Investitionspolitik
Hallo Peter,
das maximale Risiko ist eine "politische Größe", die ich einfach festlege - sprich unabhängig vom Handelssystem von Hand berechne. Je nach Vertrauen in den Investitionsansatz kann dies 0,5% bis 2% meines gesamten Vermögens sein. Viele Bücher über Money Mgmt sprechen von idealen 1% bis 2%. Bei 1% muß die Pechsträhne doch unwahrscheinliche 100 Trades andauern, um Dein Konto zu ruinieren.
Wenn Du willst, dann kannst Du es natürlich auch abhängig von dem Kapital des Handelssystems machen. Dann must Du allerdings den Prozentsatz des Trading Kapitals ausrechnen und im MoneyMgmt statt der Stückzahl eintragen.
Im Beispiel mit den maximalen 3% ist die einzutragende Prozentsatz: (3% * Close())/ V_Stop mit einem V_Stop in Punkten.
Herleiten läßt sich dies aus einem Gleichungssystem, in dem das GesamtKapital (auf das Du in Investox nicht direkt zugreifen kannst), herausgekürzt wird:
1) Gesamtkapital * 3% = MaxRisiko
2) Positionsgröße = Stück * Close {oder jede andere EnterBasis}
3) Stück = MaxRisiko / V_Stop {in Punkten}
4) Gesuchter Kapitalanteil: Gesamtkapital / Positionsgröße
Dies ist nicht so intuitiv. bringt aber ein ähnliches Ergebnis.
Ich wähle den ersten Ansatz, da sich mein Vermögen ja nicht nur durch das einzelne zu optimierende Handelssystem verändert, sondern durch ein ganzes Portfolio.
Gruß Manfred
PS Da einzelne Aktien eines Aktien-Handelssystem start korrelieren, setze ich das Maximale Einzelrisiko pro Aktie zB auf ganz kleine 200 Euro. Ist das System dann zB gleichzeitig in 10 Aktien investiert, dann kann mich auch ein externer Preisschock wie ein 11.September nicht aus der Bahn werfen.