Hallo Giuseppe
Schwere Aufgabe, die Du stellst. Hier ein paar Gedanken dazu, denn ich möchte immer auch gerne der sein, der dem Outliner die Ware verkauft. Oft klappts auch. Also
1) Du bist in einem Stunden-Chart und möchtest Spitzen abfischen, sollten diese auftreten.
Problem dabei: man kann das kaum backtesten. Das wäre Daten testen, die nicht drinstecken
2) Bei der gezeigten Kerze ist eines klar: das war ein Taucher. Nicht, dass ich die von Dir gezeigten Daten aufzeichnen würde, um die Entwicklung der 60 Minuten Kerze auf Tick-Ebene zu diesem Zeitpunkt untersuchen zu können. Aber eines ist bei so einem Bild praktisch klar: das war ein Outliner. Irgend eine arme Socke, die am Tief verkauft hat. Aus Panik (ein Bulle) vielleicht oder in der Hoffnung (short). Das hat das Dings runtergezogen, aber das war's auch schon.
Da unten wird nix gewesen sein. Kein Volumen. Nun, wie schnell soll unser Investox und die Internet Verbindung und der Broker dazwischen das Ziel (Limit) da schnell hin-lümmeln, so dass da noch jemand mit Dir handelt - während Du gaaaaanz weit hinten im Orderbuch stehst in der gewünschten Markt-Situation weil es sich Dein Handelssystem "Last-Minute" überlegt hat, hey ich will mit zum Ballermann, tolle Reise, am Beispiel das wär' jetzt ne super Idee zum Handeln? Wird am Markt ned klappen, kann ich Dir versichern.
Es ist so, ich entwickle nicht nur Handelssystem, ich handle auch diskretionär, jedenfalls wenn ich an dem Tag Zeit für meine Handelsvorbereitung habe und die Vorlauf-Zeit zu beurteilen, wie sich ein Markt verglichen mit anderen entwickelt, wo die Indices stehen (!), wo wohl die Knock-Out Zertifikat Trader von den Professionellen abgefischt werden usw., Zeugs, das ich nicht in automatischen Handelsstemen abbilden kann (von daher habe ich schon einige Idee, in welchen Markt-Situationen andere Markt-Teilnehmer mit mir handeln wollen und wann und warum nicht).
Aber man kann schon einiges tun mit der Rechenpower guter moderner Rechner plus Investox:
Mein Rat:
* gehe auf kleinere Zeiteinheiten, z.B. 5er
** Entry mag ja im Stunden-Chart sein via Komp(), ABER
** Stops / Exit dann im kleinen Zeitrahmen
* Dynamik (nicht verwechseln mit Momentum!) kannst Du messen, indem Du die Ticks pro Zeiteinheit berechnest. Je mehr Ticks desto saust der Markt
Damit (kleinere Zeiteinheiten für das HS, Einstieg jedoch weiter auf der grossen Zeiteinheit) kann man solche Situationen wie von Dir gezeigt im Ausstieg besser managen.
Es bleibt weiter ein Problem: wenn Du nicht im Buch stehst, stehst Du nicht im Buch. Dann ist einfach Ende im Gelände. Und im Buch musst Du frühzeitig stehen, im 60er sogar >2 Stunden vorher bei den Stops, die Du da handelst. Da geht es nach Zeitstempel. Wer zuerst kam am selben Preis, wird zuerst gefillt. Ganz einfach.
Das kriegts Du nicht gebacken mit schnell mal ein Limit reinlegen weil jetzt ist Dynamik. Dazu musst Du Deine Ziele in der Vergangenheit suchen - und dort frühzeitig (bei Trade-Eröffnung oder jedenfalls lange vor dem geplanten Trade-Ende) Dein Ziel in das Buch legen. Ziele in der Vergangenheit findet man einfach, und der Markt steuert diese zuverlässig an.
Pivot Punkte, der GD200 (auf Tages-Basis natürlich), Hoch- Tiefkurs des Vortages / Vorwoche / Vormonat, POC des Vortages oder der Vorwoche, 50er und 100er Marken (jedenfalls im DAX, weil da die Knock-Outs liegen, aber das muss man auf den Index rechnen, Ziele im Vergleichstitel finden, heisst die Kunst). Solche Outliner wie von die im Chart gezeigt kann man abfischen - aber eben nur so. Intelligent
Nicht mit der Idee - jetzt lege ich mal ein Ziel ad-hoc in den Backtest-Markt weil ich das gerade eben mitten im Schlacht-Getümmel erkannt habe. Da ist doch in Wirklichkeit der Markt schon verlaufen, denn der letzte Outliner hat es gemerkt, dass er am falschen Ende erwischt werden wird.
Ziele legt man strategisch fest und man schreibt sie
frühzeitig ins Buch bei der Exchange. Sonst sind es schöne Fantasie Trades, die bestenfalls im Backtest gut funktionieren.
Hinterher-hetzen bei so Marktsituationen wie von Dir im Bild gezeigt:
renn' nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (20. Juni 2017, 23:55)