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Dienstag, 22. Oktober 2002, 10:20
RE: Handelssysteme zur Diskussion
@Paasche, Udo
Hallo zusammen,
da "meine" Handelssysteme explizit angesprochen werden, möchte ich mich jetzt mit meinen Erfahrungen zu dem Thema äussern:
1. Es stimmt auf jeden Fall, dass Systeme (und vor allem NNs), die nur auf Kursinformationen (OHCL) beruhen wesentlich schwieriger zu gestalten sind als eine Kombination aus Intermarket und TA Daten
2. Meine Erfahrung mit Intraday Intermarket Daten ist die, dass Intermarket Zusammenhänge, die im EOD Bereich gelten, nicht im Intradaybereich funktionieren, ich habe bisher jedenfalls noch keine vernünftigen Intermarket Zusammenhänge gefunden (allerdings stehen mir Intraday wesentlich weniger Daten zur Verfügung). Auch die NNs müssen für den Intradaygebrauch anders aufgebaut werden als EOD Netze, vielleicht müssen auch die Intermarket Zusammenhänge anders dargestellt werden?
3. handelbare Intradaynetze:
Die Intradaynetze auf meiner Homepage sind so nicht handelbar gewesen, vor allem wegen der in der Zeit schon erhöhten Spread und Gebührenverhältnisse (in der Hochphase wären sie handelbar gewesen). Bisher habe ich ein robustes und handelbares Intradaynetz gefunden, das aber nur funktioniert, wenn man auch die Aktien über Nacht hält. Vom Risikostandpunkt her hat man also mit diesem Netz das gleiche Risiko wie mit einem EOD Netz. Auch von der Performance her ist das Netz nicht besser als meine Portfolio EOD Intermarket Netze. Deswegen tue ich mir den Stress (und das Risiko des vollautomatischen Handels) nicht an und handele das EOD Netz.
4. SP 30 min Intraday Netz:
Herr Paasche hat recht, dass das SP Netz auf meiner Homepage vor (ich glaube es ist 199
realistischerweise wegen der Slippage nicht handelbar gewesen wäre. In wie weit die Umstellung des Kontraktwertes des E-Minis eine Verbesserung gebracht hätte, kann ich nicht sagen. Nach 1998 wäre das Netz aber auch mit Slippage sehr profitabel handelbar gewesen. Man muss aber auch sagen, dass das Netz Positionen über Nacht hält, d.h. vom Risikostandpunkt her nicht ungedingt eine Verbesserung gegenüber einem reinen EOD System her ist. Eine Möglichkeit ist aber z.B., das System nicht auf den E-Mini alleine zu handeln, sondern auf ein ganzes Portfolio.
5. Auf meiner Homepage sind nicht "meine" Systeme, es sind zum grössten Teil Systeme, die es öffentlich zugänglich irgendwo in Büchern bzw. meist im Netz veröffentlicht sind und einigermassen etwas taugen (ich habe normalerweise auch die Quelle mit angegeben). Systeme von mir (mit nachvollziehbarem "Quelltext") gibt es eigentlich nur sehr alte...
Grüsse
Bernhard
PS: Ich kann auch bestätigen, dass 90 % der Signal bzw. Handelssystemanbieter nicht ihr Geld wert sind (wenn es nicht sogar 95 % sind...)
Hallo zusammen,
da "meine" Handelssysteme explizit angesprochen werden, möchte ich mich jetzt mit meinen Erfahrungen zu dem Thema äussern:
1. Es stimmt auf jeden Fall, dass Systeme (und vor allem NNs), die nur auf Kursinformationen (OHCL) beruhen wesentlich schwieriger zu gestalten sind als eine Kombination aus Intermarket und TA Daten
2. Meine Erfahrung mit Intraday Intermarket Daten ist die, dass Intermarket Zusammenhänge, die im EOD Bereich gelten, nicht im Intradaybereich funktionieren, ich habe bisher jedenfalls noch keine vernünftigen Intermarket Zusammenhänge gefunden (allerdings stehen mir Intraday wesentlich weniger Daten zur Verfügung). Auch die NNs müssen für den Intradaygebrauch anders aufgebaut werden als EOD Netze, vielleicht müssen auch die Intermarket Zusammenhänge anders dargestellt werden?
3. handelbare Intradaynetze:
Die Intradaynetze auf meiner Homepage sind so nicht handelbar gewesen, vor allem wegen der in der Zeit schon erhöhten Spread und Gebührenverhältnisse (in der Hochphase wären sie handelbar gewesen). Bisher habe ich ein robustes und handelbares Intradaynetz gefunden, das aber nur funktioniert, wenn man auch die Aktien über Nacht hält. Vom Risikostandpunkt her hat man also mit diesem Netz das gleiche Risiko wie mit einem EOD Netz. Auch von der Performance her ist das Netz nicht besser als meine Portfolio EOD Intermarket Netze. Deswegen tue ich mir den Stress (und das Risiko des vollautomatischen Handels) nicht an und handele das EOD Netz.
4. SP 30 min Intraday Netz:
Herr Paasche hat recht, dass das SP Netz auf meiner Homepage vor (ich glaube es ist 199
realistischerweise wegen der Slippage nicht handelbar gewesen wäre. In wie weit die Umstellung des Kontraktwertes des E-Minis eine Verbesserung gebracht hätte, kann ich nicht sagen. Nach 1998 wäre das Netz aber auch mit Slippage sehr profitabel handelbar gewesen. Man muss aber auch sagen, dass das Netz Positionen über Nacht hält, d.h. vom Risikostandpunkt her nicht ungedingt eine Verbesserung gegenüber einem reinen EOD System her ist. Eine Möglichkeit ist aber z.B., das System nicht auf den E-Mini alleine zu handeln, sondern auf ein ganzes Portfolio. 5. Auf meiner Homepage sind nicht "meine" Systeme, es sind zum grössten Teil Systeme, die es öffentlich zugänglich irgendwo in Büchern bzw. meist im Netz veröffentlicht sind und einigermassen etwas taugen (ich habe normalerweise auch die Quelle mit angegeben). Systeme von mir (mit nachvollziehbarem "Quelltext") gibt es eigentlich nur sehr alte...
Grüsse
Bernhard
PS: Ich kann auch bestätigen, dass 90 % der Signal bzw. Handelssystemanbieter nicht ihr Geld wert sind (wenn es nicht sogar 95 % sind...)
Dienstag, 22. Oktober 2002, 20:47
RE: Handelssysteme zur Diskussion
@ U. Paasche
Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich rede ja nicht von Handelssystemen, die das Geld nur so sprudeln lassen.
Vielleicht bin ich ja auch etwas anspruchslos geworden
Mir reicht schon ein stabiles, profitables System, das langfristige Trends erkennt und sich in Seitwärtsmärkten
einigermaßen über Wasser hält.
Das was Sie machen, ist natürlich weitaus aufwendiger und bestimmt haben sie auch weitaus mehr Gewinn,
aber leider fehlt mir die Zeit und Erfahrung um Intermarket / Sentiment Zusammenhänge in NN umsetzen zu können.
MfG
Nauslop
Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich rede ja nicht von Handelssystemen, die das Geld nur so sprudeln lassen.
Vielleicht bin ich ja auch etwas anspruchslos geworden
Mir reicht schon ein stabiles, profitables System, das langfristige Trends erkennt und sich in Seitwärtsmärkten
einigermaßen über Wasser hält.
Das was Sie machen, ist natürlich weitaus aufwendiger und bestimmt haben sie auch weitaus mehr Gewinn,
aber leider fehlt mir die Zeit und Erfahrung um Intermarket / Sentiment Zusammenhänge in NN umsetzen zu können.
MfG
Nauslop
Freitag, 3. Januar 2003, 21:28
Zitat
Original von soloh
......Dies ist aber möglicherweise nicht weiterhin umsetzbar, da etwas auffällt: alle Erfolge gab es nur in den beiden Krisentrends in 2001, sonst nur Probleme.
Auch gibt es ein seltsames Phänomen- die gefallenen Papiere entwickeln sich besonders gut auch während sie fallen (Nur Long!) und real gestiege sind unberechenbar. Diese Paradoxie kann leider nicht auf Konstanz überprüft werden, da hierzu notwendige steigende Kurse bisher gefehlt haben. Möglicherweise ist es eine Wirkung der Zusammensetzung der Marktteilnehmer.
Hallo Soloh,
aufgrund eigener Erfahrungen mit der technischen Indikatorenanalyse glaube auch ich, dass Kursbewegungen in einem nervösen Bärenmarkt gut mit Hilfe technischer Indikatoren erfasst werden können. Allerdings verwende ich überwiegend Marktindikatoren, die auch das Volumen mit einbeziehen. Beziehen sich die von dir verwendeten Indikatoren nur auf die Kursdaten oder auch auf das Volumen?
Ein Zusammenhang mit der Zusammensetzung der Marktteilnehmer ist sicher nicht ganz auszuschließen. In einem Bärenmarkt sind Neueinsteiger sicherlich seltener anzutreffen wodurch der Markt von Anhängern der technischen Analyse dominiert sein könnte. Das in diesen Zeiten hohe Short ratio spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle.
