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Vergleich: Das gleiche Handelsystem mit KompW und täglich: Müsste täglich nicht besser sein?

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investox-anfänger

unregistriert

1

Donnerstag, 3. März 2016, 11:28

Vergleich: Das gleiche Handelsystem mit KompW und täglich: Müsste täglich nicht besser sein?

Hallo Zusammen,
bin auf eine komische Begebenheit gestoßen.

Habe ein Sytem mit relativer Stärke durch den Robtest geschickt und die stabilsten Werte für mich sind:
Formationsperiode:10 Wochen
Glättungsperiode: 22 Wochen

Natürlich reicht die Nettoperformance in % nicht aus um die Güte eines HS zu beschreiben, aber nun zur Frage:

Bei dem oben genannten System mit KompW erhalten ich

1179 % Nettoprofit

Nun schlau wie ich bin, dachte ich, jetzt gehst du auf täglicher Basis und katapultierst den Nettprofit damit nach oben:

nun komme ich bei 50 Tage nund 110 Tagen (beides also mal 5) auf täglicher Komprimierung auf 1131 % Nettoprofit.

Wie kann das sein? Hat also ein wöchentliche Komprimierung Vorteile gegenüber täglicher Komprimierung?

Der Performanceunterschied ist jetzt nicht dramatisch, aber ich dachte, wenn "spare" bei jedem Signal etwas Verzögerung wenn das Signal schon unter der Woche auftreten darf. Anscheinend ist das gar nicht so wild?

Beides mal habe ich mit Close Delay 1 gearbeitet.

Was ist falsch an meiner These: Ein gutes System auf wöchentlicher Komprimierung MUSS auf bei Umstellung der Parameter auf täglich besser sein?

Danke für eure Diskussion/Anregungen!

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Donnerstag, 3. März 2016, 16:25

Zitat von »investox-anfänger«

Der Performanceunterschied ist jetzt nicht dramatisch, aber ich dachte, wenn "spare" bei jedem Signal etwas Verzögerung wenn das Signal schon unter der Woche auftreten darf.


Das ist also Deine Begründung warum Du zu dieser These gekommen bist :

Zitat von »investox-anfänger«

Ein gutes System auf wöchentlicher Komprimierung MUSS auf bei Umstellung der Parameter auf täglich besser sein?


?!

Warum das nicht so ist liegt auf der Hand:

1. Du bekommst natürlich nicht die gleichen Signale. der GD 100 auf Tagesdaten ist eben was anderes wie der GD20 auf Wochendaten
2. Auf Tagesdaten wird man auch öfter mal gewhipsawed, weil die Zeit nicht als zusätzlicher Filter hilft
3. kann auch der verzögerte Einstieg positiv sein. Der Meanreversion Effekt läßt grüssen
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

investox-anfänger

unregistriert

3

Donnerstag, 3. März 2016, 20:35

Hallo Lenzelott,
vielen Dank für deine Antwort.

Ja, ich dachte wenn ich die Verzögerung spare und gleich das Sytem täglich erstelle müsste die Performance hochschnellen. Zu kurz gedacht.

Deine Punkte 2 und 3 habe ich nicht bedacht. Hehe, wenn eine Idee am Anfang nicht verrückt erscheint, taugt Sie wohl nix... wieder was gelernt.
Also weiter bei KompW bleiben :)

2. Auf Tagesdaten wird man auch öfter mal gewhipsawed, weil die Zeit nicht als zusätzlicher Filter hilft

3. kann auch der verzögerte Einstieg positiv sein. Der Meanreversion Effekt läßt grüssen


Perfekte Antwort!

DANKE

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