INVESTOX-Forum

Hallo alle,

also folgender Fall: ich habe in einer txt die Daten "händisch" also in Excel um einige Wochen verschoben (Inflationsrate). Dadurch kann es passieren, dass ein Kurs auf einen Sonntag fällt.
Dies Inflationsrate wird benutzt um vorhersagen für den Dax zu treffen.

Konkret soll im HS mittels eines Vergleichs mit Ref(-1) gecheckt werden, ob sich eine Änderung der Inflationsrate ergeben hat. Die Dax-Kurse sind ja nur von Mo-Fr. Die Inflationsdaten können nun z. B. auf auf Sa fallen.

Meine Befürchtung ist nun, dass wenn z. B. die Inflationsdaten zufälligerweise auf Sa fällt, dass das HS am Mo z. B. checkt ob die Inflationsrate ungleich ist, was aber nicht der Fall ist, da Mo=So.
Andersherum wenn IV unabhängig vom gehandelten Wert (Dax) die Reihe Inflationsrate durchgeht, dann ensteht die Verkaufsorder am Sa für den aber keine Kurse im Dax vorhanden sind.

Mit anderen Worten mir ist nicht klar, ob es innerhalb eines HS eine Datensynchronisation wie in den Charts gibt und wie diese ausfällt, oder noch anders formuliert was den Zeitrahmen vorgibt, der gehandelte Wert, oder die Reihe, die verwendet wird um Signale für den gehandelten Wert zu generieren.

Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt

Wie handhabt IV das und wie gehe ich Problemen hier aus dem Weg?

Viele Grüße ans Board!

hallo! ich bin zwar ganz neu hier, aber ich denke es werden doch sowieso immer nur börsendaten verwendet, also
denke ich nicht, das investox samstag und sonntag ausliest?

also müsste es der freitag sein?

Hi Lenzelott,

Zitat

und wenn Du im REf(, -1) auf die Inflation zugreifst, bekommst Du auf der Zeitreihe DAX dann die Inflation vom Freitag. Die Samstags Inflationsdaten dürften in einem dunklen Loch verschwinden.

Das ist jetzt die Frage ob das gehandelte Instrument jetzt jetzt den Zeitrahmen vorgibt, also Ref(-1)=Fr, oder ob für eine externe Reihe ihr eigene "Zeitleiste" gilt Also Ref(-1)= Sa

Herr Knöpfel könnten Sie etwas Licht auf den Sachverhalt werfen wie die Synchronisation innerhalbs eines HS funktioniert?


Um Deine Fragen noch zu beantworten:
Gehandeltes Instument= Dax =EOD
Inflationsratten sind auch EOD (also die Rate wiederholt immer den gleichen Wert bis zum nächsten Wechsel.
HS ist dann natürlich auch EOD

Viele Grüße!

Hi Lenzelott,

Zitat

Kannst Du ja auch recht einfach selber testen, indem Du den Inhalt Deiner verschobenen "Samstagsreihe" im Chart des Dax einblendest.

Wie die Sync in einem Chart funktioniert ist mir bekannt, das im Chart einzblenden sagt aber halt nix aus, falls die Sync im HS anders funktioniert. Das war allerdings alles andere als trivial und mit einigen "Aha-Effekten" verbunden. Im Kern geht es jetzt darum, ob die Synchronisation im HS die gleiche ist wie für Charts, das muss nämlich nicht so sein. Bei einem Chart muss es ja zwingend eine Basisreihe geben, der dann für Tickdata und 1-sec-Komp das Korsett vorgibt. Bei Zeitbasierten Komps wie 5, 10min sieht es aber schon anders aus, hier legt IV eine feste Zeitachse an, die immer bei der vollen Stunde startet und dann entsprechend weitergeht Für HS ist es ganz locker vorstellbar, dass die Zeitreihen einfach unabhängig ausgewertet werden, wenn es ein Signal gibt, wird es dann im gehandelten Wert zu der Uhrzeit versucht umzusetzen. Von daher würde mich schon interessieren wie Herr Knöpfel das gelöst hat.

Zitat

global calc inflation_verschoben:ref(close("Inflation"), -42);

Interessanter Ansatz und gute Ideen, aber da ist es halt so, dass es jetzt Probleme geben könnte wenn vor 42 Tagen ein Sonntag/Samstag war an dem keine Kurse vorliegen welchen Wert IV dann nimmt ist mir nicht klar..

Insgesamt wäre mir halt deutlich wohler, wenn ich wüsste wie genau die Sync im HS abläuft - dann kann ich auch entscheiden wie es am besten zu regeln ist. Wundert mich, dass diese Frage noch nicht offiziell geklärt wurde, ist ja direkt mitverantwortlich für die Generierung der Signale.

Dir noch schönen Rest-Sonntag!

Zitat

Da der Chart und das HS gleich funktionieren, kannst Du das ganz schnell selber herausfinden, ansonsten habe ich das Verhalten von Investox oben bereits beschrieben; anscheinend glaubst Du mir nicht.
Ist für mich daher nicht mehr zielführend in diesem Thread weitere Antworten zu formulieren.

Och Lenzelott - jetzt schnapp doch nicht gleich so ein. Du musst jetzt aber schon zugeben, dass "Ich sag mal" nicht gerade die 100%ige, todessichere Referenz ist. Das ist schon ein heikles Thema, weil es direkt auf die Signalgenerierung durchschlägt. Meine Einstellung in den letzten Jahren hat sich da etwas verändert von "Jaja das wird schon alles stimmen" hin zu es ist besser man weiß das definitiv. Und ich habe da auch meine Gründe für. Just my 2 cents.

Gruß und nimm das ev. manchmal ein bisschen sportlicher.