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Weshalb hat Datenherkunft Einfluss auf Werte?

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augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

1

Sonntag, 25. Oktober 2015, 15:13

Weshalb hat Datenherkunft Einfluss auf Werte?

Hallo
Kann mir jemand erklären, weshalb die Tages Open Wert, z.B. für den Hangs Seng Index, auf Basis L&P EoD Daten, L&P Intraday Daten und IB Intraday Daten selten gleich sind und zwar derart, dass sich die Differenzen von Tag zu Tag zum Teil erheblich nach Betrag und Vorzeichen verändern.
Gruß
Augustus

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Montag, 26. Oktober 2015, 00:50

ich rate mal: so was ähnliches wie bei den MSCI Indices.

In TPRT kommen die Close Kurse vieler MSCI Indices erst am nächsten Handelstag (um 0:15).
In fast allen EOD Daten findet man diesen Schlusskurs aber am Vortag (Weil nach US Zeit eben noch kein neuer Tag angebrochen ist).

Bei den MSCI Indices helfe ich mir in TPRT damit, dass ich den Titel einfach um 2 Stunden nach vorne verschiebe.
Damit ist der Close Kurs auf jeden Fall im "richtigen" Tag.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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