INVESTOX-Forum

Hallo Zusammen,
ohne ständig 100 verschiedene Themen aufzureißen, versuche ich hier meine Gedanken und Entwicklungen ganz ohne Geheimnisse zu posten
und mich auch auszutauschen, da ich wie mein Name schon sagt Anfänger in der Systementwicklung bin und mit diskretionären Entscheidungen bezüglich
Geldanlage schon schlechte Erfahrungen gemacht habe :_( Das soll jetzt anders werden.

- ich bin kein Daytrader
- ich bin kein EoD Trader (schaffe ich beruflich nicht, das konseqent umzusetzen)
- ich möchte EoW Händler sein und die Orders werden manuell eingegeben

Ziele:
- stabiler Kapitalaufbau mit System, welche besser als Buy and Hold sein sollte und einen geringeren DrawDown aufweißen soll (Nervenschonender)

Was nicht verfolgt wird:

- Blackbox Systeme
- Schnell reichwerden ohne Anstrengung Systeme
- Entschleunigung vom Trading (schlechte Erfahrungen)

In Lenzelotts Augen ist mein Vorgehen wohll "entschleunigt" aus dem einfachen Grund da mir für EoD oder kürzere Zeitabstände das technische Know How fehlt, dieses umzusetzen.

- Was ich euch bieten kann:

- Viele Fragen
- Keine Geheimnisse
- dumme Fragen - die evtl. sogar einen alten Hasen wieder den Blick zurückschweifen lassen und seine eigene
Entwicklungen unter einem anderen "Amateuer" Aspekt betrachten lassen
- evlt. neue Anregungen/Ideen für eure eigenen professionellen Entwicklungen

ja das wars leider schon....

Ich bin kein Akademiker und Programmierer, darum bitte ich um Nachsicht. Ich freue mich über jede Hilfestellung.

was ich gelernt habe:

- Kapitalkurve umrechnen ist für Portfolios mit Instrumenten unterschiedlicher Währungen
- Komp ist für EoW System zu verwenden, da dann hier Montag gehandelt wird --> zwingen einbauen für besseren Backtest und Delay 1

Wie kann ich einen durchgeführten und gespeicherten Robtest wieder öffnen?

Hallo Zusammen noch eine kurze Frage:

Wenn ihr den Robtest mit mehreren Werten zur Findung von stabilen Werte durchgeführt habt,
schaut ihr dann auf die "gemittelte Werte" wie gut durchschnittlich die Einstellungen auf dem Basket waren?

Und was sagen dann die Portfolio Ergebnisse im Robtest aus?

Hallo investox-anfänger,

den Vortrag von Lenzelott am 11.1., ich glaube in Freiburg, würde ich an Deiner Stelle unbedingt besuchen. Mach Dir ein paar schöne Tage dort. Möglicherweise ist der Besuch mehr wert als ein paar Bücher zu lesen. Bin letzten Sommer extra von Köln nach Nürnberg gefahren. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Interessanter Vortrag, drei schöne Tage dort und etwas Kopfschmerzen nach dem vielen Nürnberger Bier. Auch nach Nürnberg mache ich trotzdem alles "daily" und nichts "weekly".

Ein funktionierendes Handelssystem und virtuoses Beherrschen von Investox sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe aber den Eindruck, dass Investox-Anwender irgendwie anders ticken, als z.B. Trade-Signal-User. Auch deshalb war der Vortrag von Lenzelott für mich so interessant.

Gruß
Norbert

Danke für den Tipp mit dem Robtest, genau das habe ich gesucht. Oh mann, anscheinend steht echt alle im Handbuch.
Muss mehr mit der Hilfe/Suchen Funktion arbeiten.
Danke für den Vortragstipp. Evtl. ist Lenzelott mal wieder in Nürnberg, da hätte ich nur 30 min Fahrzeit .D

Achtet ihr im Robtest auf die gemittelten Werte oder auf die Portfolio Ergebnisse?

a) Verwendet Ihr im Robustheitstest die "gemittelten Werte" oder die "Portfolio Ergebnisse" ?
b) Ich habe ein echtes Layoutproblem;
- Ich öffne ein neues Projekt
- definiere Hintergrundfarben, Charteinstellung, Loga, Zeitraum etc.
- Stelle alle Chartfenster, Projektitel, Handelsytem, Chart, Equity Kurve
so ein, dass es mir angenehm erscheint.
Jetzt möchte ich ein weiteres Projekt, mit genau diesen Einstellungen anlegen, ohne von vorne wieder
alles so einzustellen? Wie ist das möglich? Nur dass ich eben mit dieser Vorlage ein anderes Handelsystem
erstellen/testen möchte.
c) Sind die Stoxx 600 Branchen Indizies Kurs oder Performanceindizies?

Vielen Dank für deine Info Lenzelott! Finde ich auch super, dass du solche Vorträge hälst!

hi lenzelott, ich verwende jetzt auch die PI Indizies,
warum sollte man die Gewinnauschüttungen nicht mitnehmen? :-)

hallo zusammen,
habe ich hier die komp einstellung für ein einfaches bollinger band breakout system richtig geschrieben?

Hallo Zusammen,
habe jetzt gerade das Bollinger Breakout Sytem zwei mal gestet.

Test A:

BollingerBand Periode 36 und STD 1.1 (gewichteter GD) sowie mit Komp gearbeitet und Delay 1

Test B:

BollingerBand Periode 36 und STD 1.1 (gewichteter GD) ohne mit Komp gearbeitet und Delay 0


Das sind über 150 % Performance Unterschied? Ist das normale oder habe ich etwas falsch gemacht?

Das heißt, eswäre auch bei EoW Systemen zwingen erforderlich mit Komp# zu arbeiten oder?

Hallo liebe Investox User,

wenn ihr einen Korb verschiedenen Weltindizies testen wollt und eure Datenhistorie reicht ab 1960 längste Historie eines Index,
sowie ab 1998 (kürzestes Historie eines Index).

Würdet ihr dann den Robtest bei allen Indizies ab 1998 testen lassen, oder ist euch das egal?

Gruß

Hallo noch eine Frage für heute, dann ist Schluss:

Sagen wir ich habe einen Gesamtmarktindikator mit dem Namem "BMI".

Wenn BMI > 0 dann kaufe bester Index1 und bester Index2 zu je 50 % aus Katalog X.

Wie muss ich das schreiben?

hmm schade, niemand? :-(