ratio) =0,0.00001,AllTimeHV(Ratio)-AllTimeLV(Ratio)); calc Normalisierung: ((Ratio-AllTimeLV(Ratio))/Dummy*(1-0)+0); Normalisierung |
... und dachte,man könnte mit einer Normalisierung der Ratios einen starken Trend im Vergleich zum Index durch den Level des normalisierten Ratios besser identifizieren....
Die Normalisierung kann sinnvoll sein, wenn Ratios diverser Titel im Portfolio zu einem Index direkt miteinander verglichen werden sollen.
Das wäre aufgrund der stark schwankenden Ratio-Werte bei sehr unterschiedlichen Wertpapierkursen ohne die vorherige Normalisierung schwieriger.
Zur Identifizierung starker Trends im Vergleich zum Index ist die Normalisierung der Ratios eher ungeeignet.
Montag, 26. Oktober 2015, 00:26
Mit dem bekannten RSL findet man, habe ich den Eindruck, zu viele überkaufte Aktien.
Dann verwende doch die RANG Funktion auf einen Katalog, um zb. nur die 10 am stärksten überkauften Aktien nach Deiner Definition zu finde.
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|
Quellcode |
1 |
Rang(#Berechnung#, #Katalog#, Sortierung) |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 26. Oktober 2015, 09:09
Das ist natürlich Nonsens. Ich meinte: Sum(ProzentRang(), Perioden);.
Sum(ProzentRang(), Perioden) / Perioden
Damit wäre man natürlich wieder aus dem normierten Wertebereich raus.
Ich suche die stärksten Aktien, und nicht die überkauften. Damit eine Aktie auf den voreren RSL-Plätzen ankommt, muss sie aber schon ganz schön "gekommen" sein. Deshalb der Versuch das Ratio anzuwenden, um die Bewegung frühzeitiger zu identifizieren.
Rang(#Berechnung#, #Katalog#, Sortierung)
Gruß
Norbert
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