INVESTOX-Forum

hallo,


das könnte mal ein Anfang sein.

#_LoadDefs#
calc aktsize: High-low;
calc avgSize: GD(High-Low,20,S) ; // Durchschnittliche Size über 20Per
calc faktor: 2; // vielfaches der AVGSize

(If(aktSize >= (avgSize*faktor), 1, 0))

Zeigt 1 wenn die Range der Akt.Candle > ist als die durchschnittliche Range über 20 Perioden.
Bei Bedarf Ref natürlich einbauen.
Sollte es Sinn manchen könnte man auch noch einbauen ob man nur grüne mit grünen und rote mit roten Kerzen vergleichen darf!?

Hallo Giuseppe

Schwere Aufgabe, die Du stellst. Hier ein paar Gedanken dazu, denn ich möchte immer auch gerne der sein, der dem Outliner die Ware verkauft. Oft klappts auch. Also

1) Du bist in einem Stunden-Chart und möchtest Spitzen abfischen, sollten diese auftreten.
Problem dabei: man kann das kaum backtesten. Das wäre Daten testen, die nicht drinstecken
2) Bei der gezeigten Kerze ist eines klar: das war ein Taucher. Nicht, dass ich die von Dir gezeigten Daten aufzeichnen würde, um die Entwicklung der 60 Minuten Kerze auf Tick-Ebene zu diesem Zeitpunkt untersuchen zu können. Aber eines ist bei so einem Bild praktisch klar: das war ein Outliner. Irgend eine arme Socke, die am Tief verkauft hat. Aus Panik (ein Bulle) vielleicht oder in der Hoffnung (short). Das hat das Dings runtergezogen, aber das war's auch schon.

Da unten wird nix gewesen sein. Kein Volumen. Nun, wie schnell soll unser Investox und die Internet Verbindung und der Broker dazwischen das Ziel (Limit) da schnell hin-lümmeln, so dass da noch jemand mit Dir handelt - während Du gaaaaanz weit hinten im Orderbuch stehst in der gewünschten Markt-Situation weil es sich Dein Handelssystem "Last-Minute" überlegt hat, hey ich will mit zum Ballermann, tolle Reise, am Beispiel das wär' jetzt ne super Idee zum Handeln? Wird am Markt ned klappen, kann ich Dir versichern.

Es ist so, ich entwickle nicht nur Handelssystem, ich handle auch diskretionär, jedenfalls wenn ich an dem Tag Zeit für meine Handelsvorbereitung habe und die Vorlauf-Zeit zu beurteilen, wie sich ein Markt verglichen mit anderen entwickelt, wo die Indices stehen (!), wo wohl die Knock-Out Zertifikat Trader von den Professionellen abgefischt werden usw., Zeugs, das ich nicht in automatischen Handelsstemen abbilden kann (von daher habe ich schon einige Idee, in welchen Markt-Situationen andere Markt-Teilnehmer mit mir handeln wollen und wann und warum nicht).

Aber man kann schon einiges tun mit der Rechenpower guter moderner Rechner plus Investox:

Mein Rat:
* gehe auf kleinere Zeiteinheiten, z.B. 5er
** Entry mag ja im Stunden-Chart sein via Komp(), ABER
** Stops / Exit dann im kleinen Zeitrahmen
* Dynamik (nicht verwechseln mit Momentum!) kannst Du messen, indem Du die Ticks pro Zeiteinheit berechnest. Je mehr Ticks desto saust der Markt

Damit (kleinere Zeiteinheiten für das HS, Einstieg jedoch weiter auf der grossen Zeiteinheit) kann man solche Situationen wie von Dir gezeigt im Ausstieg besser managen.

Es bleibt weiter ein Problem: wenn Du nicht im Buch stehst, stehst Du nicht im Buch. Dann ist einfach Ende im Gelände. Und im Buch musst Du frühzeitig stehen, im 60er sogar >2 Stunden vorher bei den Stops, die Du da handelst. Da geht es nach Zeitstempel. Wer zuerst kam am selben Preis, wird zuerst gefillt. Ganz einfach.

Das kriegts Du nicht gebacken mit schnell mal ein Limit reinlegen weil jetzt ist Dynamik. Dazu musst Du Deine Ziele in der Vergangenheit suchen - und dort frühzeitig (bei Trade-Eröffnung oder jedenfalls lange vor dem geplanten Trade-Ende) Dein Ziel in das Buch legen. Ziele in der Vergangenheit findet man einfach, und der Markt steuert diese zuverlässig an.

Pivot Punkte, der GD200 (auf Tages-Basis natürlich), Hoch- Tiefkurs des Vortages / Vorwoche / Vormonat, POC des Vortages oder der Vorwoche, 50er und 100er Marken (jedenfalls im DAX, weil da die Knock-Outs liegen, aber das muss man auf den Index rechnen, Ziele im Vergleichstitel finden, heisst die Kunst). Solche Outliner wie von die im Chart gezeigt kann man abfischen - aber eben nur so. Intelligent

Nicht mit der Idee - jetzt lege ich mal ein Ziel ad-hoc in den Backtest-Markt weil ich das gerade eben mitten im Schlacht-Getümmel erkannt habe. Da ist doch in Wirklichkeit der Markt schon verlaufen, denn der letzte Outliner hat es gemerkt, dass er am falschen Ende erwischt werden wird.

Ziele legt man strategisch fest und man schreibt sie frühzeitig ins Buch bei der Exchange. Sonst sind es schöne Fantasie Trades, die bestenfalls im Backtest gut funktionieren.

Hinterher-hetzen bei so Marktsituationen wie von Dir im Bild gezeigt: renn' nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher

Zitat von »Bernd«

Aber eines ist bei so einem Bild praktisch klar: das war ein Outliner. Irgend eine arme Socke, die am Tief verkauft hat. Aus Panik (ein Bulle) vielleicht oder in der Hoffnung (short). Das hat das Dings runtergezogen, aber das war's auch schon.

in diesem Fall war das nicht so.
da ist Size umgegangen, zu allen Preisen dieser Kerze

Prima Erkenntnis, Lenzelott, und jetzt? Wie ist die Strategie, zu diesem Preis gehandelt zu haben? Das war ja die Frage des Kollegen, nachdem er 2 Stunden im Trade war auf 60 Minuten Bars

Zitat von »Bernd«

Ziele legt man strategisch fest und man schreibt sie frühzeitig ins Buch bei der Exchange. Sonst sind es schöne Fantasie Trades, die bestenfalls im Backtest gut funktionieren.

Das sehe ich exakt so und dem ist diesbezüglich nichts hinzuzufügen.

Eine Idee für Deinen Fall: Gewinnziel wird mit dem Open Tick jedes Bars neu berechnet.
Für Short Target:
Open minus x fache Open-low Range MA oder EMA der letzten 42 Bars

Zitat von »Bernd«

Prima Erkenntnis, Lenzelott, und jetzt? Wie ist die Strategie, zu diesem Preis gehandelt zu haben? Das war ja die Frage des Kollegen, nachdem er 2 Stunden im Trade war

ei ei ei
Du solltest doch wissen, das von mir nur Prima Erkenntnisse kommen.

Nett gleich schnippisch sein, da war ich noch nicht fertig mit dem Tippen meiner Antwort und schon beschumpfdedesd Du mir, obwohl ich Dir ansonsten zu 100% zustimme in Deiner obigen Ausführung.
ei ei ei