Backtestproblem EOD HS mit Intradaydaten

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

claudio

Benutzer

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 17

Sonntag, 28. Mai 2017, 13:30

Backtestproblem EOD HS mit Intradaydaten

Hallo zusammen,

wahrscheinlich ist es ganz einfach..

Ich habe ein EOD Handelssystem das Intraday Signale generiert (high
> ref(high,-1).

Beim backtesten mit Inv7 Datenfeed-Simulation (5 Minuten) wird
sofort bei Erscheinen der Handelskerze bzw. mit dem Eröffnungskurs sofort ein
Kaufsignal ausgelöst, obwohl der eigentliche Trade erst um 14:30 Uhr stattfinden
würde.

Wie kann ich möglichst real testen?

Zum Seitenanfang

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

Montag, 29. Mai 2017, 09:32

Hallo,

werden für den Test Intradaydaten (Tickdaten) verwendet? Ist die Option "Signale auch bei unvollendete Perioden" unter HS/Aktualisisierung aktiviert?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Zum Seitenanfang

claudio

Benutzer

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 17

Montag, 29. Mai 2017, 11:58

Hallo Herr Knöpfel,
Danke für die rasche Antwort.
Ich verwende Tickdaten von Lenz+Partner, das HS verwendet unvollendete Perioden, Aktualisierung alle 0 Sekunden.
Denselben Effekt habe ich auch wenn ich das HS auf 120 Minuten-Basis im Backtest laufen lasse. Bei neuer Kerze wird für einen Moment lange die komplette Kerze mit den Handelsignalen angezeigt, bevor dann der folgerichtige Aufbau ab 08:00 Uhr beginnt.