Adrian
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Adrian
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Testergebnis von System 'AOS'
Datum 08.09.2003 21:56:03
Getesteter Titel: Int: Euro STOXX 50-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 17.08.1998
System Ende 05.09.2003
Getestete Perioden 1285
Perioden mit Trades 99,5%
Anzahl aller Trades 28
Anzahl Long Trades 14
Anzahl Short Trades 14
Netto-Profit/Jahr 16.928,09 €
Netto-Profit 85.568,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 72,19 €
Profitable Trades (%) 82,14%
Profitable Long Trades (%) 85,71%
Profitable Short Trades (%) 78,57%
Durchschn. Return 3.056,00 €
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 3,09
Durchschn. Einzelgewinn 4.002,09 €
Durchschn. real. Einzelverlust -1.296,00 €
Sharpe Ratio 1,08
Profitfaktor 14,20
Max. Einzelgewinn 12.176,00 €
Max. realisiertes Kapitalrisiko -2.204,00 €
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00 €
Max. realisierter Einzelverlust -2.204,00 €
Max. theoretisches Kapitalrisiko -5.252,00 €
Max. theoret. Einzelverlust -5.254,00 €
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -3.004,00 €
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -660,17 €
Optimal f 88,0%
Benötigtes Kapital für Optimal f 2.504,55 €
Durchschn. Länge der Gewinnserien 3,83
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,00
Durchschn. Trade-Länge 45,68
Längste Serie mit Gewinntrades 8
Längste Serie mit Verlusttrades 1
Fritz
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164808
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Habe als Stops Kursgewinn und Kursverlust mit 1000 Punkten gesetzt.
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Anzahl aller Trades 26
Anzahl Trades/Jahr 4.4
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Max. realisierter Einzelverlust -23,570.01
Adrian
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Fritz
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164808
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Adrian
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Kann ich sicher nicht,das System würde mit einem Tradedauerstop
besser funktionieren, habe ich aber nicht geschafft, das HS ist dann
gleich out, was zu Kosten der Performance geht.
Am besten wäre, das Handelssystem würde mit anderen Stopswieder in den Markt gehen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.