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Rebalancing eines Portfolios

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investox-anfänger

unregistriert

1

Donnerstag, 4. Februar 2016, 21:01

Rebalancing eines Portfolios

Gerade bei Momentum oder relative Stärke wird oft das Rebalancing verwendet.

Beispiel: Kaufe die höchsten 2 Rangwerte nach realtiver Stärke (Close/135Tage GD) rebalance das Portfolio
alles 3 Monate.

Muss ich dann mit Komp arbeiten und "Quartal" arbeiten?


Ist es möglich in EINEM Systemcode, unterschiedliche Komp Einstellungen zu verwenden.

Beispiel: Bin im Tageschart, und möchte für die Berechnung Komp W für wöchentlich verwenden,
und möchte das Portfolio an Hand der wöchentlichen Berechnung alle 3 Monate "rebalancen" muss ich dann weiterhin

Komp Q für Quartalsweise vewenden? Eigentlich nein oder? da wenn ich im Februar starte, und mit Quartal arbeiten ich am 1 April rebalancen würde,
und das nur 2 Monate wären.

Wie gehe ich vor?

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Freitag, 5. Februar 2016, 01:54

Zitat von »investox-anfänger«

rebalance das Portfolio
alles 3 Monate.


Alle meine Backtests sagen, dass ein Rebalancing (zurückführen auf die Ausgangsgewichtung von zb 10% pro Position) in einem Momentum Portfolio extrem sinnlos ist.
Gut laufende Positionen werden dadurch einen permanenten Verkauf unterworfen, was ein Momentum System völlig sinnlos konterkariert.
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Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

3

Freitag, 5. Februar 2016, 01:57

Zitat von »investox-anfänger«

Ist es möglich in EINEM Systemcode, unterschiedliche Komp Einstellungen zu verwenden.


Ja kann man.
Das System muss dabei auf einer Zeiteinheit laufen die man auf die unterschiedlichen Komprimierungseinheiten HOCH komprimieren kann.
Von klein nach Groß. Sprich System auf Tagesbars, KOMP Berechnung in Wochen, Monat, ...

Andersrum wird das nix, hatten wir gerade neulich hier schonmal das Thema.
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Lenzelott Männlich

Experte

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Beiträge: 3 050

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4

Freitag, 5. Februar 2016, 02:00

Zitat von »investox-anfänger«

Wie gehe ich vor?


Online Hilfe lesen.
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REF(, -1) beachten bei KOMP !

TODO zum Selbstudium: Einfach mal im Tageschart diverse Berechnung mit unterschiedlichen KOMP().rimierungen in den Chart legen und sich anschauen wo wann was berechnet wird.

Online Hilfe nochmal lesen.

Danach kannst Du Dir alle Fragen garantiert selber beantworten.
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