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Mehrfache Orderauslösung trotz Begrenzung Signalumsetzung pro Periode

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augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

1

Montag, 2. Mai 2016, 23:14

Mehrfache Orderauslösung trotz Begrenzung Signalumsetzung pro Periode

Guten Tag

in einem Handelssystem mit 5-Minuten Komprimierung und online Brokerverbindung wurden innerhalb einer Periode mehrere Kauf- und Verkauforder ausgelöst obwohl unter Ordereinstellungen / Allgemein die Signalumsetzung pro Periode auf 1 Entersignal für dieses System begrenzt wurde.

Wie lässt sich dies erklären?

Vielen Dank
»augustus« hat folgendes Bild angehängt:
  • Tradehistorie.jpg
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 3. Mai 2016, 12:45

Hallo,

wie sehen denn die Orderdetails z.B. der zu Trade Nr. 3 gehörenden Order aus? Können Sie auch bitte die entsprechende Einstellung aus Ordereinstellungen/Allgemein hier zeigen (Screenshot)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

3

Dienstag, 3. Mai 2016, 15:08

Guten Tag Herr Knöpfel

Danke für die Unterstützung. Anbei die erbetenen Informationen:
»augustus« hat folgende Bilder angehängt:
  • Trade 3.jpg
  • Trade 4.jpg
  • Trade 5.jpg
  • Ordereinstellungen Allgemein.jpg
  • Ordereinstellungen Überwachung.jpg
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Dienstag, 3. Mai 2016, 19:39

Hallo,

es sieht so aus, dass diese Option tatsächlich nur Enter-Signale, nicht aber also solche interpretierte Out-Signale beachtet. Wenn es keine gegenteiligen Meinungen dazu gibt, wird dies im nächsten Update geändert, so dass die Orderbegrenzung hier dann auch für Out-Signale gilt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

5

Mittwoch, 4. Mai 2016, 17:52

Hallo Herr Knöpfel

Folgende Enter-/Exit-Regeln erzeugen die mehrfache Orderauslösung (Komprimierung 5 Minuten):

Enter Long:
GD1 > GD2
and High = Enterbasis

Exit Long:
GD1 < GD2
OR Low = Exitbasis



Übergreifende Definitionen:
Global calc GD1: Hull_Moving_Average(close, 9);
Global calc GD2: GD(Close,13,S);

global calc EnterBasis: HHV(High,20);
global calc ExitBasis: LLV(Low,5);

Ich gehe davon aus, dass die Ursache für die mehrfache Orderauslösung darin besteht, dass nach Erfüllung der Bedingung High = Enterbasis, GD1 um den GD2 in der selben Periode schwankt, d.h. GD1 > GD2 wiederholt erfüllt und nicht erfüllt ist.

Weitere Anmerkung: in Trade Detail 4 wird auf einen möglichen Intraday-Stop verwiesen (siehe mein letztes Posting). Das System besitzt jedoch keinerlei Stopps.

Vielleicht hilft dies noch weiter.
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Freitag, 6. Mai 2016, 09:33

Hallo,

Zitat

Ich gehe davon aus, dass die Ursache für die mehrfache Orderauslösung darin besteht, dass nach Erfüllung der Bedingung High = Enterbasis, GD1 um den GD2 in der selben Periode schwankt, d.h. GD1 > GD2 wiederholt erfüllt und nicht erfüllt ist.


Ausserdem ist "High=Enterbasis" nicht mehr erfüllt, wenn die Kurse weiter steigen. Also besser: "High >= Enterbasis" und entsprechend "Low <= Exitbasis".

Zitat

Weitere Anmerkung: in Trade Detail 4 wird auf einen möglichen Intraday-Stop verwiesen


Richtig: auf einen "möglichen" Intraday-Stop. Das Signal 'Out' kann aber eben auch eine andere Ursache haben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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