INVESTOX-Forum

Hallo,
ich versuche die Bollinger-Bänder selbst zu programmieren, um andere Glättungsmethoden als "Standard" auszuprobieren. Bei der Berechnungsmethode finde ich zwei interschiedliche Versionen in der Literatur und im Internet.
Als Beispiel das untere Bollingerband:

Version 1:
Es wird ein GD auf Close berechnet und auf diesen GD wird eine Standardabweichung berechnet. Anschließend wird diese Standardabweichung vom GD subtrahiert. Also:
Calc M_Band: GD(Close, 20, S);
Calc StdAbw: StdAbw(M_Band, 20, 2);
Calc U-Band: M_Band - StdAbw;
U_Band

Version 2:
Es wird ein GD auf Close berechnet und eine Standardabweichung auf Close berechnet und anschließend die Standardabweichung vom GD subtrahiert. Also:
GD(Close, 20, S) - StdAbw(Close, 20, 2)

Welche Version ist richtig? (Version 2 scheint mir "logischer", denn ich will ja nicht die Standardabweichung des GD berechnen, sondern die der Kurse.)
Aber vor allem: Beide Versionen unterscheiden sich von dem in Investox "eingebauten" unteren Bollingerband.

Danke für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Norbert

Hallo,

aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, dass Investox nur die allgemein übliche Standardeinstellung der Glättungsmethode verwendet. Trotzdem würde mich interessieren, warum die Berechnung "GD minus Standardabweichung" ein anderes Ergebnis als Investox liefert. Vor allem, da ich andere, nicht in Investox implementierte GDs, ausprobieren möchte.

Danke!
Gruß
Norbert

Danke! Hat sich erledigt.
Ich hatte den eigenen BB-Indikator und den Investox-BB-Indikator in den Chart eingeblendet, aber nicht die Option "ohne Skalierung überlagern" aktiviert. Deshalb zwei unterschiedliche Indikator-Verläufe.