Backtestproblem EOD HS mit Intradaydaten

claudio

Benutzer

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 17

Sonntag, 28. Mai 2017, 13:30

Backtestproblem EOD HS mit Intradaydaten

Hallo zusammen,

wahrscheinlich ist es ganz einfach..

Ich habe ein EOD Handelssystem das Intraday Signale generiert (high
> ref(high,-1).

Beim backtesten mit Inv7 Datenfeed-Simulation (5 Minuten) wird
sofort bei Erscheinen der Handelskerze bzw. mit dem Eröffnungskurs sofort ein
Kaufsignal ausgelöst, obwohl der eigentliche Trade erst um 14:30 Uhr stattfinden
würde.

Wie kann ich möglichst real testen?

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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

Montag, 29. Mai 2017, 09:32

Hallo,

werden für den Test Intradaydaten (Tickdaten) verwendet? Ist die Option "Signale auch bei unvollendete Perioden" unter HS/Aktualisisierung aktiviert?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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claudio

Benutzer

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 17

Montag, 29. Mai 2017, 11:58

Hallo Herr Knöpfel,
Danke für die rasche Antwort.
Ich verwende Tickdaten von Lenz+Partner, das HS verwendet unvollendete Perioden, Aktualisierung alle 0 Sekunden.
Denselben Effekt habe ich auch wenn ich das HS auf 120 Minuten-Basis im Backtest laufen lasse. Bei neuer Kerze wird für einen Moment lange die komplette Kerze mit den Handelsignalen angezeigt, bevor dann der folgerichtige Aufbau ab 08:00 Uhr beginnt.