INVESTOX-Forum

Hallo,
ich möchte die relative Stärke von Aktien in einem Projekt untereinander berechnen. Also nicht die relative Stärke aller Aktien zu einem Index, sondern die relative Stärke der Aktien zu allen anderen Aktien. Z.B. so:

RS_1: If(RS(Close, Close("Aktie_1"), 100) > 100, 1, 0);
RS_2: If(RS(Close, Close("Aktie_2"), 100) > 100, 1, 0);
RS_3: If(RS(Close, Close("Aktie_3"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: RS_1 + RS_2 + RS_3;

Um nicht alle Aktien im Formeleditor eintippen zu müssen, gibt es eine Möglichkeit die Berechnung auf einen Katalog zu beziehen? Also z.B. so ähnlich:

Berechnung: If(RS(Close, Close("Katalog"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: KatSumme(#Berechnung#, #Katalog#);

Ich weiß, dass das etwas irre formuliert ist. Vielleicht gibt's ja aber trotzdem eine Lösung.
Vielen Dank schon mal!
Gruß
Norbert

Zitat

Jenachdem was Du machen willst hilft evtl. der RANG Indikator.
Der sortiert ein Katalog nach einem Kriterium (zb. RS im Vergleich zum Index).

So ist die Zielsetzung:

RS_1: If(RS(Close, Close("Aktie_1"), 100) > 100, 1, 0);
RS_2: If(RS(Close, Close("Aktie_2"), 100) > 100, 1, 0);
RS_3: If(RS(Close, Close("Aktie_3"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: RS_1 + RS_2 + RS_3;
Rang: Rang(#RSmod#, #Katalog#, ab);

Ich möchte die Aktie finden, deren RS gegenüber den anderen Aktien im Katalog am häufigsten über 100 liegt.
Ich suche nicht die Aktie, die gegenüber einem Index das höchste RS hat.
Wie kann ich nun umgehen, jede Aktie einzeln im Formeleditor eintippen zu müssen? (Da der Kataloginhalt sich häufiger ändert.)

Norbert

Danke für den Hinweis.

Der Grund für diese ungewöhnliche Berechnung liegt darin begründet, dass RS mit dem MOM auf die Ratio "Close / Vergleichswert" 100%ig identisch ist. Dieser Indikator ist mir aber zu unruhig.

Eine Möglichkeit das zu ändern wäre RS oder das MOM zu glätten. Da hätte man dann aber einen Freiheitsgrad mehr.

Eine andere Möglichkeit: ROC(GD(Close / "Vergleichswert", Perioden, TRI), 1 %). Da gibt's aber am Anfang der Datenreihe aber etwas komische Indikator-Sprünge. Keine Ahnung warum.

Jetzt mach' ich es so: LRSlope(Close / "Vergleichswert", Perioden). Die Indikatorwerte sind aber abhängig von der Größe des Ratios und damit nicht vergleichbar.



Hat jemand eine Ahnung warum die Berechnung ROC(GD(Close, 100, TRI), 1, %) einen solchen Sprung macht?
Gruß Norbert

Hallo Wiwu,

es tritt bei allen Zeitreihen auf, auch bei Ratios. und das sowohl bei einem %-ROC als auch bei einem $-ROC.
Vielleicht hat Herr Knöpfel eine Erklärung. Es muss an der Berechnung des Triangulären GD liegen.
Es tritt immer ziemlich am Anfang einer Zeitreihe auf.

Gruß
Norbert