Hallo,
ich hab jetzt mal ein einfaches System zusammengestellt, bei dem das Zurücksetzen der Signale auftritt. M.E. ist das KEIN Fehler von Investox, sondern das Ergebnis der logischen Auswertung der EnterLong-Bedingung.
Das HS (auch nix für den Realbetrieb - nur Testformel)!
Beschreibung für System 'Board'
Uhrzeit: 03.09.2003 18:13:10
Angelegt am: 05.08.2003 17:14:46
Zuletzt bearbeitet: 03.09.2003 17:50:40
Komprimierung: 30 Ticks
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
ExitLong
Übergreifende Definitionen:
global const G_Stopp: 10;
global const V_Stopp: 10;
global calc Long:
high > Ref(High, -1) and
Komp(#high>Ref(High, -1) and low<Ref(High, -1)#, #10T#);
global calc Ex_Long:
low < Ref(Low, -1);
global calc Signal:
Schalter(0, Long, 1, Ex_Long, -1);
global calc EnterLong:
Signal = 1;
global calc ExitLong:
Signal = -1;
***** Optimierung *****
Start: 21.03.2003
Ende: 20.06.2003
Optimierte Titel:
DAX-Future 03/09 (EUX Eurex)
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Ref(high, -1) + 0.5
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei V_Stopp Punkten
Sofortgewinn Stop: bei G_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long+Short
bei V_Stopp Punkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei G_Stopp Punkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Ich habe es mal vollständig kopiert, damit es keine anderen Probleme gibt. Auch die Stopps sind absichtlich so weit gesetzt, um das Zurücksetzen besser zu fassen. Ich habe auch keine Indikatoren verwendet, weil das noch schwieriger Nachzuvollziehen ist. Es interessiert bei diesem Beispiel NUR der LONG-Teil. Short-Trades sind nicht aktiviert. Bitte die EnterBasis beachten!
Was die EnterLong-Formel bewirken soll:
Wenn das Vorperioden-High der Basis-Komp (30 Ticks) überschritten wird UND die kleinere Komp (10 Ticks) das Vorperioden-High der kleineren Komp überschreitet, soll das Signal kommen (ist auch so sh. Abb. 1 weiter unten), aber nicht wieder verschwinden (sh. Abb. 2 weiter unten), weil der 2. Teil der EnterLong-Bedingung dies natürlich bewirkt.
Mit SCHALTER könnte man nun das Teil-Ergebnis der Formel festhalten und letztendlich würde sie funktionieren - das Signal bliebe erhalten. Leider nicht mit Stopps.
In den Abb. wäre der Trade natürlich in die Hose gegangen
, aber es handelt sich hier um ein Beispiel. Andere Signale, die aus anderen Formeln stehen und dieser Vorgehensweise folgen, sind sehr profitabel, sie sind aber nicht handelbar, weil man sie teilweise wieder verschwinden.
Ich hoffe, ich es es einigermaßen verständlich erklärt und es gäbe hierfür eine Lösung.