INVESTOX-Forum

Abend zusammen,
kurze Frage:

Welche Märkte würdet ihr für den Robustheitstest verwenden, wenn ihr ein Handelsystem am Wochenchart entwickelt:


Der Zielmarkt soll ein breitdiversifizeirter Aktien ETF mit Schwerpunkt Deutschland oder Europa oder USA oder Welt sein, alternativ auch ein Fonds der jeweiligen Region.

Mein Vorschlag:

DAX
EuroStoxx50
SP500
Dow Jones 30
Nasdaq100
Nikkei225
FTSE100

Diese Indizies würde ich in den Robtest schicken und sehen wie stabil meine Regeln für diese Auswahl an Indizies sind.

Anschließend würde ich das System mit den stabilsten Werte, auf dem Zielmarkt backtesten beispielsweise Aktienfonds/ETFs.

Was haltet ihr davon? Bzw. gibt es andere "MUSS-Märkte" wenn ihr Systeme für Aktienetf/Fonds entwickelt?

Würde eure Meinung interessieren.

Gruß

DANKE, wink mit dem Zaunpfahl verstanden
Aktien für Aktien
Indizies für reine Index ETFs
MSCI Indizies für bereitgesteute ETFs / Fonds
Thank you!

eine Frage hab ich doch noch:

Wenn ihr dann aber ein System für klassiche Aktienfonds entwickelt, so sind diese ja nicht statisch, sondern werden dynamisch gemanaged
und könnten so auch in der Performance Fehler machen.

Würdet ihr dann für ein Aktienfondssystem,das System im Robtest mit Aktienfonds trainieren, also DWS, DEKA etc ...

Diese ja auch wieder individuelle Managementfehler enthalten könnten, oder würdet ihr stattdessen einen Aktienindex nehmen, der aber statt DAX
30 Werte, eher breiter getreut ist und so Aktienfonds ähnlicher ist.

Ich dachte an

MSCI World, MSCI Europa, MSCI Germany,
dazu noch Stoxx600, Stoxx1800 Index, sowie SP500,
Dow Jones Composite, Nasdaq Composite.


was haltet ihr von dieser idee?