Hallo Bernd,
vielen Dank
Anzahl der Daten die in HS marschieren: 11 Jahre Datenhistorie mit wöchentlicher Komprimierung
Folgende Stop-Kombination hat grundsätzlich recht gut funktioniert, jedoch mit dem Nachteil, dass nach Kursgewinn entsprechend Kursgewinnstop verkauft wird und bei weiter steigenden Kursen sofort anschließend wieder investiert wird:
- Kursgewinn-Stop: Gewinnziel 20%, sonst alles Standard in Verbindung mit
- Anwenderstop wie folgt
unter Definitionen vereinbart StopL: SAR(Close,0,02,02)
Zusatzbedingung:
calc #_StopLevel#: RefVar(StopL, -TradePeriods);
calc #_ExitLevel#: If(Open < #_StopLevel#, Open, #_StopLevel#);
Low < #_StopLevel#
Daraufhin habe ich versucht die beiden Stops in einem Anwenderstop zusammen zu fassen, bin jedoch an der Definition von TEP und TP gescheitert:
Zusatzbedingung:
//Gewinn in Prozent
calc Gewinn: If(TradePosition = 1, (TradePrice/TradeEntryPrice-1)*100, (TradeEntryPrice/TradePrice-1)*100);
//TradeEntryPrice: TEP
calc TEP: //Ausdruck, der TEP der Reihenfolge nach TradeEntryPrice, TradePrice, wenn Gewinn= 1,2, TradePrice, wenn Gewinn= 1,4, usw. zuordnet
//TradePeriods: TP
calc TP: //Ausdruck, der TP der Reihenfolge nach TradePeriods, TradePeriods, wenn Gewinn= 1,2, TradePeriods, wenn Gewinn= 1,4, usw. zuordnet
calc Anfangslimit: TEP-RefVar(StopL,-TP);
calc #_StopLevel#: If(TradePosition = 1, TEP-Anfangslimit , TEP+Anfangslimit);
calc #_ExitLevel#: If(TradePosition = 1, MIN(Open, #_StopLevel#), MA
Open, #_StopLevel#));
// Ausstieg, wenn
If(TradePosition = 1, Low <= #_StopLevel#, High >= #_StopLevel#)