Hallo
ja, wie schon die Überschrift sagt ....
Daher nun ein konkretes Beispiel :
- 1 Projekt
- 30 Titel im Projekt ( z Bsp DAX30)
- Alle Titel sollen Long gehen, immer wenn 2 GD sich bullisch kreuzen . ABER ...
- Für jeden Titel sollen die Perioden oder andere variable bzw optimierbare Größen individuell ermittelt und gehandelt werden
So zum Beispiel soll Adidas beim Kreuzen des GD(10,Close,E) mit GD(200,Close,E) gekauft werden , aber BMW beim Kreuzen des GD(8,Close,S) mit GD(150,Open,C) .
( Bemerkung : Das Beispiel soll nur verdeutlichen , logisch, dass das gewählte Beispiel hier in der Proxis keinen wesentlichen Unterschied macht .)
Ich habe nicht herausgefunden , wie ich ein solches Portfolio so optimieren kann , dass jeder Titel dann sein eigenes Optimum zugewiesen erhält . Ich weiss nur, wie man
für alle Titel gemeinsam das eine dann best mögliche Setting für den GD1 und den GD2 aber eben über alle Titel hinweg unverändert ermitteln kann .
Was habe ich übersehen , bitte ?
Freundliche Grüße
Lobotrader