INVESTOX-Forum

Hallo ErnstFischer,

ich habe ein Video zu möglichen Handelsregeln für Aktien erstellt, dass Du unter dem folgenden Link finden kannst:
https://www.boerse-und-finanzen.de/Blog/…er-staerke.html

In meinem Blog gibt weitere Informationen zu meinem Aktien-Handelssystem unter:
https://www.boerse-und-finanzen.de/Blog/…delssystem.html

Außerdem habe ich auch noch 2 Buchempfehlungen für Dich:

1. Portfoliostrukturen - Handelssideen für Aktien, Indizes und Fonds von Bernd Vogel - Preis bei Amazon EUR 10,99
Bernd Vogel - Portfoliostrukturen bei Amazon

2. auch von Bernd Vogel - Preis bei Amazon EUR 11,99
Absolute Weekly - Trendfolgestrategien auf Wochenbasis mit technischen Indikatoren - Ein Praxisbuch für trendfolgende Handelssysteme - Aktualisierte und erweiterte Ausgabe
Bernd Vogel - Absolute Weekly


Ich habe beide Bücher selbst gelesen und ich denke, sie sind genau das Richtige für Dich.

Wer Systeme auf Einzelaktien testet, sollte sich des Survivorship Bias bewusst sein.
Wann war welche Aktie historisch im Index, Oliver Paessler hat da in seinen letzten Webinaren auch immer mal wieder darauf hingewiesen.

Man benötigt eine Datenbank in der alle im Backtestzeitraum im Index enthaltenen Aktien enthalten sind, inkl. der bereits delisteten (weil Pleite oder übernommen , ...). Sowie einen Indikator, der einem die Informationen liefert wenn welcher dieser Titel im Index enthalten war. Man darf dann zu jedem Zeitpunkt nur die historisch im Index zu diesem Zeitpunkt enthaltenen Aktien handeln.

Kurze Ansage von mir dazu: Backtests die auf den aktuellen Indexmember gemacht werden, sind imho hochgradig unseriöse und braucht man gar nicht erst anschauen. Sie sind nicht das Papier wert auf dem man Sie ausdruckt.

Warum ich das so drastisch darstelle?
Weil ich entsprechende Erfahrung mit der Entwicklung diesbezüglich habe.

Beispiel Nasdaq 100:
hier werden durchschnittlich 16 Titel pro Jahr ausgetauscht.
Möchte man einen sauberen Backtest ab 1995 machen (Survivorship Bias free), benötigt man 371 Titel.

Ich hab zur Verdeutlichung dieses Effektes letztes Jahr folgende Analyse gemacht:
- Konstruktion monatlich gleichgewichteter Index auf die heutigen Indexmember
- Konstruktion monatlich gleichgewichteter Index auf die historisch korrekten Indexmember



noch Fragen?

Zitat von »Norbert«

da fällt mir auch der Vortrag "Entschleunigtes Trading" (oder so ähnlich) von Lezelott

Der Lenzelott wird den Vortrag "Entschleunigung im Trading" garantiert in den nächsten Monaten wieder mal irgendwo halten.
Wann und wo ?
Wenn ich näheres weiß, gebe ich rechtzeitig im Forum bescheid.

Ich war beim Vortrag "Entschleunigtes Trading" vom Lenzelott beim VTAG Freiburg letztes Jahr:

Kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Vortrag bei einer anderen Gelegenheit irgendwo in Deutschland persönlich zu erleben! Ich hoffe gar, er würde ihn auch hier in der Schweiz bei SAMT einmal halten (SAMT ist der Schwester-Verein zum VTAD unter der Dach-Organisation IFTA).

Wer bisher meint, nur im Hochfrequenz-Handel könne man Geld verdienen, der wird möglicherweise ein "Aha" Erlebnis haben. Und wer eh schon mittel- bis lanfristig agierende Systeme handelt oder zu handeln plant - wird sicher ebenfalls wichtige neue Einblicke haben.

Also, wenn sich Lenzelott wieder mal irgendwo bereit erklärt, den Vortrag zu halten: unbedingt dort anreisen und hingehen!

@Lenzelott, ich würde sehr gerne die Kontakte zu SAMT herstellen: wenn das für Dich in Frage kommt, schreib' mir bitte eine PN. Zielorte wären dann wohl Zürich, Genf oder Locarno.