INVESTOX-Forum

Hallo,

Zitat

Ich nehme an, die praktikabelste Lösung dazu besteht darin die ISIN bei diesen Werten zu löschen.

ja, oder die ISIN nur für die gewünschten Kataloge auszulesen. Dies geht am einfachsten über den Dialog "Werkzeuge / Verfügbare Titel bearbeiten": Dort die gewünschten Titel eines Katalogs markieren und dann rechts in der Werkzeugschaltfläche "Titel" den Befehl "Titelvariable bearbeiten" wählen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo zusammen
Hallo Herr Knöpfel

Zitat von »Bernd«

im Falle, man hat eine ISIN im System-Portfolio, die nicht in der offiziellen Liste ist. In dem Fall greift ein Default gemäss MiFID II Q&A Session.

Zitat von »Investox«

die Frage ist, ob man das für jede ISIN möchte (kann ich im Moment nicht beurteilen). Das modifizierte Script kann hier geladen werden:

Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, wird möglicherweise niemand können aktuell.

Jedoch hatte ich diesen Fall & daher das Coding angepasst: in einem Projekt handle ich Schweizerische, Luxemburgische, Deutsche und US-Amerikanische ETF's. Die Schweizerischen- Deutschen- und Luxemburgischen ETF's konnte ich seit Anfangs Januar 2018 nicht mehr handeln bzw. konnten die Stops und Limits nicht mehr platziert werden, wg. der MiFID 2 Fehlermeldung.

Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte). Die Ami-ETF's haben natürlich keine ISIN verpasst bekommen, wie auch, die fallen ja nicht unter das MiFID 2 Regime.

Das hat aber zunächst nicht geholfen, weil alle meine ETF's nicht in der ADNT Tabelle drin waren (!?!, wenn man die Aufnahmekriterien liest, ich war erstaunt, das meine ETF's nicht auf der Liste waren, aber so war / ist es).

Dann, nachdem ich den Default gemäss der verlinkten Question&Answer Session im Coding ergänzt hatte (und dasselbe ausgeführt hatte, natürlich), ging es und die Handelssysteme im Projekt konnten die beteiligten Werte wieder ordern ohne Fehlermeldung.

Hallo Nicola

Zitat von »Nicola«

Dass die Variablen in die KT übertragen werden können ist durch eine einheitliche Namensgebung der WKNs

Werde meine Kombititel WKNs daraufhin mal durchfräsen und das Script anpassen, dann klappt das bei mir auch automatisch in Zukunft!

Danke für die gute Idee

Hat jemand 10, 20 oder 30 Testfälle (ISINs, Börse und Soll-Tick-Sizes) über und kann die hier einstellen? Ich würde gerne mal was probieren.

Danke!

Ich habe die 461 Testdatensätze aus dem Excel bei IB abgefragt und geschaut, ob die von IB mitgeteilte MinTickSize der erwarteten Ticksize aus der Exceldatei entspricht. Bei vier Datensätzen gab es Probleme, weil das anscheinend US-ADRs sind und IB keine EUR Entsprechung hatte. Die habe ich mit USD abgefragt.

Von den 461 Rückmeldungen waren übereinstimmend mit der Angabe in der Exceldatei der Deutschen Börse:

3

Sagen wir es mal höflich: Es ist ein Anfang.