... wie du es mit dem Stabilitätstest hälst bzw. ... nach welchen Kriterien das System für dich oder euch stabil genug erscheint, dass es zum Einsatz kommt
Ja, das ist ein weites Feld, und es sind schon viele Beiträge hier im Forum dazu vorhanden. Suche doch mal im Forum (ggf. auch mit der Google-Bordsuche ganz unten auf der Seite, die bringt oft mehr Ergebnisse als die eigentliche Bord-Suche rechts oben, und man kann die üblichen Google Such-Verknüpfungen verwenden).
Ich bin ziemlich sicher, dass ich selbst einmal ganze Romane zum Thema geschrieben habe. Stichwörter für die Suche könnten sein: Stabilität, Curve Fitting, Kurvenanpassung, Out-of-Sampe, entwicklung statistisch signifikant, usw. Und die anderen Kollegen waren sicher genauso fleissig zum Thema und niemand will alles immer und immer wieder beschreiben
Jedenfalls hängt es für mich auch von der System-Idee und dem Zeithorizonts ab. Klar kann man auf einem EOD System wahrscheinlich keine 100'000 Perioden Backtesten wie es Intraday leicht geht, aber wenn man viele Titel reinhängt und durch die Mühlen der Systemlogik jagt, vielleicht ja doch.
Oder man findet auf sehr langen EOD Daten Reihen eine Kapitalkurve wie
diese, ohne Zinseszinseffekt gerechnet (denn der verzerrt für mich nur und ich kann nicht erkennen, was das System eigentlich tut), dann muss man immer noch daran "glauben", dass der beobachtete Effekt auch in den kommenden Monaten eintritt wie nach der Weltwirtschaftskrise offensichtlich das erste mal (davor ist diese KK genau so eindeutig gegen Süden gelaufen, übrigens).
Jetzt kann man sich die ganzen Testergebnisse angucken, aber was wird man dann
*entscheiden*? Es bleibt immer das Risiko, dass nach bald 90 Jahren mit jährlich im Schnitt 10 Trades die Party ab diesem Monat rum ist (*).
Um bei diesem Beispiel zu bleiben, es gibt verschiedene Theorien, warum es den Effekt gibt, der zu dieser Kapitalkurve gehört (wieder: googlen), einiges geht in den Bereich Esoterik und/oder Verschwörungstheorien. Was sollten einem da Daten auf synthetischer Basis helfen bei der Entscheidung, yup, das Ding handel ich natürlich - oder och nö, auf meinen selbstgebastelten Daten funktioniert das ja gar ned, da kann ich ja gar keinen
TOM Effekt finden ...
(*): momentan ist das System mit seinem einen Trade für diesen Monat investiert und liegt leicht vorne: während die Amis heute Urstände feierten, hat sich der Dachs in seinen Bau verkrochen, also auf dem Dax funzt es nicht gut
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (1. Dezember 2015, 22:53)