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NeuroClassify Flattersignal?

Algofan

Benutzer

Registrierungsdatum: 2. Juni 2017

Beiträge: 15

1

Dienstag, 20. Juni 2017, 18:45

NeuroClassify Flattersignal?

Hallo,
in einem HS, welches den og. Indikator nutzt, hat sich zum Periodenwechsel rückblickend ein Signal gebildet.
Das nennt man wohl Flattersignal.
Da ich die übliche Methodik( Signal ref-1, open, delay0) verwende, stelle ich mir die Frage, ob das Problem in der Neuberechnung pro Periode liegt?
Mit jeder dazukommenden Periode verlängert sich ja der "Bewertungszeitraum".
Die Klassifizierung habe ich fest gespeichert, damit wenigstes die sich nicht ändert.
Das brachte aber nichts.

Hat jemand damit Erfahrungen?
Ist der NeuroClassify überhaupt für ein HS geeignet?

VG Algofan (IX-Neuling)
VG Algofan, IX-lernender :)

Algofan

Benutzer

Registrierungsdatum: 2. Juni 2017

Beiträge: 15

2

Dienstag, 20. Juni 2017, 20:42

update

Hallo,
seltsam, ich habe jetzt den Trade noch mal in der Simulation laufen lassen (Komp 4h, Simulationsschritt 5m).
Da passt alles!
Das Problem ist heute exakt zum Periodewechsel um 16:00 aufgetaucht. Habe zufällig gerade auf dem Monitor gesehen.
Im Chart wurde rückwärts ein Trade angezeigt, der in der 12:00-Kerze ausgestopt wurde.
Im Signalprotokoll stand nichts.
VG Algofan, IX-lernender :)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

3

Mittwoch, 21. Juni 2017, 00:24

Wenn ein Signal rückwirkend umspringt, taucht kein Enter oder Exit auf im Signalprotokolll, da das Signal ja bereits im Vorbar liegt.
Maximal eIn Hold Signal kann mMn in dieser Situation von Investox erwartet werden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Peratron

unregistriert

4

Mittwoch, 21. Juni 2017, 12:26

Hallo,

Zitat von »Algofan«

Ist der NeuroClassify überhaupt für ein HS geeignet?

Ja!

Am besten Du kopierst hier mal den Indi rein, dann kann man schneller sehen ob es passt oder nicht.

Grüße
Peratron

Algofan

Benutzer

Registrierungsdatum: 2. Juni 2017

Beiträge: 15

5

Mittwoch, 21. Juni 2017, 18:24

Danke für die Reaktion

Ja, so war es auch. Hold stand dann im Signalprotokoll. Da ich die Positon schon manuell gehandelt hatte, passierte richtigerweise nichts bei Hold Long.

Bleibt noch die Frage, warum der NN exakt zum Periodenwechsel umspringt. Ein Flattersignal im eigentlichen Sinne ist das dann ja gar nicht.

Hier der Indikator als Codeausschnitt:

Quellcode

 
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Global calc NN: NeuroClassify(#>>Dämpfen(ROC(close,5,%));
<<#,#>><Training MaxKluster=nCluster;MaxAbweichung=1;/><Prognose
Ref(ROC(open,1,%),2)/><<#);

global calc NNLo: NN>SchwelleAbs;
global calc NNSh: NN<(-SchwelleAbs);


Nach meiner Logik ändert sich natürlich mit jedem hinzukommenden Bar die Prognose, doch aber erst für die nächste Periode, da ref-1.
VG Algofan, IX-lernender :)

Peratron

unregistriert

6

Mittwoch, 21. Juni 2017, 18:57

Hallo,

Zitat von »Algofan«

Nach meiner Logik ändert sich natürlich mit jedem hinzukommenden Bar die Prognose, doch aber erst für die nächste Periode, da ref-1.
auf was bezieht sich das ref -1 bzw. wo wird es eingesetzt?

In der Doku von Investox steht NN im ref -1 was bei dir nicht der Fall ist!

Quellcode

 
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Global calc NN: NeuroClassify(#>>Dämpfen(ROC(Close,5,%));
<<#,#>><Training MaxCluster=50;MaxAbweichung=1;/><Prognose
ref(roc(open,1,%),2)/><<#); 

Ref(NN, -1) > 0.2 
Ref(NN, -1) < -0.2



Grüße
Peratron

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Peratron« (21. Juni 2017, 20:46)

Algofan

Benutzer

Registrierungsdatum: 2. Juni 2017

Beiträge: 15

7

Mittwoch, 21. Juni 2017, 21:30

Hallo Peratron,

ich ich setze das Entersignal immer auf ref-1. Das sollte die gleiche Wirkung haben. Oder liege ich da falsch?
Damit setze ich die Entscheidungsfindung aller Berechnungen auf die letze Kerze, die muss ja abgeschlossen sein und kann sich eigentlich nicht mehr verändern.

Quellcode

 
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Global calc NN: NeuroClassify(#>>Dämpfen(ROC(close,5,%));
<<#,#>><Training MaxKluster=nCluster;MaxAbweichung=1;/><Prognose
Ref(ROC(open,1,%),2)/><<#);

global calc NNLo: NN>SchwelleAbs;
global calc NNSh: NN<(-SchwelleAbs);

global calc enterLo:NNLo and LoFi01;
global calc enterSh:NNSh and ShFi01;


Quellcode

 
1

Ref(enterLo,-1)
Short natürlich analog.
VG Algofan, IX-lernender :)

Peratron

unregistriert

8

Mittwoch, 21. Juni 2017, 22:38

Zitat von »Algofan«


Ref(enterLo,-1)
Short natürlich analog.

Ja, so kannst Du es natürlich auch schreiben.

Was steht unter Enter/Exitbasis bei dir drin z.b
Enter-/Exit-Basis: Open, Delay=0 ?

Wieviel Perioden sind bei dir zur Signal-Berechnung eingestellt 32000 ?

Grüße
Peratron

Peratron

unregistriert

9

Mittwoch, 21. Juni 2017, 22:45

Zitat von »Algofan«

global calc enterLo:NNLo and LoFi01;
global calc enterSh:NNSh and ShFi01;


Die Bedingungen NNLo and LoFi01 bzw. NNSh and ShFi01 sollen was sein? Erfüllt = 1 oder nicht erfüllt = 0

So ist glaub besser.

global calc enterLo:NNLo = 1 and LoFi01 = 1;
global calc enterSh:NNSh = 1 and ShFi01 = 1;

Grüße
Peratron

Algofan

Benutzer

Registrierungsdatum: 2. Juni 2017

Beiträge: 15

10

Donnerstag, 22. Juni 2017, 15:14

Hallo,
Enter: open delay0
Exit. ohne, entweder greift ein Trailingstop, oder die Position dreht in die Gegenrichtung
Perioden zur Signalberechnung: 10000

Die Bedingungen sollen natürlich "wahr" sein, also immer 1, wenn nicht ausdrücklich -1 dasteht.
Ich kann das noch ergänzen, glaube aber nicht, dass dies das Problem ist. Dann hätte IX schon "gemeckert".

Mich würde mal interessieren, ob überhaupt jemand von Euch diesen Indikator erfolgreich einsetzt.

Des Weitern würde mich interssieren, ob man im praktischen Betrieb dann die Begrenzung des Lernbereiches auf "nur Optimierungszeitraum" wieder deaktiviert.
In der Entwicklungsphase macht die Begrenzung natürlich Sinn, aber im Handel wahrscheinlich nicht, oder?
VG Algofan, IX-lernender :)

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