Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Sonntag, 9. April 2017, 17:36
Ein Handelssystem handelt ein Portfolio mit einem Indikator aber individuellen Setting für jeden Titel : Wie geht das ?
Hallo
ja, wie schon die Überschrift sagt ....
Daher nun ein konkretes Beispiel :
So zum Beispiel soll Adidas beim Kreuzen des GD(10,Close,E) mit GD(200,Close,E) gekauft werden , aber BMW beim Kreuzen des GD(8,Close,S) mit GD(150,Open,C) .
( Bemerkung : Das Beispiel soll nur verdeutlichen , logisch, dass das gewählte Beispiel hier in der Proxis keinen wesentlichen Unterschied macht .)
Ich habe nicht herausgefunden , wie ich ein solches Portfolio so optimieren kann , dass jeder Titel dann sein eigenes Optimum zugewiesen erhält . Ich weiss nur, wie man
für alle Titel gemeinsam das eine dann best mögliche Setting für den GD1 und den GD2 aber eben über alle Titel hinweg unverändert ermitteln kann .
Was habe ich übersehen , bitte ?
Freundliche Grüße
Lobotrader
ja, wie schon die Überschrift sagt ....
Daher nun ein konkretes Beispiel :
- 1 Projekt
- 30 Titel im Projekt ( z Bsp DAX30)
- Alle Titel sollen Long gehen, immer wenn 2 GD sich bullisch kreuzen . ABER ...
- Für jeden Titel sollen die Perioden oder andere variable bzw optimierbare Größen individuell ermittelt und gehandelt werden
So zum Beispiel soll Adidas beim Kreuzen des GD(10,Close,E) mit GD(200,Close,E) gekauft werden , aber BMW beim Kreuzen des GD(8,Close,S) mit GD(150,Open,C) .
( Bemerkung : Das Beispiel soll nur verdeutlichen , logisch, dass das gewählte Beispiel hier in der Proxis keinen wesentlichen Unterschied macht .)
Ich habe nicht herausgefunden , wie ich ein solches Portfolio so optimieren kann , dass jeder Titel dann sein eigenes Optimum zugewiesen erhält . Ich weiss nur, wie man
für alle Titel gemeinsam das eine dann best mögliche Setting für den GD1 und den GD2 aber eben über alle Titel hinweg unverändert ermitteln kann .
Was habe ich übersehen , bitte ?
Freundliche Grüße
Lobotrader
Do not trade alone ....
Montag, 10. April 2017, 12:15
Hallo Jones , habe vielen Dank !
Hallo Wiwu , ebenfalls vielen Dank ! Und mit diesen Ansatz werde ich eine Lösung haben . Lasse mich bitte nochmal mein richtiges Verständnis Deiner Antwort rückversichern :
- ich lege ein Projekt an . In diesem Projekt habe ich einen Katalog mit (zum Beispiel ) 30 Titeln .
- dann aktiviere bzw selektiere ich einen der 30 Titel und optimiere diesen ; zum Beispiel eben die optimale Einstellung meines GD . Das Ergebnis fixiere ich danach als eine Konstante im HS , und nur für
diesen speziellen Titel gültig . Dieses Vorgehen wiederhole ich für jeden der Titel im Katalog .
Zusammenfassend bedeutet es aber auch , dass ich den o.g. Vorgang aber nicht für den kompletten Katalog , jedoch individuell für jeden Titel und automatisch ablaufen lassen kann .
Und wenn ich zum Beispiel 100+ Titel im Projekt habe , dann muss ich eben fleissiger sein .
Bemerkung : Ihr bezieht Euch auch auf den Investox-Kontoserver ; mit diesem habe ich mich noch nicht beschäftigt und werde das nun nachholen .
Habt nochmal Dank für Euren Input
Freundliche Grüße
Lobotrader
Hallo Wiwu , ebenfalls vielen Dank !
Und mit diesen Ansatz werde ich eine Lösung haben . Lasse mich bitte nochmal mein richtiges Verständnis Deiner Antwort rückversichern :- ich lege ein Projekt an . In diesem Projekt habe ich einen Katalog mit (zum Beispiel ) 30 Titeln .
- dann aktiviere bzw selektiere ich einen der 30 Titel und optimiere diesen ; zum Beispiel eben die optimale Einstellung meines GD . Das Ergebnis fixiere ich danach als eine Konstante im HS , und nur für
diesen speziellen Titel gültig . Dieses Vorgehen wiederhole ich für jeden der Titel im Katalog .
Zusammenfassend bedeutet es aber auch , dass ich den o.g. Vorgang aber nicht für den kompletten Katalog , jedoch individuell für jeden Titel und automatisch ablaufen lassen kann .
Und wenn ich zum Beispiel 100+ Titel im Projekt habe , dann muss ich eben fleissiger sein .
Bemerkung : Ihr bezieht Euch auch auf den Investox-Kontoserver ; mit diesem habe ich mich noch nicht beschäftigt und werde das nun nachholen .
Habt nochmal Dank für Euren Input
Freundliche Grüße
Lobotrader
Do not trade alone ....
Montag, 10. April 2017, 15:16
Zitat
Dort machen individuelle Optimierungen des DMI durchaus Sinn
Hallo LoboTrader,
ja, das ist plausibel.
Es gibt nach meiner Beobachtung auch recht viele Konstellationen, wo individuelle Handelssystem-Einstellungen für verschiedene Titel im Portfolio Sinn machen.
Im Forex-Trading z.B. ja auch - wegen des sehr verschiedenen Kursverhaltens von Devisen und natürlich auch wegen der abweichenden Umrechnungs-Titel für den Profit&Loss.
Das ist bei einem Aktien-HS mit Aktien in USD und anderen in EUR vergleichbar sinnvoll.
Ähnliche Themen
-
Allgemeine Fragen zu Investox »-
Umstellung vwd portfolio manager auf Taipan
(16. März 2016, 11:10)
-
- Erweiterungs- und Verbesserungsvorschläge zu Investox »
-
Portfolio-Test
(9. Mai 2005, 10:43)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
Portfolio Master-System
(11. September 2010, 12:59)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Berechnungstitel in HS
(14. Juni 2008, 15:14)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
Optimieren eines Trailingstops
(3. August 2006, 00:13)