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Trade-Eröffnung vor Signal

Nicola

unregistriert

1

Sonntag, 27. Dezember 2015, 12:06

Trade-Eröffnung vor Signal

Hallo,

ich habe ein Problem welches mir gerade Kopfzerbrechen bereitet in der DF Simulation. Folgende drei Bilder zum HS beginnend um 23:28 dann 23:29 und zuletzt 23:30Uhr



Um 23:28Uhr ist das Signal (unteres NN hat Limit nicht unterschritten) nicht anwesend.
Um 23:29Uhr ist das Signal immer noch nicht anwesend aber eine Position ist um 23:05Uhr (5-Min Komprimierung) nun erschienen.
Um 23:30Uhr ist das Signal jetzt da, aber die Position ist einfach mal 5Perioden zu früh drin. Enter-Basis: Open Delay 1

Ich kapier das überhaupt nicht.
Das HS ist wie gesagt in 5min Komprimierung mit Aktualisierung alle 0 Sekunden und nur bei neuer Datenperiode. Das NN ist auf 60min Komprimierung (wo ich mir dachte es schaut evt in die Zukunft, aber laut Handbuch ist dies nicht der Fall und man kann das so einsetzen). Die Datenfeed Simu lass ich in 1min Komprimierung laufen. Was rauskommt stimmt hinten und vorne nicht. Das NN springt auch gerne von Periode zu Periode hin und her und wechselt auch Werte dann in der Vergangenheit.

Weiss jemand Rat?

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 27. Dezember 2015, 18:26

Zitat von »Nicola«

Das NN springt auch gerne von Periode zu Periode hin und her und wechselt auch Werte dann in der Vergangenheit.

Ohne das Coding aller Bestandteile zu sehen, ist eine RCA (root cause analysis) kaum möglich. Was man sagen kann, ist: Du musst zuerst einmal die Inputs des NNs und ihre Berechnungen überprüfen, ob dort der Zukunftsblick verbastelt ist. Danach, wie das NN in das "Open, Delay 1" HS eingebaut wurde. Dass Du einen Zukunftsblick eingebaut hast, ist jedenfalls sicher aufgrund der genannten Symptome.

Falls Du Dich entschliesst, Deine Codings zu posten: bitte in Form einfach lesbaren Textes im Forum, nicht dass jeder möglicherweise hilfsbereite User erst eine freie Investox Instanz für Dich starten muss, um ein INV Projekt und das NN zu laden ;) Um so mehr Forums-User werden schnell mal drüber schauen und vielleicht eine Idee haben.

Natürlich kannst Du auch "ähnliches" Coding posten, um Deine Idee nicht zu verraten. Du solltest nur sicher sein, dass dieser Platzhalter in Deinen Tests die selben Symptome / Flattersignale erzeugt ... nicht dass am Ende Birnen mit Äpfeln verglichen werden, sonst kommt bloss ein Bapfel raus.
Gruss
Bernd

Nicola

unregistriert

3

Freitag, 4. März 2016, 12:51

Hi Bernd,
tut mir Leid, dass ich erst jetzt antworte. Ich bin leider nicht konstant mit dem Thema immer beschäftigt und die letzte Zeit hatte ich wenig Kapazität.
Ich habe versucht es nochmal anzuschauen warum die Trades dieses Verhalten an den Tag legen, aber weiterhin kein durchblicken warum. Evt liegt es an den Inputs welche aus Candles bestehen und Filtern. Ich poste jetzt einfach mal die Beschreibung des Netzes:

Quellcode

 
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Name: 	EURUSD NN
Kurzname: 	QEURUSD
Info: 	
Angelegt am: 	09.05.2015 21:38:36
Komprimierung: 60 Minuten
Trainiert am:	23.12.2015 14:09:02
Trainierte Titel:	EUR/USD

**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen  Wertänderung in der nächsten Periode
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,1,%);
Ref(Wertänderung,1)

**** Verwendete Inputs ****
1.) Aroon, Parameter: Close:
Calc Daten: Close;
const Perioden: 30;

GANN_S();

If(AroonUp(Daten, Perioden)>AroonDown(Daten, Perioden), 1, -1);

2.) Bear:
SHOOTING_STAR(21);
FALLING_3METHOD_BEAR();
3_BLACK_CROWS();

3.) Bull:
DOJI_STAR_BULL();
INVERTED_HAMMER(21);
ENGULFING_BULL();


**** Architektur ****
SubNetz 1:
Reduktionsschicht:	- keine -
Hiddenschicht:	12 Hidden-Units

Inputrekonstruktion:	Nein

Linearer Output:	Nein

**** Training ****
Bewertungsmethode:	Kontrollzeitraum
Mindest-Epochen: 	200
Max.-Epochen: 	500
Lernversuche: 	3
Architektur variieren: 	Ja
Bestes Netz speichern: 	Ja


**** Trainingsergebnis ****
Lernepochen:	205

Ergebnisse im Trainingszeitraum:
Start:	29.06.2015 07:00:00
Ende:	31.10.2015 07:24:00
Absolute Abweichung:	0,0960
Quadratische Abweichung:	0,0218
Prozentuale Abweichung:	113,94%
Treffer:	50,77%
Korrelation:	0,05
Trivial-Test:	0,69
Random-Walk-Test:	0,39


Ergebnisse im Kontrollzeitraum:
Start:	31.10.2015 07:24:01
Ende:	23.12.2015 11:00:00
Absolute Abweichung:	0,0847
Quadratische Abweichung:	0,0185
Prozentuale Abweichung:	105,84%
Treffer:	50,11%
Korrelation:	-0,07
Trivial-Test:	0,74
Random-Walk-Test:	0,43


Wenn man damit was anfangen kann...
Lg

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