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Ich habe einige System mit wöchentlicher Komprimierung im Einsatz, die über die letzten Jahre recht ordentliche Ergebnisse erzielt haben. Dies dürfe an den sich gegenüber Intraday-Charts stärker ausprägenden Trends liegen. Ich stimme Dir zu, dass Systeme auf hohen Zeitebenen trügerisch sein können, da die Backtests häufig gute Ergebnisse bringen, aber die Anzahl der Trades viel zu gering ist, um von einer statistischen Absicherung ausgehen zu können.Zitat
Solche ("Generationen"-) Systeme habe ich bisher ge-backtest: Backtest toll! Eine objektive Betrachtung der Zeiträume hat jeweils gezeigt: zu meinen Leb-Zeiten ist es schlecht möglich, jeweils auf solch einen laufenden Trend von Anfang an korrekt aufzuspringen und diesen dann bis zum Ende abzureiten.
Zitat
… es sei denn, man kann im Trend „Soll-Bruchstellen“ ausmachen, an denen man einen Trade auch kurz beenden kann. Und an dieser Stelle auch erfolgreich neu einstarten könnte, also eine neue Aufspring-Möglichkeit auf den Trend! Ohne dies ist m.E. ein im Backtest erkannter Langfrist-Trend eher wertlos, oder will man sich an der Spitze der Kursentwicklung noch einkaufen, ohne korretkte Indikation? Aus der Hoffnung heraus?
Es handelt sich um eine All Time High System, dass Ph. Kahler in seinem Buch Tradingstrategien auf S.125 beschrieben hat.
Kannst Du zur Umsetzung noch einen Hinweis geben