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hajo

Profi

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 535

1

Montag, 23. Januar 2017, 14:26

Einstieg zum Open der nächsten Periode.

In einem 30 Minuten HS soll, wenn die EnterLong-Regel erfüllt ist, zum Open der nächsten Periode eingestiegen werden.
Ich habe zwei Möglichkeiten entworfen, die Regeln selbst sind nur Beispielhaft.

Variante 1:
a) In der EnterLong-Regel steht:
Calc ES:
(Open – Close) < 7;

Ref(ES, -1) = 1

b) In den Testbedingungen steht bei Registerkarte „Position“:
Enter-Basis -> Open sowie Delay = 0

Variante 2:
a) In der EnterLong-Regel steht:
(Open – Close) < 7

b) In den Testbedingungen steht bei Registerkarte „Position“:
Enter-Basis -> Open sowie Delay = 1

Fragen:
1) Beide Varianten sollten doch wohl zur selben Aktion führen, stimmt dies?
2) Wann wird das EnterLong – Signal gemeldet (Ton) und im Chart angezeigt?
a) In der Periode wenn die Bedingung erfüllt ist oder beim Open der neuen Periode?
b) Ist dies in beiden Varianten gleich?
3) Wenn beide Varianten identisch sind, welcher sollte man den Vorzug geben?

Danke für die Mitarbeit.
Gruß,
hajo

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 566

2

Dienstag, 24. Januar 2017, 16:05

Hallo,

wie man dies einstellt, hängt auch von der Datenart und der Aktualisierungseinstellung ab. Hinweise dazu gibt es in der Online-Hilfe zu Handelssystem einstellen/Aktualisierung (Link "Typische Szenarien").

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

hajo

Profi

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 535

3

Dienstag, 24. Januar 2017, 19:20

Herr Knöpfel,
den Link "Typische Szenarien" konnte ich nicht finden. Können Sie mir diesen bitte angeben?
Gruß

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 864

Wohnort: Iringsweg

4

Dienstag, 24. Januar 2017, 22:52

Hallo Hajo

Da Du nach Gleichwertigkeit der Signale fragst bei Delay=0 vs. Delay<>0 Berechnungen im Backtest, da gibt es doch noch was Wichtiges zu beachten:

der Ansatz, den Du backtestest, hängt entscheidend davon ab,
* ob Du "nur" Backtests für diskretionäre Ansätze durchführst
* oder ob das Handelssystem einmal voll-automatisch laufen soll

Für Letzteres möchtest Du möglicherweise eigene Risiko-Kennzahlen rechnen in Deinem Coding und daraus eine selbst errechnete Stückzahl durchhandeln?, dann solltest Du nur noch den Delay=0 weiter verfolgen in Deinen Tests, denn:
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

hajo

Profi

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 535

5

Mittwoch, 25. Januar 2017, 09:54

Super Bernd,
danke für die Antwort!