Berechnung der Bollinger-Bänder
Hallo,
ich versuche die Bollinger-Bänder selbst zu programmieren, um andere Glättungsmethoden als "Standard" auszuprobieren. Bei der Berechnungsmethode finde ich zwei interschiedliche Versionen in der Literatur und im Internet.
Als Beispiel das untere Bollingerband:
Version 1:
Es wird ein GD auf Close berechnet und auf diesen GD wird eine Standardabweichung berechnet. Anschließend wird diese Standardabweichung vom GD subtrahiert. Also:
Calc M_Band: GD(Close, 20, S);
Calc StdAbw: StdAbw(M_Band, 20, 2);
Calc U-Band: M_Band - StdAbw;
U_Band
Version 2:
Es wird ein GD auf Close berechnet und eine Standardabweichung auf Close berechnet und anschließend die Standardabweichung vom GD subtrahiert. Also:
GD(Close, 20, S) - StdAbw(Close, 20, 2)
Welche Version ist richtig? (Version 2 scheint mir "logischer", denn ich will ja nicht die Standardabweichung des GD berechnen, sondern die der Kurse.)
Aber vor allem: Beide Versionen unterscheiden sich von dem in Investox "eingebauten" unteren Bollingerband.
Danke für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Norbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (28. April 2016, 12:44)