INVESTOX-Forum

Guten Tag

Wunsch:
Ich möchte im Rahmen eines Intradaysystems auf den FESTX, dass zwischen 8 und 22 Uhr MEZ handelt, den Open des Nikkei 225 Index 4 Minuten nach Handelsbeginn in Japan, d.h. um 1:04 MEZ und den Tages-Close in Japan als Filter verwenden.

Problem:
Das Handelssystem handelt nicht, da ihm die Kursinformation des Nikkei nicht zur Verfügung stehen.

Vermutetes Ursache:
Der Chart des Nikkei 255 Index endet trotz seit Mitternacht durchlaufender Datenversorgung durch IB im Investox Chartfenster um 7 Uhr MEZ. Hierzu passt, dass RTT im Monitor nach 7 Uhr über mehrere Stunden keine eingehenden Daten anzeigt.

Getestete Lösungen:
Erstellung eines Berechnungstitels auf den Nikkei 255 Index mit

Close:
DailyPrice(C)

Open:
calc Uhrzeit: DatePart(h) * 100 + DatePart(n);
ValueWhen(Open, Uhrzeit = 104, 1, V)

Ergebnis:
Stabile Versorgung mit besagten Open und Close Kursen über einige Stunden nicht gewährleistet. Äußerer Anschein ist, dass bei Darstellung von besagten Open und Close-Kursen in einem separaten Chartfenster, die Linien deutlich vor dem aktuellen Zeitpunkt enden. Erst am Nachmittag, wenn erste Kursdaten des Nikkei 255 Index über RTT wieder übertragen werden, wird Gap im separaten Kursfenster bis zum aktuellen Zeitpunkt aufgefüllt. Der Berechnungstitel rechnet grundsätzlich richtig, speichert seine Ergebnisse jedoch nicht, wie von mir erwartet, so ab, dass stetig darauf aus einem Handelssystem zugegriffen werden kann.

Frage:
Wie kann ich erreichen, dass vorhandene Kursdaten (Datenpflegefenster in RTT zeigt Daten an) in einem Handelssystem auch während der Unterbrechung einer zugehörigen Datenreihe verarbeitet werden können.

Danke für Eure Hilfe!

Hallo Lenzelott

Die Komprimierung des Berechnungstitels und der Handelssystems beträgt jeweils eine Minute.

Zitat

Nikkei Daten hören um 7 Uhr auf, DAX Daten fangen um 9 Uhr an.
Im Intraday Bereich überlappen die Daten nicht, daher kann Investox Sie auch nicht "SYNCEN".

Das bedeutete, dass Investox grundsätzlich keine Titel aus dem asiatischen Raum einbinden kann, deren Handelsschluss zur Haupthandelszeit ist. Kaum vorstellbar.

Zitat

Der Chart des Nikkei 255 Index endet trotz seit Mitternacht durchlaufender Datenversorgung durch IB im Investox Chartfenster um 7 Uhr MEZ

Diesen Hinweis habe ich aufgenommen, weil ich in derartigen Fällen eine auf dem Niveau des letzten Close nach rechts bis zum aktuellen Zeitpunkt verlaufende gestrichelte Linie beobachtet habe. Beim Nikkei Index ist das nicht der Fall.

Hallo Lenzelott

Danke für die Vorschläge.
Hört sich beides überzeugend an. Werde es gleich Anfang nächste Woche ausprobieren und berichten.
Noch eine generelle Frage zu Deiner Antwort.

Zitat von »Lenzelott«

der Berechnungstitel bei täglicher Komprimierung sollte sich problemlos in das Intraday System syncen lassen, da er keinen Zeitstempel hat

Hat eine tägliche Komprimierung keinen Zeitstempel? Wie wird diese dann mit einer wöchentlichen Komprimierung synchronisiert? Ich dachte jede Zeitreihe besitzt eine Zeitstempel.

Hallo Lenzelott
Ich habe Deinen Vorschlag, in RTT die Aufzeichnung auf 1:04 bis 7:00 lokaler Zeit zu begrenzen, umgesetzt. Es funktioniert jedoch leider nicht. Es werden alle von IB angebotenen Kurse, d.h. ab 1:00 lokaler Zeit übertragen. Möglicherweise erfolgt ja ein Backfill.
Somit bleibt meine Frage:
Wie kann ich erreichen, dass in Investox vorhandene Kursdaten (Datenpflegefenster in RTT zeigt Daten an), die aus einer anderen Zeitzone stammen und während unsere Handelszeiten durch IB keine Aktualisierung erfahren (RTT zeigt im Monitor keine Übertragung an) in einem Handelssystem als Filter eingesetzt werden können? Nähere Erläuterung in meinem ersten Beitrag. Komprimierung von Berechnungstitel und Handelssystem jeweils 1 Minute. Die Frage bezieht sich auf den Nikkei 225 Index.
Hinweis:
Den Hinweis "während unsere Handelszeiten durch IB keine Aktualisierung erfahren" habe ich aufgenommen, da die Daten des Hang Seng Index verarbeitet werden. Einziger mir sichtbarer Unterschied ist, dass während des gesamten Handelstages in Europa IB, wenn auch sich kaum verändernde Kursdaten für den Hang Seng Index , anbietet. Vielleicht hilft es.

Hallo Lenzelott
Habe deinen Vorschlag umgesetzt. Nun funktioniert es. Danke
Hallo Bernd
der Hinweis auf den Indikator Verlängern ist genial, weil er genau für mein Problem gemacht zu sein scheint und die tägliche Komprimierung vermeiden helfen sollte. Leider gibt es direkt nach 8 Uhr noch irgendwelche Effekte, die dazu führen, dass erst in späteren Perioden der korrekte Wert angezeigt wird. Dem muss ich nochmals nachgehen.
Einstweilen vielen Dank

Hallo

Dies ist nun die Lösung die bei mir stabil läuft:

Daten Import intraday in Titeleinstellungen auf gewünschten Zeitraum begrenzen, hier 1:04 bis 9:00 Uhr, Achtung bei Sommer-/Winterzeitwechsel ggf. anpassen.

Benötigte Kursinformationen unter Definitionen festlegen:

Global Calc Nikkei_Open: Komp(#Open("N225@OSE.JPN_IND_JPY")#, #T#); //funktioniert zusammen mit Aufzeichnung erst ab 1:04
Global Calc Nikkei_Close: Verlängern("N225@OSE.JPN_IND_JPY", Close);

Die beiden globalen Variablen stehen während der gesamten Handelszeit stabil zur Verfügung.

Lenzelott

Würdest Du uns hierzu bitte mit einem Link weiterhelfen. Wenn ich mich recht erinnere hast Du das VB Script mal geposted.

Danke

Danke