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Registrierungsdatum: 30. September 2005

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1

Mittwoch, 26. April 2017, 13:09

HS auf Wochenbasis: Volumen kumulieren über n-Tage

Hallo,

ich möchte gerne in einem Handelssystem auf Wochenbasis das tägliche Volumen über eine Anzahl von Tagen (20) kumulieren, um anschliessend ein durchschnittliches tägliches Volumen zu ermitteln.

Ich habe es schon mit der folgenden Formel versucht:
"KompSynch(#ValueWhen(Volume(),DatePart(m)=n,1,v)#,#m#,open)" mit n = 1...20 Tage, und wollte diese dann über n kumulieren.

Die Formel scheint zu funktionieren, leider nur bis n=13. Für n>13 (Handels-)Tage wiederum kommt die Fehlermeldung, dass "für diese Berechnung (bei dieser Datenkonprimierung) nicht genügend Daten zur Verfügung stehen".

Gibt es einen eleganteren (und funktionierenden) Weg, das kumulierte Volumen über n-Tage in einem System auf Wochenbasis zu ermitteln ?

Mit "Sum(Volume(),Days(n))" bin ich leider auch nicht zum Ziel gekommen.

Danke für die Unterstützung !
Viele Grüße
Investor

[Investox XL 6.9.15]

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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2

Mittwoch, 26. April 2017, 16:15

System läuft auf Tagesbars und rechnet damit das Volumen auf Tagesbars aus.
Die Wochensignale werden mit KOMP erzeugt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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3

Mittwoch, 26. April 2017, 16:42

Hallo Lenzelott,

Nein, mein System läuft auf Wochenbasis.

Ich möchte innerhalb dieses Systems die Tagesvolumina (für eine Kumulierung) ermitteln. Mit der Ursprungsformel (Quelle: Hr. Knöpfel, siehe Threat Wochen-HS: Bestimmter Tag, Post #4) kann man z.B. die Schlusskurse der einzelnen Wochentage in einem Weekly-System ermitteln.

Ich dachte mir, ich könnte die Formel entsprechend anpassen, was grundsätzlich funktioniert, allerdings zu einer etwas umfangreicheren Berechnung (und dann zu einem Überlauf) führt.

Auf Tagesbasis kann ich das Ergebnis einfach ermitteln und auch abstimmen, allerdings komme ich im System auf Wochenbasis bei meinen Berechnungsversuchen zu anderen Zahlen, insbesondere mit "Sum(Volume(),Days(n))". Daher mein Post.
Viele Grüße
Investor

[Investox XL 6.9.15]

Lenzelott Männlich

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4

Mittwoch, 26. April 2017, 19:27

Nein, mein System läuft auf Wochenbasis.
das war mir ja schon klar.
Deswegen habe ich als Alternative das hier vorgeschlagen:
System läuft auf Tagesbars und rechnet damit das Volumen auf Tagesbars aus.
Die Wochensignale werden mit KOMP erzeugt.
So wie ich es Dir auch 2013 schon vorgeschlagen habe in dem oben von Dir verlinkten Thread.
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5

Donnerstag, 27. April 2017, 08:51

Hallo Lenzelott,

danke für Deine Rückmeldung.

Das ist sicher eine Alternative, dann müsste ich aber in die Handelssysteme eingreifen und im Ergebnis völlig überarbeiten, einschliesslich der ganzen Teilcharts etc.. Die von mir gewünschte Berechnung soll hingegen nur in einem Chart bzw. in einer Chartstudie verwendet werden, nicht hingegen bei der Signalgebung. Ich brauche diese auch nur, um zu prüfen, ob im Rahmen meines Risiko- und Positionsmanagements bestimmte Volumenwerte relativ marktenger Einzelwerte überschritten werden.

Aus diesem Grund möchte ich zunächst weiter das Ziel verfolgen, dies mit einer entsprechenden "Dekomprimierung" zu versuchen, zumal es ja auch eine Formel dafür gibt. Leider scheint diese im Hintergrund gewissen Einschränkungen zu unterliegen, oder, wahrscheinlicher, ich habe dabei einen Fehler gemacht.
Viele Grüße
Investor

[Investox XL 6.9.15]

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