frank sinatra
unregistriert
Meine Befürchtung ist nun, dass wenn z. B. die Inflationsdaten zufälligerweise auf Sa fällt, dass das HS am Mo z. B. checkt ob die Inflationsrate ungleich ist, was aber nicht der Fall ist, da Mo=So.
Andersherum wenn IV unabhängig vom gehandelten Wert (Dax) die Reihe Inflationsrate durchgeht, dann ensteht die Verkaufsorder am Sa für den aber keine Kurse im Dax vorhanden sind.
frank sinatra
unregistriert
Das ist jetzt die Frage ob das gehandelte Instrument jetzt jetzt den Zeitrahmen vorgibt, also Ref(-1)=Fr, oder ob für eine externe Reihe ihr eigene "Zeitleiste" gilt Also Ref(-1)= SaZitat
und wenn Du im REf(, -1) auf die Inflation zugreifst, bekommst Du auf der Zeitreihe DAX dann die Inflation vom Freitag. Die Samstags Inflationsdaten dürften in einem dunklen Loch verschwinden.
Das ist jetzt die Frage ob das gehandelte Instrument jetzt jetzt den Zeitrahmen vorgibt
Quellcode |
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1 |
Ref(close("Inflationsrate), -1) |
Quellcode |
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ref(close("Inflation"), - 45)>ref(close("Inflation"), - 46) |
Quellcode |
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1 |
global calc inflation_verschoben:ref(close("Inflation"), -42); |
frank sinatra
unregistriert
Wie die Sync in einem Chart funktioniert ist mir bekannt, das im Chart einzblenden sagt aber halt nix aus, falls die Sync im HS anders funktioniert. Das war allerdings alles andere als trivial und mit einigen "Aha-Effekten" verbunden. Im Kern geht es jetzt darum, ob die Synchronisation im HS die gleiche ist wie für Charts, das muss nämlich nicht so sein. Bei einem Chart muss es ja zwingend eine Basisreihe geben, der dann für Tickdata und 1-sec-Komp das Korsett vorgibt. Bei Zeitbasierten Komps wie 5, 10min sieht es aber schon anders aus, hier legt IV eine feste Zeitachse an, die immer bei der vollen Stunde startet und dann entsprechend weitergeht Für HS ist es ganz locker vorstellbar, dass die Zeitreihen einfach unabhängig ausgewertet werden, wenn es ein Signal gibt, wird es dann im gehandelten Wert zu der Uhrzeit versucht umzusetzen. Von daher würde mich schon interessieren wie Herr Knöpfel das gelöst hat.Zitat
Kannst Du ja auch recht einfach selber testen, indem Du den Inhalt Deiner verschobenen "Samstagsreihe" im Chart des Dax einblendest.
Zitat
global calc inflation_verschoben:ref(close("Inflation"), -42);
Interessanter Ansatz und gute Ideen, aber da ist es halt so, dass es jetzt Probleme geben könnte wenn vor 42 Tagen ein Sonntag/Samstag war an dem keine Kurse vorliegen welchen Wert IV dann nimmt ist mir nicht klar..
frank sinatra
unregistriert
Och Lenzelott - jetzt schnapp doch nicht gleich so ein. Du musst jetzt aber schon zugeben, dass "Ich sag mal" nicht gerade die 100%ige, todessichere Referenz ist. Das ist schon ein heikles Thema, weil es direkt auf die Signalgenerierung durchschlägt. Meine Einstellung in den letzten Jahren hat sich da etwas verändert von "Jaja das wird schon alles stimmen" hin zu es ist besser man weiß das definitiv. Und ich habe da auch meine Gründe für. Just my 2 cents.Zitat
Da der Chart und das HS gleich funktionieren, kannst Du das ganz schnell selber herausfinden, ansonsten habe ich das Verhalten von Investox oben bereits beschrieben; anscheinend glaubst Du mir nicht.
Ist für mich daher nicht mehr zielführend in diesem Thread weitere Antworten zu formulieren.