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zweimaliges Cross

Norbert

unregistriert

1

Montag, 30. Mai 2016, 19:49

zweimaliges Cross

Hallo,

wahrscheinlich ganz einfach. Trotzdem komme ich einfach nicht weiter.

Ich möchte ein Kaufsignal erhalten, wenn folgende Bedingung zweimal erfüllt ist:
Cross(Close, Ref(HHV(Close, Perioden), -1), 1) = 1

Außerdem: "Schalter" sollte auf 1 gehen, wenn das letzte LLV(Close, Perioden) größer als das vorletzte LLV ist.

Danke!
Viele Grüße
Norbert :baby:

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Dienstag, 31. Mai 2016, 12:44

Hallo Norbert,

Teil 2 könntest Du z.B. wie folgt lösen:

Quellcode

 
1

Schalter(0,LLV(close,Perioden)>Ref(LLV(close,Perioden),-1),1,LLV(close,Perioden)<=Ref(LLV(close,Perioden),-1),0)


Zu Teil 1 müsstest Du spezifizieren, ab wann die Bedingung zweimal erfüllt sein soll. Sonst ist jedes 1. Cross immer auch ein zweites, sobald in der Zeitreihe mehr als 3 Überkreuzungen enthalten sind.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Norbert

unregistriert

3

Dienstag, 31. Mai 2016, 15:12

Hallo Anke,
das habe ich ziemlich falsch formuliert. Die Idee das mal auszuprobieren hatte ich schon länger. Aber genau das was ich vorhatte stand in der letzten VTAD-News. Habe deshalb die entsprechende Passage hier mal rein kopiert:
Wichtig ist es hierbei, mit einem
bekannten Missverständnis
aufzuräumen: Nach Murphy
und Schwager liegt ein Trend
bereits vor, wenn ein relatives
Hoch (RH) höher als das vor-
hergehende Hoch und ein relatives
Tief (RT) höher als das
vorhergehende Tief ist. Zum
Vorliegen eines Trends bedarf
es keines mehrmaligen Durchlaufens
dieses Zyklusses. In
anderen Worten: Zwei relative
Tiefs und zwei relative Hochs
reichen aus, um einen jungen
Trend zu etablieren (vgl.
schematische Darstellung Abbildung
1). Das gilt solange,
bis ein weiterer Tradergrundsatz
greift: „Der Trend ist dein
Freund, außer am Schluss,
wenn er dreht.“


Kann man das mit "HighestSince" realisieren? Am besten mit "Schalter". Dann hätte man den (hoffentlich) langfristigen Trend definiert und könnte dann, wenn man will, mit anderen Mitteln vielleicht kürzere Trends lokalisieren.

Danke für die Bemühung!
Gruß
Norbert

Norbert

unregistriert

4

Dienstag, 31. Mai 2016, 15:46

Betrifft "Schalter" ...

... der Schalter müsste dann wahrscheinlich zurück auf Null springen, wenn das Close nur einmal den tiefsten Kurs der letzten X Tage schneidet (oder Close=LLV).
Der "Schalter" ist aber auch nicht mein Problem. Vielmehr komme ich nicht mit der zweimaligen Steigerung von LLV und HHV (oder Durchbrüche des HHV) zurecht.

Viele Grüsse
Norbert

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (31. Mai 2016, 16:00)

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Dienstag, 31. Mai 2016, 16:32

Hallo Norbert,

schau mal bitte, ob folgender Code das liefert, was Du suchst:

Quellcode

 
1

SUM(close>Ref(HHV(close,Perioden),-1),2)


Deine Bedingung sollte immer dann erfüllt sein, wenn das Ergebnis des Codes =2 ist.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Norbert

unregistriert

6

Mittwoch, 1. Juni 2016, 11:02

Hilfe, ich bekomm' die Krise ...

Hallo Anke, leider liefert Deine Formel nicht das gewünschte Ergebnis.
Habe jetzt mal folgendes versucht. Vielleicht kann mal jemand drüberschauen.

Calc LLV: LLV(Close, Perioden);
HighestSince(LLV, LLV > Ref(LLV, -1), 2) = LLV

Sieht irgendwie komisch aus, die Formel. Scheint aber zu stimmen. (???)
Grüße
Norbert

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (1. Juni 2016, 11:38)

Norbert

unregistriert

7

Mittwoch, 1. Juni 2016, 11:22

Fertig sähe die Formel dann so aus (wenn sie stimmt):

Calc HHV: HHV(Close, Perioden);
Calc LLV: LLV(Close, Perioden);
(HighestSince(HHV, HHV > Ref(HHV, -1), 2) = HHV) + (HighestSince(LLV, LLV > Ref(LLV, -1), 2) = LLV)

Naja, der heilige Gral ist das auch nicht.
Norbert

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