INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu ValueWhen.

Angenommen, ich möchte Folgendes darstellen:

Enter-Signal, wenn der Low einen GD unterschritten hat und der Close das nächste High übersteigt. Dies lässt sich mit
Close>ValueWhen(High, Low<GDclose,GDPeriode,e), 1, V)
darstellen. Soweit funktioniert es gut (siehe Trade 1 im Chart).

Füge ich nun eine zweite Bedingung hinzu, z.B. dass zusätzlich der Close über dem GD liegen soll,

Close>ValueWhen(High, Low<GD(close,GDPeriode,e), 1, V)
and Close > GD(close,GDPeriode,e)

kommt nach einem (Stop-)Exit ein neues Entersignal auch dann, wenn zwar die 1. Bedingung (mit ValueWhen) nicht, aber die 2. Bedingung dafür erfüllt ist. M.a.W. steigt das System wieder nach einem Exit ein, obwohl die 1. Bedingung nicht von Neuem erfüllt ist. Dies liegt wohl an der Konstruktion von ValueWhen (geht soweit zurück, bis Bedingung erstmals erfüllt ist). Auch der Anwenderanfangsstop (ebenfalls ValueWhen) bezieht sich im 2. Trade auf den Einstieg des ersten Trades.

Zur besseren Verdeutlichung siehe das Chart:




Daher bin ich auf der Suche, wie ich bei ValueWhen (oder an anderer Stelle) einstellen kann, dass ValueWhen nur bis zum letzten (Stop) Exit zurückgeht, bzw. dass beide Bedingungen für einen Einstieg gegeben sein müssen.

Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte ?

Hallo Anke,

vielen Dank für die schnelle und fundierte Antwort. Es funktioniert !