INVESTOX-Forum

Hoi Augustus

Ich versuch mal paar Erklärungen

Zitat von »augustus«

Mit Delay=1 erfolgt der Verkauf jedoch nicht wie von mir erwartet in der Folgeperiode sondern unverändert in der Periode in der Stop ausgelöst wird. Warum?

Das ist ein Missverständnis. Der Delay hat nix damit zu tun, wann ein Trade ausgelöst wird, sondern wie er (im Backtest!) abgerechnet wird. Also wird sich nix ändern am Signalzeitpunkt, egal bei welcherr Delay Einstellung.

Sagen wir mal so:

Wann Du ein Signal auslöst, bestimmst Du erstmal im Coding.

Nun kann Investox Dein Coding, aber leider nicht logisch analysieren (keine Software kann sowas, ist nicht die "Schuld" von Investox; syntaktische Analysen z.B. das können Computer-Programme, aber logische Sachen, das kann niemand automatisieren bis heute, nichtmal die Schach-Programme, auch wenn das Ergebnis logisch erscheint - ist es nicht von einem holistischen Standpunkt aus gesehen)

Wie das Ergebnis Deines Codings abgerechnet wird, bestimmst Du in den Testbedingungen. Davon ist der Delay nur ein Kriterium. Am Ende geht es darum, Dein Coding auf eine (Backtest-) Abrechnung einzustellen: Kurse zu Zeitpunkten, die Du a) programmiert hast und b) auch real zum programmierten Zeitpunkt hättest am Markt erzielen können!

Plakatives Beispiel wie es nicht geht. Du erzeugst mit Deinem Coding Signale, die heute zum Open auslösen (Open, Delay 0). Das System sieht gut aus im Backtest, aber Du merkst, Du kannst den Open Tick nicht kaufen, den Du aber brauchst, um das Signal zu berechnen; aber wenn der Open-Tick kommt und das Signal tatsächlich auslöst - ist er schon rum. Also änderst Du auf Open, Delay 1, denn den Tick vom nächsten Open kannst Du ja noch kriegen. Holly Grail System, Problem gelöst? Herzlichen Glücks-(S)Trump(f). Leider ist Donald jedoch nur der Blödmannsgehilfe von Dagobert, und so auch Dein System.

Denn leider stellst Du IRL fest (in real life), dass Du nach ein paar Wochen Bankrott anmelden musst, Schade auch. Aber egal, Donald hat das mehrere Male gemacht. Was ist passiert? Dein Coding hat ja immer per heute ausgelöst, aber leider warst Du IRL der Sky Captain in the World of Tomorrow. Auch Zukunftsblick genannt. Schön wär's ja.

Also, merke, die Test-Bedingungen sagen dem Backtest, wie er Dein Coding abrechnen soll. Ganz bestimmt verändertst Du mit rumgefummle in den Testbedingungen alleine nicht Deinen Signal-Zeitpunkt

Über die Kunst: Schleife zu meinem Geschreibsel vom Anfang. Die Pflicht des Investoxies (wie auch jedes anderen Handelssystem-Entwicklers) besteht darin, das eigene Coding und die Testbedingungen so gut aufeinander abzustimmen, dass der Backtest und der Realhandel miteinander übereinstimmen. Die Kür ist, dass bei Übereinstimmung dann am Ende das System auch IRL Gewinn produziert

Zitat von »augustus«

Ist dies ein Widerspruch zu der Beschreibung zum Schlüsselwort Exitlevel im Handbuch. Dort ist von Intraday-Ausstieg die Rede?

Da ist eine Zusatzbedingung beim Anwenderstop (AWS), der aus dem selben einen Intraday AWS macht. Wenn Du diese Bedingung setzt, geht es dann immer noch nicht? In dem Fall, nochmal im Coding suchen. Wie oben beschrieben

(Um das Rätsel noch aufzulösen, "Dagobert" in obiger Analogie ist "Mister Market". So wie kein Mensch seiner Bestimmung entkommen kann, wird kein Händler je Mr. Market wirklich und dauerhaft betrügen. Mr. Market hat immer Recht, er ist die letzte Instanz in unserem Beruf. Nicht falsch verstehen: es ist meiner Meinung nach nicht, dass man Mr. Market nicht schlagen kann. Nur betrügen!, betrügen das kann man ihn nicht, speziell nicht mit einem Zukunftsblick)