INVESTOX-Forum

Zitat von »investox-anfänger«

ich habe eine Frage: Kommt auf auf die identischen Backtest Ergebnisse?

Mmmh, ich helfe immer gerne. Aber ich lese diesen Satz, endend auf ein Fragezeichen, jetzt schon zum wiederholten mal. Auch den ganzen Beitrag. Sorry, es scheint eine Frage zu sein, aber ich verstehe die Aussagefragelogig nicht genau nicht. So weiss ich jetzt nicht, was soll man darauf sagen?

Ja es es gibt identischen Schnellfisch in der südlichen Nordsee Backtestfisch, den man mit Investoxfischleppnetz nicht einfängen, scheint mir eine sinngemässe Antwort?

Hallo,

ich kenne Deine Datenversorgung nicht. Wenn Du am Freitag Abend noch handelst, wäre in der Tat "Close" mit "Delay = 0" realistisch. Aber dann wartest Du ja eigentlich die Signalgebung von INV nicht ab.

Wenn Deine EoD Daten Freitag Abend eingelesen werden und Du INV z.B. am nächsten Morgen, idF Samstag, früh laufen lässt, im Anschluss Deine Orders an den Markt routest, so dass sie dann idF Montag früh ausgeführt werden, wäre m.E. die Einstellung "Open" mit "Delay = 1"diejenige, die Dein Orderverhalten am realistischsten abbildet. So müsstest Du auch backtesten.

Zitat von »Investor«

wäre m.E. die Einstellung "Open" mit "Delay = 1"

So weit die graue Theorie.
Das Funktioniert aber nicht, wenn man mit klassischen Aktien Indices testet.
Der Open in fast allen Indices ist nicht handelbar, weil er ein theoretisches Konstrukt darstellt (letzter Preis * Gewichtung).
In vielen Situationen hat man das Problem, dass noch nicht alle Aktien einen Kurs vom aktuellen Tag haben, weil die Auktion von einige Titeln noch läuft, ...
Dann wird für diese Aktien der Schlusskurs des Vortages in den Index eingerechnet.

In normalen Marktsituationen fällt das nicht allzu groß ins Gewicht. In Ausnahmesituationen mit großen GAPs kommt dabei allerdings in der Regel großer Mist raus.

Insofern ist auf Tagesbars wie oben Close Delay 1 eine realistische Umsetzungsmöglichkeit.
Slipage hat man im close wohl nicht zu erwarten, daher kann man die bei Close auch mit Slipage 0% arbeiten im Backtest.

Auch eine Umsetzung im DAX mit Close Daly 0 auf Tagesbars wird sich genau wie von Dir auf Wochenbars beschrieben im nachbörslichen Handel darstellen lassen.
Der Spread des ETF könnte nach 18 Uhr etwas höher sein wie im laufenden Handel (vielleicht 5-6 Punkte statt 2-3).

Bei langfristigen Trendfolgenden Modellen wie hier, sollte es am Ende kaum einen Unterschied machen, ob man Close Delay 0 oder 1 als Enter/Exit hat.

In den Backtests die Du verlinket hast, wird in den Outphasen immer mit einer historisch angepassten Geldmarkt Verzinsung gerechnet.
So etwas hebt die Gesamtrendite tatsächlich um >1% an:

Wenn Du eine durchschnittche Geldmarktverzinsung von 4% auf die letzten 25 Jahre hast, und 1/3 der Zeit im Geldmarkt bist, dann hast Du eben 4%/3= 1,33% durchschnittlich pro Jahr über Zinsen hinzuverdient.

Die Bundesbank bietet historische Zeitreihen kostenlos zum Download, damit kannst Du entsprechend auch in Investox dann rechnen.

Zitat von »investox-anfänger«

Jedoch wenn ich Delay = 1 habe, verkaufe ich ja erst zum Wochenschlusskurs der nächsten Woche. Somit habe ich 5 TAGE
Kursveränderung, die das System schlechter darstellen könnten.

Warum ?
Du kannst Doch auch Montag zum Close verkaufen?

System auf Tagesdaten und mit KOMP() arbeiten

Zitat

Jedoch wenn ich Delay = 1 habe, verkaufe ich ja erst zum Wochenschlusskurs der nächsten Woche. Somit habe ich 5 TAGE
Kursveränderung, die das System schlechter darstellen könnten.

...trotzdem besteht die Möglichkeit, vorbehaltlich der obigen Ausführungen von Lenzelott hinsichtlich des inhaltlichen Zustandekommens des Kurses, auch mit OPEN /Delay 1 -> somit nicht 5 Tage Unterschied im System bei Verwendung des Close. Oder irre ich mich ?

Zitat von »investox-anfänger«

dann muss ich das System täglich auf Singale prüfen oder?

Nein

Zitat von »investox-anfänger«

Wenn ich z. B. Donchian 26 Wochen habe, würde ich das dann mit mit Daily Donchian 130 Tage rechnen?

Nein

Zitat von »investox-anfänger«

Oder würde das Komp( ) umgehen?

Ja

KOMP() berechnet zb. auf Tagesbars die Signale die bei Verwendung von Wochen / Monatsbars entstehen würden.
Einlesen und Testen.

Zitat von »Investor«

...trotzdem besteht die Möglichkeit, vorbehaltlich der obigen Ausführungen von Lenzelott hinsichtlich des inhaltlichen Zustandekommens des Kurses, auch mit OPEN /Delay 1 -> somit nicht 5 Tage Unterschied im System bei Verwendung des Close. Oder irre ich mich ?

Natürlich kann man das so testen und auch ggf. so umsetzen.
Der realistischere Test ist aber mit KOMP() und zum Close des ersten Handelstages der Woche.

Bleibt ja immer auch noch die Frage offen, soll das Signal vollautomatisch umgesetzt werden oder manuell.
Auf EOD Daten oder auf zb. TPRT Intraday Daten, sah jetzt für mich nach EOD Daten aus.

Solange Du die Signale von Hand umsetzen willst, kannst Du natürlich problemlos auch mit Close Delay 0 arbeiten im Handelssystem.

Der Rest ist nur eine Frage, des exakteren Backtest.