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Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

1

Freitag, 5. Mai 2017, 22:59

5. Handelstag vor Monatswechsel für Livehandel

Hallo zusammen,

um genau den 5. Handelstag vor Monatswechsel zu identifizieren, habe ich für den Backtest folgenden Code verwendet:

global calc Monat: DatePart(m);
global calc Monatswechsel: ROC(Monat, 1, $) <> 0;
global calc TvMW: Ref(Monatswechsel, 5); //5 Tage vor Monatswechsel

Das funktioniert sehr gut. Im Dezember kann schon mal der 19. der fünftletzte Handelstag des Monats sein.

Hat jemand eine Idee, wie der Code für den Livehandel aussehen kann?

Vielen Dank!

Edit:
Habe das im Forum gefunden:
3 Tage vor Monatswechsel
Ist nun schon einige Jahre her. Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung?
Beste Grüße!
Livermore

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

2

Samstag, 6. Mai 2017, 01:56

NO

Alles wie damals.

Lösung kann sein, dass Du Dir mit Excel eine Datei machst in der Du Feiertage etc. einträgst und die Anzahl Handelstage bis Monatswechsel für die nächsten 1-x Jahre im Voraus berechnest.
Als CSV speichern, als Titel importieren.

und dann im System abfragst

Quellcode

1
Close("TagebisUltimo")<=5


So mach ich es zumindestens
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Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

3

Samstag, 6. Mai 2017, 08:48

Hallo Lenzelott,

danke für deinen Input. Ja, das wäre eine Lösung.

Schönes Wochenende!
Beste Grüße!
Livermore

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 846

Wohnort: Iringsweg

4

Samstag, 6. Mai 2017, 18:46

Hallo Lenzelott

> Alles wie damals
Es gibt denke ich inzwischen eine kleine Verbesserung, die jemand helfen kann, das Problem in VBS zu programmieren.

Du hattest im verlinkten Thread getextet:
"... in VB findet sich auch kein Feiertagskalender."

Inzwischen gibt es jedoch einen Feiertags-Kalender in Investox-VBS, für DLand und USA soagr, die Beschreibung dazu ist in der Investox Online Hilfe zu finden, im Index nach "Feiertage auswerten" suchen.

Möglicherweise könnte ein geneigter Programmierer damit einen passenden Indikator implementieren.
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

5

Samstag, 6. Mai 2017, 20:12

Hallo Bernd,

danke für deine Ergänzung.

Ich kann das leider nicht in VBS umsetzen. Habe das letzte Mal im Studium am Rande damit zu tun gehabt. Und das ist schon soooo lange her. Vielleicht findet sich ein Kollege...
Beste Grüße!
Livermore

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

6

Montag, 8. Mai 2017, 13:47

Ich habe mir einen entsprechenden Titel in Excel gebastelt. So ganz trivial ist das aber nicht. Beispielsweise ist der Reformationstag nur in diesem Jahr ein Börsenfeiertag. Auch der Tag der deutschen Einheit scheint erst ab 2014 ein Börsenfeiertag zu sein. Zumindest gab es vor 2014 Kurse am 3.10. von L&P (FDAX).

Lenzelott, pflegst du die "Unregelmäßigkeiten" von Hand ein, oder geht das eleganter?
Beste Grüße!
Livermore

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

7

Montag, 8. Mai 2017, 20:21

Zumindest gab es vor 2014 Kurse am 3.10. von L&P (FDAX).
Der Future handelt manchmal auch dann wenn die Kasse zu hat.
Im Stoxx 600 Index findet man sehr oft auch Kurse an Feiertagen, weil in irgend einem Land in Europa an dem Tag KEIN Feiertag war und in ein paar komischen Aktien Kurse gehandelt wurden und damit Index- Kursveränderungen stattgefunden haben.




Lenzelott, pflegst du die "Unregelmäßigkeiten" von Hand ein, oder geht das eleganter?
Ich habe mir einen handelsplatzabhängigen Feiertagskalender in Excel gepflegt, den ich dafür verwende.
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