Hallo Herr Reichelt,
laut E-Mail hat sich das Problem mit der Kapitalkurve wohl doch noch nicht erledigt. Ich widme mich der Sache daher hier nochmal und hoffe, dass auch andere davon profitieren:
Sie haben mir ja Ihr Projekt geschickt, in dem sich das Handelssystem "10+5" befindet. In diesem System haben einen Long+Short-Ansatz definiert, wobei Sie als Enter-Long und Enter-Short-Regel jeweils mehrere GDs kombinieren. Ich bezeichne dies jetzt mal als Ihre GD-Logik:
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Enter Long:
GD-Logik-Long
Enter Short:
GD-Logik-Short
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Um die Kapitalkurve einzubeziehen haben Sie dann korrekterweise eine Kopie des Systems angelegt (als 10+5_Kopie) und sich die Kapitalkurve des Originalsystems beschaft, indem Sie im System "10+5_Kopie" unter "Definitionen" schreiben:
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Definitionen:
calc Kapital: #_Kapital 10+5#;
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Sie möchten nun erreichen, dass das System nur aktiv ist, wenn die Original-Kapitalkurve über ihrem unteren Bollinger-Band liegt.
Das Problem beginnt jetzt. Denn Sie haben die Handelsregeln im System "10+5_Kopie" wie folgt verändert:
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Enter Long:
Kapital>BBandBot(Kapital, 10, S, 0.3)
Enter Short:
GD-Logik-Short
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Das trifft es natürlich nicht, weil Sie jetzt einerseits immer Long gehen, wenn die Kapitalkurve über dem Bollingerband liegt (ohne Berücksichtigung der ursprünglichen Signallogik) und andererseit auf der Shortseite die Kapitalkurve gar nicht berücksichtigen.
Eine Lösung würde wie folgt aussehen:
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Enter Long:
(GD-Logik-Long)
AND
Kapital>BBandBot(Kapital, 10, S, 0.3)
Enter Short:
GD-Logik-Short
AND
Kapital>BBandBot(Kapital, 10, S, 0.3)
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So wird das System aktiv, wenn die Kapitalkurve über dem BB liegt. Damit nun aber in diesem Fall auch Exits auftreten ist das System wie folgt zu ergänzen.
Exit-Regeln:
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Exit Long:
Kapital<BBandBot(Kapital, 10, S, 0.3)
Exit Short:
Kapital<BBandBot(Kapital, 10, S, 0.3)
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Also: Kapital unter dem BB -> Exit.
Darauf sollten Sie weiter aufbauen können. Es empfiehlt sich z.B., die Kapital-Bedingung unter "Definitionen" nur einmalig zu definieren.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
