INVESTOX-Forum

Hallo,

hier mal ein EuroStoxx50-HS in einer einfachen Form:

Enter Long:

(Close("Roh: Rohöl-Future")<GD(Close("Roh: Rohöl-Future"), 20, e)
and
Close("Deu, Bund-Future")<GD(Close("Deu, Bund-Future"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,5,e), 1)=1)



Enter Short:

(Close("Roh: Rohöl-Future")>GD(Close("Roh: Rohöl-Future"), 20, e)
and
Close("Deu, Bund-Future")>GD(Close("Deu, Bund-Future"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,5,e), 1)=-1)


Enter/Exit mit Delay=1 zum Open.
Hebel 4-5 (eignet sich für Zertifikate).


Die Schwäche des HS ist auf den ersten Blick erkennbar. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, hier mal weiterzubasteln. Könnte ja eine Art Open Source HS werden... ich weiß... wird eh nix.

MfG

Adrian

Hallo Adrian,

funktioniert auch mit dem FDAX.
Mit ein paar Stops wird es bei mir noch besser, z.B. Tradedauerstop.

Viele Grüße
Steffen

Hallo zusammen,

die Schwäche des HS ist meiner Meinung nach, dass sich Öl und FGBL nicht immer entgegengesetzt zum Aktienmarkt entwickeln. Dies führt dann zu einer jahrelangen Durststrecke.
L&P liefert für den ESX50 leider keine Eröffnungskurse vor 1998. Wenn ich deshalb einen Test mit Delay=1 zum Close im Zeitraum vor 1998 (beispielsweise ab 1992) wage, dann geht mein HS pleite. Dies konnte ich bisher weder mit Moneymanagement noch mit Stops verhindern. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?

Beim FDAX funktioniert das HS auch einigermaßen. Wahrscheinlich auch noch bei einigen Finanzwerten (Aktien).

Man könnte die Regeln auch etwas ändern, beispielsweise (Enter long):

(Close("Roh: Rohöl-Future")<Ref(Close("Roh: Rohöl-Future"),-5)
and
Close("Deu, Bund-Future")<Ref(Close("Deu, Bund-Future"),-5)
and
Cross(Close, GD(close,5,e), 1)=1)

Anmerkung: Dies müsste auch recht gut ab 1992 mit enter/exit mit delay=1 zum close funktionieren. Die umgekehrte Regel gilt für enter short.

oder (enter long):

(Close("Roh: Rohöl-Future")<Ref(Close("Roh: Rohöl-Future"),-5)
and
Close("Deu, Bund-Future")<Ref(Close("Deu, Bund-Future"),-5)
and
Cross(DSSB(3, 5), 50, 1)=1)

Anmerkung: DSSB ist bei mir der Double Smoothed Stochastic nach Bressert.

Ich denke, es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Vielleicht findet jemand eine, die eine halbwegs brauchbare Kapitalkurve bringt. :]

MfG

Adrian

Hallo Adrian,
mir fehlt momentan die Zeit, Deinen Ansatz nachzuvollziehen. Auch arbeite ich momentan auf einer anderen Baustelle.
Als Denkanstoss vielleicht dies:

die Schwäche des HS ist meiner Meinung nach, dass sich Öl und FGBL nicht immer entgegengesetzt zum .....

Könnte man vielleicht als Zusatzbedingung eine bestimmte Größe der Divergenz von Öl und FGBL definieren.

Gruß Fritz

Hallo Adrian,

habe mal Dein Handelssystem etwas verändert, vielleicht gefällts ja...
Habe als Daten leider keinen EUROSTOXX, deshalb hier alles für den FDAX.

Folgende Regeln:

ENTER LONG:



(Close("CRUDE OIL -%")<GD(Close("CRUDE OIL -%"), 20, e)
and
Close("GERMAN BUND-%")<GD(Close("GERMAN BUND-%"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,2,e), 1)=1)

ENTER SHORT:


Close("EURODOLLARS-%") >GD(Close("EURODOLLARS-%"), 20, e)
and
(Close("CRUDE OIL -%")> GD(Close("CRUDE OIL -%"), 20, e)
and
Close("GERMAN BUND-%")>GD(Close("GERMAN BUND-%"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,10,e), 1)=1)


Stops:
Habe als Stops Kursgewinn und Kursverlust mit 1000 Punkten gesetzt.

Beschreibung für System 'ADRIAN_STOXX'
Uhrzeit: 09/09/2003 11:38:23
Angelegt am: 08/09/2003 18:48:02
Zuletzt bearbeitet: 09/09/2003 11:33:33
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:

(Close("CRUDE OIL -%")<GD(Close("CRUDE OIL -%"), 20, e)
and
Close("GERMAN BUND-%")<GD(Close("GERMAN BUND-%"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,2,e), 1)=1)


Enter Short:
Close("EURODOLLARS-%") >GD(Close("EURODOLLARS-%"), 20, e)
and
(Close("CRUDE OIL -%")> GD(Close("CRUDE OIL -%"), 20, e)
and
Close("GERMAN BUND-%")>GD(Close("GERMAN BUND-%"), 20, e)
and
Cross(Close, GD(close,10,e), 1)=1)


Testergebnis von System 'ADRIAN_STOXX'
Datum 09/09/2003 11:38:47

Getesteter Titel: GERMAN DAX -%
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 22/10/1997
System Ende 08/09/2003
Anzahl aller Trades 26
Anzahl Trades/Jahr 4.4
Getestete Perioden 1477
Perioden mit Trades 81.1%
Netto-Profit 319,330.00
Buy/Hold-Profit -35,372.50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 354,702.50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 290.70
Profitable Trades (%) 84.62%
Durchschn. Return 12,281.92
Std.-Abw. aller Returns 14,400.94
Portfolio-Faktor 39.00
Sharpe Ratio 1.24
Max. realisiertes Kapitalrisiko -23,570.02
Anteil(%) Stop-Exits 42.31%
Anzahl Long Trades 14
Anzahl Short Trades 12
Benötigtes Kapital für Optimal f 27,406.99
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0.951
Bezahlte Gebühren 650.00
Bezahlte Steuern 0.00
Brutto-Profit 319,980.00
Buy/Hold-Profit% -176.86%
Buy/Hold-Profit/Jahr -6,013.49
Buy/Hold-Profit/Periode -23.97
Durchschn. Einzelgewinn 16,438.75
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 1.55
Durchschn. Länge der Gewinnserien 4.40
Durchschn. Länge der Verlustserien 1.00
Durchschn. Out-Länge 23.17
Durchschn. real. Einzelverlust -10,580.63
Durchschn. Return bei Optimal f 8,191.37
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 54.49%
Durchschn. theoret. Einzelverlust -7,482.79
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -5,040.57
Durchschn. Trade Profit/Risiko 18.97
Durchschn. Trade-Länge 46.08
Einnahmen aus Zinsen 0.00
Idealsystem-Profit 2,803,435.00
Idealsystem-Profit% 14,017.17%
Idealsystem-Profit/Jahr 476,596.90
Idealsystem-Profit/Periode 1,899.35
Längste Serie mit Gewinntrades 10
Längste Serie mit Verlusttrades 1
Long/Short Trades Ratio 53.8%
Max. Einzelgewinn 28,757.51
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 255
Max. Perioden in Verlustzone 4
Max. realisierter Einzelverlust -23,570.01
Max. realisierter Kapitalverlust 0.00
Max. theoret. Einzelverlust -32,077.50
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -16,552.50
Max. theoretischer Kapitalverlust -2,917.49
Max. theoretisches Kapitalrisiko -32,065.00
Median der Returns 13,011.26
Netto-Profit% 1,596.65%
Netto-Profit/Jahr 54,287.59
Netto-Profit/Periode 266.73
Optimal f 86.0%
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -1,632.61
Profitable Long Trades (%) 78.57%
Profitable Short Trades (%) 91.67%
Profitfaktor 8.55
Profit-Ratio zu Ideal -2,484,105.00
Schiefe der Returnverteilung -0.683
Std.-Abw. der Einzelgewinne 10,694.99
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 40.04%
Std.-Abw. der Out-Längen 28.81
Std.-Abw. der Trade-Längen 32.81
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 75.61
Steigung der Kapitalkurve 205.682
Student t-Test Signifikanz 99.90%
Summe aller Einzelgewinne 361,652.50
Summe aller Einzelverluste -42,322.51
Summe aller Kosten 650.00
System-Rating Profit/Risiko 98.19
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko 9.96
Überzahl profitabler Trades 18
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 79.05
Wölbung der Returnverteilung -0.243
Z-Score Tradeserien 1.38




Viele Grüße

Steffen

Hallo Fritz,

Könnte man vielleicht als Zusatzbedingung eine bestimmte Größe der Divergenz von Öl und FGBL definieren.

Wie macht man das am besten?


Viele Grüße

Steffen

Hallo,

@Fritz
An die Zusatzbedingung die Zusatzbedingung habe ich auch schon gedacht. Sie müsste jedoch so schnell sein, dass man sofort traden kann, wenn sich die Intermarketbeziehungen entgegengesetzt entwickeln. Andererseits darf die Zusatzbedingung nicht auf kurzfristige, "zufällige" Schwankungen reagieren. Eine passende Lösung fällt mir da nicht ein. Vielleicht doch irgendwie mit Divergenzen? Werd ich heute Abend mal testen.

@Steffen
Hast Du mit den "Ratio or Percentage adjusted"-Daten von Pinnacle besonders gute Erfahrungen gemacht? Ich selbst habe zusätzlich noch das L&P-Datenabo und arbeite deshalb - wahrscheinlich aus Gewohnheit - mit "non adjusted"-Daten.
Deine modifizierten Regeln teste ich heute Abend mal. Jetzt muss erst der Hund gassi gehen.

@Hans-Jürgen
Den 999510 habe ich auch. Es ist der Crude Oil aus dem Pinnacle-Datenabo (non adjusted). Der Unterschied ist lediglich, dass Pinnacle den Kontraktwechsel zu einem anderen Zeitpunkt durchführt als L&P.

MfG

Adrian

Hallo Steffen,
beim FDax 1000 Punkte = 25000 Euro, da kannst Du Dir die Stops auch schenken.
Zur Divergenz: Einfach mal den Indikator in einen Teilchart ziehen und dann schauen, was er macht, wenn die Qualität der Signale zurückgeht.
also möglicherweise:
Diverg(TitelA, TitelB, Trendperioden, Korrelperioden) > 0.7

Die Periodeneinstellungen und der Grenzwert sind ein weites Feld für Optimierungen.

Gruß Fritz

Hallo an alle Antwortenden,


@Adrian
Hast Du mit den "Ratio or Percentage adjusted"-Daten von Pinnacle besonders gute Erfahrungen gemacht? Ich selbst habe zusätzlich noch das L&P-Datenabo und arbeite deshalb - wahrscheinlich aus Gewohnheit - mit "non adjusted"-Daten.
Deine modifizierten Regeln teste ich heute Abend mal. Jetzt muss erst der Hund gassi gehen.

Antwort:
Wie lange muß denn Dein Hund an die frische Luft??????????????
Bin mit Pinnacle sehr zufrieden, die aneinandergefügten Kontrakte sind zum Testen sehr gut, zu L&P habe ich leider keinen Vergleich.
Wenn Du eine Historie hättest, könnte ich das beantworten.

@Udo
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Einfügen von Zitaten?




wann steigt das System ein?


Antwort:

1.4.1998 bis heute


Zitat:
Habe als Stops Kursgewinn und Kursverlust mit 1000 Punkten gesetzt.


Kannst Du das durchhalten?

Antwort:

Kann ich sicher nicht,das System würde mit einem Tradedauerstop
besser funktionieren, habe ich aber nicht geschafft, das HS ist dann
gleich out, was zu Kosten der Performance geht.
Am besten wäre, das Handelssystem würde mit anderen Stopswieder in den Markt gehen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

Zitat:
Anzahl aller Trades 26
Anzahl Trades/Jahr 4.4

Ist das mit Kontrakten gerechnet oder Zertifikaten?

Antwort:

1 FDAX Kontrakt

Zitat:
Max. realisierter Einzelverlust -23,570.01


Sind nicht viel Trades ausgestoppt worden oder?

Antwort :

Leider! Siehe oben!


@Fritz

Stimmt! Ich streue Asche aufs Haupt!

Viele Grüße

Steffen

Hallo,

@Steffen
Der Euro hat bei mir leider keine Verbesserung gebracht. Schick mir doch einfach mal Deine Email-Adresse über "Private Nachricht". Dann bekommst Du von mir den ESX50 (L&P).

@Hans-Jürgen
Die Kapitalkurve sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Aber probier das Ganze mal mit delay=1 zum Close mit einem längeren Zeitraum. Oder delay=1 zum Open mit einem Zeitraum vor 1998. Slippage+Kosten lassen die Kapitalkurve schnell gegen 0 gehen.

An alle, die gepostet haben,

vielen Dank für Eure Mühe, hat alles weitergeholfen.


Viele Grüße

Steffen

Hallo,

ich wollte zu meinen HS noch einen Kursverlust (long+short) von 120 Punkten vorschlagen. Damit ließen sich theoretisch trotzdem noch Zertifikate traden.