INVESTOX-Forum

hi @ all,

ich hab unter dem

(der Link existiert nicht mehr)

mal mein aktuelles handelssystem zur dikussion gestellt,

nachdem ich monate verbracht habe um die ideen die ich hatte umzusetzen hab ich mich entschlossen eine schulung bei NRCM zu buchen,

ich war erst skeptisch aber dann als ich wieder zu hause war und ein "bisserl" rumgeklickt habe ist schon das ganze in eine richtung gegangen die ich zwar vermutet habe aber bisher so nicht produzieren konnte

jetzt hab ich meine ideen und das wissen von der schulung bei nrcm in ein handelssystem implentiert und herrausgekommen ist ein ziemlich stabiles system, was in allen zeiträumen gut durchläuft,

die Zeiträume:

nach der letzten senkrechten linie sind kompl. neu für das system als auch das nn, der lange zeitraum ist der trainingszeitraum und der kurze dazwischen die kontrolle, das system enthält noch keine stops (werd ich evtl. auch nicht so implentieren, das das die im hs wirksam werden, bzw. so setzen, das die erst ab max. real. bzw. theor. verlust greifen - für alle fälle ) etc. lediglich das nn dreht die positionen bzw. gibt entspr. outputs,
die signale vom netz wurden lediglich leicht angepasst, sodass die signale nicht direkt an der "0" linie kommen,
moneymang. 1 kontrakt, 5,5 € halfturn, 50 € slippage (selbst bei 20 € halfturn, 200 € slippage ändert sich an der gleichmässigkeit der kuve nix - lediglich das endergebniss wird etwas weniger),

ich hab noch ein kleines problem mit dem system, aber ich denke ich weiss wo der fehler liegt

Hallo Uwe,
Dein HS sieht sehr gut aus - gratuliere!
Auf jeden Fall solltest Du sehr kritisch sein, da die beiden dem NN/HS unbekannten Zeiträume (noch) sehr kurz sind. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, den rechten unbekannten Zeitraum etwas länger zu gestalten - sprich: den Kontroll-ZR etwas früher enden zu lassen?

Ich würde mich freuen, wenn Du uns hier und/oder auf Deiner Homepage über die zukünftige Entwicklung des HS informieren würdest.

Gruß
Ray Fish

cool,

Zitat

Original von Ray Fish
....Auf jeden Fall solltest Du sehr kritisch sein, da die beiden dem NN/HS unbekannten Zeiträume (noch) sehr kurz sind. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, den rechten unbekannten Zeitraum etwas länger zu gestalten - sprich: den Kontroll-ZR etwas früher enden zu lassen?...

Hi,

nicht verkehrt verstehen, dass sind die zeiträume die ich dem netz und HS kompl. vorenthalten habe, also die waren weder im training noch im kontrollzeitraum bekannt, ich hab die zeiträume ja extra so gewählt, das ich weiss ob das netz vor 4 jahren und im aktuellen zeitraum gut gewesen wäre, der kontrollzeitraum, der auch bewertungszeitraum ist/ war ist ja auch schon ca. 1 jahr (06/2001 bis 07/2002) gut durchgelaufen, außerdem wollt ich den baisse markt so lange wie möglich als kontroll/ bewertungszeitraum haben,

sicher werd ich hier über mein HS berichten, soweit es nicht interessen von nrcm tangiert, ansonsten kann ich nur jeden empfehlen bucht dort einen kurs, das lohnt sich auf jeden fall und für jede kenntnisstand;

ich lass das ganze jetzt mal als papersystem für den aktuellen kontraktquartal durchlaufen ... , außerdem warte ich hier gespannt auf die V3, sodass ich die vorliegende systemidee mit verrauschten kursen trainieren kann, nach alledem was ich gehört habe muss das ganze dann ja noch besser werden

uwe

Hallo,
ich gebe zu bedenken, das der Kontrollzeitraum im Fall das er Bewertungszeitraum ist, kein echter Kontrollzeitraum ist. Insofern ist der Zeitraum 6/2001 bis 7/2002 dem NN beim Training schon bekannt gewesen.

Gruß Fritz

Hallo Uwe,
genau das, was Fritz schrieb, meine ich auch. Der Kontroll-ZR ist in dem Sinne dem System nicht unbekannt.
Deshalb meine ich, daß rechts des Kontroll-ZR ein längerer, wie ich ihn nenne, "Real-Forward-ZR" evtl. sinnvoll wäre.

Verstehe das bitte als konstruktive Kritik!

Viele Grüße
Ray Fish

Das System sieht gut aus. Ich möchte mich aber der Kritik anschließen, dass der Kontrollzeitraum dem System bekannt war. Warum wurde es nicht mit Crossvalidation trainiert? Die Performance wird dann sicher erkennbar schlechter.

Da der Kontraktwert des Dax Future im Optimierungs- und Kontrollzeitraum stark gesunken ist kann man derzeit sicherlich von einem geringeren als dem ausgewiesenen Absolutwert des Kaptitalrisikos ausgehen. Einen realistischeren Verlauf der Kapitalkurve würde man bekommen, wenn man das Anfangskapital auf einen Betrag setzen würde, der neben den Marginanforderungen auch das Kapitalrisiko mit abdeckt. Den Vorteil des Dax-Futures sollte man m.E. eher in der Minimierung von Transaktionskosten und Slippage sehen, weniger in der möglichen Maximierung des Leverage-Effektes. Einen Hebel der über 3 hinausgeht wird man wahrscheinlich auf Dauer nicht überleben, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung.

Wie ist die Performance des HS auf andere Titel, z.B. auf den Estx50?

Zitat

Original von sten

das DAX-Szstem sieht sehr gut aus. Die Frage die sich mir stellt ist, wie hoch der Kapitalbedarf sein muesste,
um ein solches System real zu handeln.

maximaler Einzelverlust: 8000 Euro
Kapitalrisiko: 11000 Euro
Verlusttrades in Folge: 4
durchschn. Einzelverlust: ?

Wenn man den schlimmsten Fall annimmt, der auftreten koennte (obwohl das System auch weiter funktioniert) 4*8000 Euro und danach sollte man noch nicht Pleite sein. Leider kann dieser unguenstige Fall auch gleich am Anfang auftreten, wenn man noch nicht auf einen moeglichen Gewinnpolster sitzt. Also waere man schon fast bei einem 6 stelligen Startdepotwert.
Bitte korregiert mich, wenn ich mit meiner Ueberschlagsrechnung falsch liege.

Auch ist zu ueberlegen, wie man nach 3 grossen Verlusttrades infolge reagiert, wenn sich die Ersparnisse von mehreren Jahren in Rauch aufloesen. Wird man dann noch einen 4ten Trade aufgeben?

o.k.. danke für die tips, ich werde mich jetzt mal in V3 einlesen und das system dann nochmal auf andere zeithorizonte trainieren,

ansonsten bin euch schon dankbar das ihr mir hier tips gebt, genau das wollt ich ja,

schönes wochende erstmal

uwe

So, nun bin ich auch (irgendwie) registriert und werde versuchen, das Forum nicht unnötig durcheinander zu bringen. Bis jetzt habe ich mehr oder weniger (un)regelmäßig das Forum durchstöbert. Da ich leider nur wenig Zeit habe, werde ich hier auch kein Dauerbrenner.

Uwe, Dein Thema interessiert mich allerdings schon deshalb besonders, da wir ähnliche Ziele verfolgen bzw. verfolgt haben. Ich verstehe Deine (unsere) Vorgehensweise bislang folgendermaßen:

Im 2. Zeitfenster, dem sog. Kontrollzeitraum testen die NN ihre erlernten Zusammenhänge aus dem 1. Zeitfenster, dem sog. Trainingszeitraum. Nach dem Kontrollzeitraum folgt ein 3. Zeitraum, z.B. der sog. Generalisierungszeitraum. Den NN ist dieser Zeitraum unbekannt. Aus einer NN-Schar wählst Du nun eines aus, das offensichtlich im Kontroll- und Generalisierungszeitraum gute Dienste leistet. (Nach meinem Verständnis entspricht diese NN-Auswahl in gewisser Weise doch auch einer Optimierung?!) Nun kann man nach Belieben noch mehr oder weniger Optimierung durch Verschieben der Signallinie(n) betreiben. Womöglich führt man noch weitere Freiheitsgrade durch Stops ein (Du hast ja schon angedeutet, das Du das nicht möchtest). Nun hoffst Du, daß Dein endgültiges HS im nächsten, dem 4. Zeitfenster (dem echten Tradingzeitraum), zur Kapitalvervielfältigung (ggf. zum Test auch ohne Euro auf Papier) beiträgt.
Schließlich paßt Du von Zeit zu Zeit die NN und das HS den Veränderungen des Marktes an.
Das ganze Prozedere erscheint soweit einleuchtend und logisch. Mir erschien es allerdings nicht ausreichend befriedigend, auf die Verläßlichkeit des HS in der Zukunft zu hoffen, so daß ich die oben beschriebene Vorgehensweise an der Vergangenheit durch Ausblenden historischer Daten geübt habe (z.B. durch monatliches Nachziehen der o.g. 4 Zeiträume).
Bei der Erstellung einer systematisierten NN- und HS-Anpassung zeigten sich dann (meine) Schwächen. Optimierungen der Signallinie und Stops machten alles nur noch schlimmer. Ich eignete mir also eine Systematik ohne Freiheitsgrade an. Über einen (Paper-) Tradingzeitraum von Juli 00 bis Juli 01 entsprachen die Ergebnisse dann auch meinem Geschmack. Dann gab es Anfang September nur noch Fehlsignale. Daraus schließe ich, daß entweder meine Vorgehensweise noch wesentliche Schwächen aufweist, oder der Markt aufgrund der damals anstehenden Terroranschläge keine vernünftige Signalgenerierung zugelassen hat. Vielleicht hätte sich meine Kapitalkurve mittlerweile regeneriert, ich habe aus zeitlichen Gründen das Thema nicht weiter verfolgt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mich freuen, falls Deine Vorgehensweise durch Ausblenden historischer Daten und Nachziehen der o.g. 4 Zeitfenster bis zur Gegenwart erfolgreich bestätigt wird.

Viele Grüße, Oeler

Hallo,

ist es denn so schwer zu verstehen? Jede Art der Einbeziehung eines Kontrollzeitraums in die Optimierung/Justierung eines Systems bewirkt, daß dieser eben kein Kontrollzeitraum im eigentlichen Sinn mehr ist.
Da ich die Kursentwicklung der nächsten Monate nicht voraussehen kann und ich damit also nicht in der Lage bin, mein momentanes System auf diese Zukunft zu justieren, genau deshalb muß ich einen Kontrollzeitraum auch nur als solchen, als unbekannte Zukunft, betrachten.
Alles andere ist Selbstbetrug und Zeitverschwendung. Zeitverschwendung deshalb, weil ja dann meist ein weiterer (echter) Kontrollzeitraum angehängt wird, das System also Wochen oder Monate beobachtet wird. Im günstigen Fall versagt es recht schnell und wird verworfen, im ungünstigsten Fall läuft es noch einige Zeit und versagt genau dann, wenn der Entwickler beginnt danach zu handeln.
D.h. für die Entwicklung eines Systems muß ich konsequent die Kursentwicklung im Kontrollzeitraum aus meinem Bewußtsein verdrängen. Nur dann klappt es mit dem/der Nachbarn/in.

Gruß Fritz

hi fritz u. oeler,

hab ich doch tatsächlich euere postings bisher übersehen, (hm, da das hr. knöpfel ja ebenso gegangen ist bin ich ja beruhigt wenn auch nicht befriedigt )

so und nu zu euren antworten,

fritz ich versteh dich schon, ich werd mir das auch irgendwie zu herzen nehmen, aber wie hr. k. in nem anderen beitrag sagte probieren geht über ..., und ich bin da ein bisschen anderer meinung (zumindest bis mich jemand ausdrücklich und nachweislich eines besseren belehrt hat),

@oeler,

klar muss ich die nn ja irgendwie auswerten, ich hoffe das ich v3 das jetzt mit dem robustheitstest verbessern bzw. bewerten kann, schau mer mal,

das problem mit dem nachziehen bzw. wann wird denn ein system schlechter ist ja eigentlich das thema was es gilt zu beherrschen, wie tut man eigentlich bewerten wann ein system schlecht wird?

wenn das kapital weg ist? zu spät
wenn ein paar fehlsignal kommen? zu früh
wenn die statistischen aussagen des trainings und kontrolle nicht mehr mit dem GZR/ Tadingzeitraum übereinstimmen? hm da sind wir glaub ich schon ein stück weiter. aber wann werden wohl solche statistischen aussagen relevant? nach 3 trades? nach 30 trades? nach 300 trades?

ein kriterium wann die netze anfangen zu versagen ist es doch wohl, wenn die verwendeten inputdaten nicht mehr korrelieren, aber das ist sicher ein anderes thema, ich wollte ursprünglich ja nur meine freude loswerden, das ich dank hr. dr. paasche endlich passende inputberechnungen gefunden habe, das es zu dem ganzen unzählige weitere tips/ hinweise/ meinungen gibt, das ist doch wohl aufgrund der komplexität der ganzen sache nur verständlich,

ich hoffe aber, das wir hier noch ausführlicher darüber diskutieren können

uwe

Hallo Uwe,
ich hab leider nicht die Zeit, auf alle aus Deinem Beitrag sich ergebende Fragen einzugehen. Aber eine Passage möchte ich schon mal etwas näher beleuchtet wissen.

"also ich trainieren die netze in einem trainingszeitraum (z.zt. ca. 700 - 800 perioden), dann lass ich die im Kontrollzeitraum ca. 200- 300 Perioden) bewerten - meist 50 generationen mit 75 eltern und 499 induvidien-"

Was bedeutet dies? Ich verstehe es so, Du stellst ein: Bewertungszeitraum = Kontrollzeitraum. Dann lässt Du mit GA ca. 50 Generationen trainieren. Nun schaust Du, ob Du eine Generation findest, die eine möglichst gleichmäßige KK auch nach dem Kontrollzeitraum aufweist. Abgesehen davon, daß genau damit die eigentlich unbekannte Zukunft indirekt zur Justierung des Systems herangezogen wird, was ich als Selbstbetrug ansehe, könntest Du auch als Bewertungszeitraum = Evaluierungszeitraum einstellen.
Dieser fungiert dann beim Training als "Kontrollzeitraum1", den das NN beim Training kennt und zur Bewertung heranzieht und der eigentliche Kontrollzeitraum bleibt dem NN unbekannt und dient Deiner Kontrolle am Schluß.
Und eben noch etwas besser und auch für das NN anspruchsvoller ist das Training mit Crossvalidation, weil dort der Trainings- und Evaluierungszeitraum während des Trainings Veränderungen unterworfen ist.

Und genau deshalb, weil Deinem NN der gesamte Zeitraum von Anfang 98 bis 7/2002 bekannt war, sagt die KK in diesem Zeitraum überhaupt nichts über die Qualität des NN bzw. HS aus. Da hilft auch ein Robustheitstest nicht.

Gruß Fritz

Zitat

Original von Udo
...warum in so riskanten Märkten überhaupt ein EOD-Futurehandel in Erwägung gezogen wird und dann noch ein System das so horente Summen wie das von Uwe dargestellte handelt? Wenn solche Summen im Spiel sind,dann ist es doch Risiko hoch 10 eine Overnightposition in einem Börsenmonat September überhaupt zu halten oder seh ich das falsch?

Hi udo,

es wird immer nur ein kontrakt gehandelt wird, und der ist auch noch mit 15 T€ zusätzlich gegen Drowdowns lt. Systemparameter abgesichert,

abgesehen davon läuft das system perfekt über den 11. september drüber und die aktuellen signale sind ebenfalls perfekt,

Hallo Udo,

NRCM "researched" nur EOD- Systeme, da wichtige Intermarket- Daten, u.a. Sentiments, nur EOD in der erforderlichen Reinheit und Zuverlässigkeit vorliegen. HS nur auf OHLC aufzubauen, egal ob Intraday oder EOD, ist sowieso sinnlos und Zeitverschwendung.

Gruß!

Ulrich Paasche

Hallo Udo,
kleiner Einwand bezüglich EOD FutureTrading mit Overnightpositionen.
Wodurch unterscheidet sich obiges Trading von dem eines Aktienportfolios im Wert von gegenwärtig ca.
75000 Euro bezüglich des Risikos?
Im Gegenteil, es ist kostengünstiger zu traden.
Aber auch für den kleinen Geldbeutel wird es künftig möglich sein, wenn der MiniDaxfuture eingeführt ist.

Gruß Fritz