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Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 187

1

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 22:18

Nachziehen eines Limit durch OrderPlus

Hallo

wer kann mir erklären, weshalb das Limit von 1148,5 auf 1147,5 nachgezogen wurde. Ich habe das Exit-Limit in den Ordereinstellungen auf 0 gesetzt und eine Umwandlung von Limit in Marketorder nach 220s eingestellt.

Danke für Eure Unterstützung und geruhsame Weihnachten.
»augustus« hat folgendes Bild angehängt:
  • Order Details.png
Gruß
Augustus

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »augustus« (23. Dezember 2016, 10:26)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 895

Wohnort: Iringsweg

2

Montag, 26. Dezember 2016, 22:39

Das vermutete "Nachziehen" könnte ja auch ein "Anpassen" sein. Jenachdem was Du unter "Ordereinstellungen bearbeiten / Sicherheitsstops / Anpassen an" eingestellt hast.

(Wenn es so ist, wäre allenfalls die Wortwahl in den Order-Details etwas irreführend, natürlich)
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (26. Dezember 2016, 22:56)


Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 187

3

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 21:00

Hallo Bernd

Ich habe keine Sicherheitsstops aktiviert, d.h. auf der Seiet ist kein einziger Haken gesetzt. Mittlerweile vermute ich den Schuldigen an anderer Stelle, was jedoch neue Fragen aufwirft. Da es sich um eine grundsätzliche Fragestellung handelt, schildere ich ausführlicher:

In einem Day-Tradingsystem auf den FDAX erfolgt der Exit über ein Limit mit dem Wert 0, um die Slipage zu reduzieren. Unter Ordereinstellungen bearbeiten / Order ist ein Wandel des Limit in eine Market-Order nach 220 s festgelegt. Hierzu kommt es jedoch nie. In den meisten Fällen wird wie gewünscht ohne Slipage verkauft in wenigen Fällen geschieht merkwürdiges, was nachfolgend an einem Beispiel erklärt wird:

Signalzeitpunkt Investox 11:28:00 Last zu diesem Zeitpunkt 11473,5
Aufgabedatum Investox 11:28:03 Limit mit Wert 11473,5 wird in TWS angezeigt
Ausführungsdatum TWS 11:28:13 Verkauf in TWS zu 11471,5

Nun könnte man annehmen, dass kurz vor der Ausführung das Limit von 11473,5 nochmals erreicht wurde und die Differenz von 2 Punkten ihr Ursache in schnellen Schwankungen der der Kurse hat. Dem ist aber nicht so. Das letzte Last (Zeit & Umsatz Funktion in TWS gibt eindeutig Auskunft) mit einem Wert von 11473,5, dass das Limit hätte auslösen können, war um 11:28:01 Uhr. Das Limit hat sich also danach irgendwie "verselbstständigt".

Zweite Merkwürdigkeit: Zum Zeitpunkt der Ausführung war um 11:28:13 das Last 11472 und nicht 11471,5.

Abgesehen davon, dass dieses Verhalten auf Dauer den Ertrag spürbar schmälert, möchte ich verstehen weshalb sich das Limit "verselbständigt". Muss ich an den TWS-Einstellungen etwas ändern, gibt es einen "Kleinanlegermalus" oder habe ich etwas Grundsätzliches nicht verstanden?

Wer hat seine Limitausführungen daraufhin schon mal geprüft?
Gruß
Augustus