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Den Robtest habe ich auf alle 21 Stoxx Indizies "gemittelt"
Jahresprofit/DrawDown
Gestest habe ich: Investiere immer Startkapital (das habe ich in Philip Kahlers Buch gelesen, da dieser meint, somit schalte ich die Volatilität des einezelnen Trades aus und kann die einzelnen Traders objektiver Vergleichen, da jedem Trade die gleiche Summe beigemessen wird, und nicht Trade 1 am Anfang 50.000 Euro ausmacht und Trade 20 später 300.000 Euro, wenn die Kapitalkurve steigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (8. März 2016, 00:32)
investox-anfänger
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Pardon, sind wirklich 19 - sorry war dann eine falsche Angabe von mir. Habe ebenfalls mit 19 Indizies gearbeitet.Zitat
Es gibt imho nur 19 Stoxx600 Supersekotoren
Frage: Wenn ich die Auswertung auf Absolut stelle --> dann nehme ich ich doch im "Immer Startkapital investieren"? oder?Zitat
OBACHT bei Verwendung dieser Kennzahl!!
Wenn Du die Auswertung auf Prozentual oder Absolut hast im Handelssystem kommen da andere Ergebnisse heraus!!
Wenn Du wie von Dir praktiziert immer das Startkapital investierst, solltest Du auf Absolute Auswertung gehen !!
Lies Dir durch was die Kennzahl in welchem Falle macht, schau Dir
verschiedene Backtests an mit den beiden Einstellungen zum Verständnis.
Nun noch zu deinem Ratschlag:Zitat
Standardmäßig verwendet Investox für einige Ergebnisse eines
Systemtests eine absolute oder eine prozentuale Berechnungsweise, je nachdem, ob
ein Kapital- oder ein Punktetest vorgenommen wird. In Investox XL können Sie
abweichend dazu unabhängig von der Testmethode eine absolute oder prozentuale
Berechnung erzwingen. Dies betrifft vor allem die Angabe von Gewinnen und
Verlusten (® Die
Testergebnisse).
Interessant ist hierbei insbesondere die Möglichkeit, eine
prozentuale Berechnung für den Punktetest zu erzwingen und damit ein
aussagekräftigeres Ergebnis für längere Zeiträume mit Money-Management zu
erreichen.
Test -1Zitat
"Wenn Du wie von Dir praktiziert immer das Startkapital investierst, solltest Du auf Absolute Auswertung gehen !!
Lies Dir durch was die Kennzahl in welchem Falle macht, schau Dir
verschiedene Backtests an mit den beiden Einstellungen zum Verständnis."
investox-anfänger
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Bei prozentualer Berechnung wird der größtmögliche Verlust der Kapitalkurve berechnet, so wie ich ihn der Praxis erleiden und fühlen müsste.Zitat
Der maximale Drawdown der Kapitalkurve liefert den maximal eingetretenen
Verlust gegenüber dem vorgehenden All-Time-High der Kapitalkurve ohne
Berücksichtigung der Trade Entries/Exits. Er liefert damit den maximalen Verlust
bei schlechtest möglichem Einstieg und schlechtest möglichem Ausstieg
(entspricht dem Maximum der „Underwater-Equity“). Bei prozentualer Berechnung
wird der größte prozentuale Verlust der Kapitalkurve geliefert.
Um, das Ergebnis Jahresprofit/Max. DD richtig zu interpretieren und hierbei das "stärkste System" herauszufiltern, müsste ich also prozentual berechnen bei "investiere immer 100 % Kapital" oder?Zitat
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko
Verhältnis von Netto-Profit zum maximalen
theoretischen Kapitalrisiko des Systems.
Gibt ein Maß dafür, wie groß der Netto-Gewinn gegenüber der
größten Verluststrecke (Drawdown) des Systems im getesteten Zeitraum war. Sind
Gewinn und Risiko gleich groß, ist das Ergebnis 1. Ein Ergebnis von 2 bedeutet,
dass der Gewinn doppelt so hoch wie das maximale Kapitalrisiko ist. Ist
umgekehrt das Kapitalrisiko doppelt so groß wie der erzielte Gewinn, wäre das
Ergebnis 0,5.
Das Ergebnis wird nur dann berechnet, wenn das System einen
positiven Netto-Gewinn produziert und zudem ein Kapitalrisiko größer als Null
aufweist.
investox-anfänger
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Ich bin ganz am Anfang und weiß noch nicht mal, WANN ich eine ordentliches System gestrickt habe, also nützt mir aktuell nichts wenn ich mir ein RSL System baue, das eine Güte von 0,95 aufweißt jedoch ich Äpfel mit Birnen vergleiche und somit Schrott aufgesetzt habe :-(Zitat
Bei einer Kapitalkurve mit Reinvestition (immer 100% vom Kapital) erhält
man eine exponentiell steigende Kurve (wenn man ein ordentliches System
gestrickt hat).
Plötzlich kommt nur noch ein Wert von 0,36 (Jahresprofit / DrawDown) heraus
Investiere immer Kapital zu 100 % - muss ich um Äpfel mit Äpfel zu vergleichen, die Berechnungsart auf "prozentual" stellen richtig?
Dann erhalte ich einen Jahresprofit/Max. DrawDown 1,82 --> DrawDown bei 27,41 %
Ich weiß jetzt nicht ob die 11.845 DrawDown vom Anfangskapital der Kapitalkurve erzielt wurdne ,also bei Start 30.000 was ja 39 % entsprechen oder
ob die 11.845 max. DrawDown bei beispielsweise 100.000 Euro Kapitalkurve aufgetreten sind, was ja nur 11,84 % entsprechen würde.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (9. März 2016, 01:47)
Um, das Ergebnis Jahresprofit/Max. DD richtig zu interpretieren und hierbei das "stärkste System" herauszufiltern, müsste ich also prozentual berechnen bei "investiere immer 100 % Kapital" oder?
zack ich darf wie in Monopoly wieder auf Los zurück und eine 2 Wochen Tagebuch schreiben und testen sowie meine Aufzeichnungen sind im Arsch...
Vielen Dank Lenzelott für deine Ansichten, bitte korrigiere mich wenn ich falsch verstanden habe.
investox-anfänger
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Danke, Lenzelott! Endlich kann ich gleich direkt prozentual testen und mir den "echten" DrawDown ansehen, abhängig vom Gesamtkapital und habe trotzdem das richtige Testergebnis. Danke dir!Zitat
Jahresprofit/max DD
Ich habe Dir in die Database ein Anwendertestergebniseingestellt, dass die Kennzahl für die Prozentuale Auswertung richtig berechnet.
Lieber jetzt, als erst viel später. Wobei neue Erkenntnisse immer ein Gewinn sind.Zitat
Jepp, einmal alles neu machen, die Ergebnisse sind leider nicht Aussagekräftig.
Wollte es nur nochmal wiederholen, damit ich auch ganz sicher gehe. Darum schreibe ich manches noch in eigenen Worten wenn es bejaht wird, hab ich es verstandenZitat
Zitat
Zitat von »investox-anfänger«
Investiere immer Kapital zu 100 % - muss ich um Äpfel mit Äpfel zu
vergleichen, die Berechnungsart auf "prozentual" stellen richtig?
ja, hab ich doch genau so in meinem obigen post geschrieben
Ja haben wir so vereinbart Arbeite daran, allerdings zu meiner Verteidigung nun meine Erklärung wie ich es aufgefasst habe in der Investox Hilfe:Zitat
Erst denken dann posten, so waren wir doch übereingekommen?
Du machst jeden Trade mit dem Startkapital von 30.000, ergo bezieht sich
der DD von 11845 egal wann und wo er in der Kapitalkurve entsteht auf
30.000 und damit sind das ca 39%.
Edit: Das stimmt in diesem Fall aber nur in etwa, ist aber erheblich viel genauer wie die andere Option.
Wenn man einen Trade hat, der mit 100% vom Kapital investiert ist und
der 100% in den Profit gelaufen ist, und dann bis zum Exit aus der
Position besagte 11845 Drawdown erzeugt, dann würde dieser DD eben nicht
mehr auf 30.000 Euro beziehen sondern auf 60.000 Euro, die der Trade in
der Spitze Wert war.
Wenn Du also sehr lange und einige sehr große Profit Trades im System
hast, bleibt Dir für eine saubere Auswertung / Backtest dann doch nur
der weg eines eigenen Anwender Testergebnisses in Kombination mit der
Prozentualen Auswertung.
Ich bin davon ausgegangen laut dieser Beschreibung, dass zwar immer 30.000 Euro investiert werden, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. (investiere immer Startkapital), der Gewinn jedoch den 30.000 Euro zugerechnet werden und kummuliert wird?Zitat
Maximaler Drawdown der Kapitalkurve
Größter Drawdown der Kapitalkurve
Der maximale Drawdown der Kapitalkurve liefert den maximal
eingetretenen Verlust gegenüber dem vorgehenden All-Time-High der Kapitalkurve
ohne Berücksichtigung der Trade Entries/Exits. Er liefert damit den maximalen
Verlust bei schlechtest möglichem Einstieg und schlechtest möglichem Ausstieg
(entspricht dem Maximum der „Underwater-Equity“). Bei prozentualer Berechnung
wird der größte prozentuale Verlust der Kapitalkurve geliefert.
investox-anfänger
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investox-anfänger
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Zitat
Ich teste in der Regel auch immer mit "immer Startkapital investieren". Aber aus einem völlig anderen Grund wie der gute Philipp in seinem Buch geschrieben hat.
Imho hat er sogar unrecht mit seiner Behauptung.
Wenn man Trades immer mit 100% vom Kapital macht und die Tradereihenfolge beliebig umsortiert kommt am Ende trotzdem des gleiche Netto-Ergebnis heraus.
Man darf eben nicht in Absoluten Zahlen denken und rechnen (so wie er das getan hat), sondern rein relativ.
hier kommt mein Grund (den ich für schlauer halte):
Bei einer Kapitalkurve mit Reinvestition (immer 100% vom Kapital) erhält man eine exponentiell steigende Kurve (wenn man ein ordentliches System gestrickt hat).
Die Kennzahl Bestimmtheismaß der Steigung ist eine meiner Lieblingskennzahlen (um die Stetigkeit einer Kapitalkurve zu messen).
Hierfür wird eine Lineare Regression auf die Kapitalkurve berechnet und darauf das R² als Bestimmtheitsmaß.
Zu lineare Regression kannst Du hier was von mir lesen.
Je näher R² an 1 liegt, desto gleichmäßiger steigt die Kurve / entspricht einer Geraden.
Für stark exponentiell steigende Kapitalkurven (oder über einen sehr langen Zeitraum) müßte man die Kapitalkurve erst Logarithmisieren damit die Kennzahl einen sittlichen Nährwert ergibt.
Das kann man umgehen in dem man "immer Startkapital investieren" verwendet.
investox-anfänger
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