INVESTOX-Forum

Hallo alle,

ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich die Tradeliste eines HS quasi auf einen anderen Titel übertragen kann und ich bekomme die Rendite davon ausgespuckt.

Also z. B. ein HS auf den Dax hat Trade 1. von 26.7.2014 - 28.7.2014 usw.
Nun würde ich gerne die in der Tradeliste eingetragenen Entry und Exit Zeitpunkte auf einen anderen Titel (z. B. SP500) "handeln" lassen und die Rendite bestimmen.

Dies soll eine Art Vergleichbenchmark sein, was in den investierten zeiträumen so möglich gewesen wäre.

Weiß da jemand einen Weg, außer das von Hand mit Datemark einzutippen?

Grüße!

Zitat

mit dem Schlüsselwort #_position# kannst Du die Handelssignale von System 1 bequem an System 2 durchleiten.

Die Währungs-Umrechnungen realisierst Du dann über die Eingabe des
Umrechnungstitels in der Registerkarte "Berechnung" von System 2.

Hallo Anke, das ist genau das was ich gesucht habe, großartig! Wenn ich darf würde ich noch 2 Sachen zurückfragen:

Zur Benutzung vom Schlüsselwort: In der spärlichen Hilfe dazu steht, dass das Schlüselwort unter Def und im HS gleich eingetragen werden soll. Das gibt aber eine Fehlermeldung, also habe ich es so gemacht dass ich unter Defs das Schlüsselwort in eine globale Variable "state" gepackt habe so nach dem Motto:

State=Schlüsselwort Position...
unter EnterLong dann: wenn(State=1,1,0)
usw.

Passt das so oder wie machst Du das?

Wo findet sich die RK Berechnung? Ich habe nur Name/Titel/ Regeln/Test/....

Hi Lenzelott auch Du seist natürlich gegrüßt !

Ja das sind gute Punkte an die ich auch schon gedacht habe.

Zitat

bei sehr simplen Systemen (SMA200) kannst Du das zb. so machen:



global calc index=Close("DAX");

global calc enterlong:index>GD(index,200,s);

jeder Titel in dem HS wird dann parallel zum DAX gehandelt, wenn Du in den Enterlong Regeln enterlong eingetragen hast.

Das würde mich jetzt schon sehr interessieren. Was Du schreibst, ist genau wie das ganze angefangen hat. Die Programmierung des Systems ist genauso aufgebaut das Kursreihen in Variablennamen gespeichert werden. Bei mir kam es da beim Backstest aber zu ein paar Ungereimtheiten (die wohl daran liegen, dass die Kursreihen unterschiedliche Startzeitpunkte haben und daher unterschiedlich initialisiert werden). Da Du das jetzt mit den "sehr simplen" Systemen angesprochen hast, gibt da es eine Menge an Code an der das nicht mehr so zuverlässig arbeitet?

Grüße

Hi Anke,

Ja so im Prinzip habe ich das gemacht, Deine Antwort ist aber noch eleganter und ich habe da noch einiges draus gelernt - wie auch das mit der RK Berechnung Ah die unter Testbedingungen hast Du gemeint .
Das ist da auch wieder so ein tolles feature in Investox, das da so ganz unscheinbar daherkommt.

Merci beaucoup für die Hilfe!

Hi Lenzelott,

Ah gut zu wissen mit den Stops. Das sollte man im Hinterkopf behalten bevor stundenlanges Rätselraten angesagt ist
Dir noch eine gute Restwoche...