Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Dienstag, 2. Januar 2018, 16:04
MiFID Tick Size Regime
gestern Abend um 22:48 erreichte mich folgende Mail von IB:
Dear Client,
You are receiving this notice as you maintain permissions to trade one or more markets impacted by the MiFID II directive through which the smallest permitted trading increment or, tick size, will be subject to a mandatory regime starting 2 January 2018. This change, which is intended to ensure an orderly market, applies to all EEA traded stocks, depository receipts and certain equity based ETFs with the tick size for a given security based upon its price and liquidity band.
As a result of these changes, exchanges will be cancelling any GTC or GTD orders effective with the 29 December close of business. IBKR, in turn, will look to simulate any cancelled orders for 2 January 2018 after which they will be carried natively at the relevant exchange(s), however, the prices of such orders will be rounded away to comply with the mandatory tick increments. We there recommend that you review and make any necessary changes to GTC and GTD orders prior to the 2 January 2018 market open.
Dear Client,
You are receiving this notice as you maintain permissions to trade one or more markets impacted by the MiFID II directive through which the smallest permitted trading increment or, tick size, will be subject to a mandatory regime starting 2 January 2018. This change, which is intended to ensure an orderly market, applies to all EEA traded stocks, depository receipts and certain equity based ETFs with the tick size for a given security based upon its price and liquidity band.
As a result of these changes, exchanges will be cancelling any GTC or GTD orders effective with the 29 December close of business. IBKR, in turn, will look to simulate any cancelled orders for 2 January 2018 after which they will be carried natively at the relevant exchange(s), however, the prices of such orders will be rounded away to comply with the mandatory tick increments. We there recommend that you review and make any necessary changes to GTC and GTD orders prior to the 2 January 2018 market open.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 2. Januar 2018, 16:22
Minimum Price Increment
Als Konsequenz führte dies heute bei mir dazu, dass ca. jede zweite Order von IB abgelehnt wurde mit dem Hinweiss.
Das seit vielen Jahren sehr taugliche #Xetra# Rundungskonzept ist damit leider über Nacht obsolet geworden.
Zitat
Order rejected - Reason- review the order details. There is an attempt to apply an invalid price.
Das seit vielen Jahren sehr taugliche #Xetra# Rundungskonzept ist damit leider über Nacht obsolet geworden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 3. Januar 2018, 18:40
Hallo Nicola
Naja, das Problem besteht ja auch erst, seit IB gerade erst gestern die neuen MIFID II Regeln umgesetzt hat. Vielleicht läufst Du ja mit einer der nächsten Orders auch in dieses Problem hinein
Wenn man weniger als ein Dutzend Aktien / ETFs handelt, mag das möglich sein. Wenn man wie in meinem Fall jedoch in einem Projekt mehrere hundert Aktien drin hat, dann ist die manuelle Zuordnung der ISIN zu den IB Symbolen einfach nicht praktikabel. Hier muss mindestens ein automatisches Mapping her, wie Investox es für die Zuordnung WKN zu Symbol über Order / Order-Titeleigenschaften tabellarisch / => Symbole auslesen schon für die Zuordnung der IB Ticker anbietet. Dessweiteren müsste man auf die so eingelesene ISIN dann in einem Indikator zugreifen können, um das Runden wie in meinem ersten Beitrag zum Thema selbst machen zu können.
Mehr schick wäre natürlich, ab jetzt da MIFID II in alle Order Belange eingreift, dass das ORM an sich überarbeitet wird und von Haus aus MIFID II kompatibel gemacht wird! Sonst müsste jeder User sich noch eine Krücke / Indikator selber dazu-programmieren, damit es funktioniert.
Und wenn ich mich so in MIFID II einlesen, scheint mir, es kommt da noch mehr auf manche Trader zu, z.B. müssen nun unter gewissen Umständen Daten wie Client Identification Code, Investment Decision within Firm, Execution Decision within Firm, Liquidity Provision Indicator und ob es sich um einen Algo handelt oder ob manuell gehandelt wurde - mitgegeben werden beim Ordern, siehe hier.
Jedenfalls kann ein ORM ohne MIFID II Kompatibilität m.E. ab jetzt gar nicht mehr korrekt bzw. teilweise gar nicht mehr überhaupt ordern. Ich befürchte, hier ist Handlungsbedarf für Hersteller von Börsen-Software entstanden durch ein riessiges EU Bürokratie-Monster, und das nicht morgen oder nächstes Jahr - sondern jetzt!
PS: da in solch ein" MIFID2-ORM" wohl nochmals richtig viel Arbeit reingesteckt werden müsste - also ich würde es legitim finden, wenn der Hersteller dieses als kostenpflichtiges Update implementiert. Nur so ein Gedanke, soviel zusätzliche Arbeit aufgrund von Bürokratie macht sich nicht von selbst und müsste honoriert werden.
Habe wohl immer die richtige Ticksize dann erwischt bisher.
Naja, das Problem besteht ja auch erst, seit IB gerade erst gestern die neuen MIFID II Regeln umgesetzt hat. Vielleicht läufst Du ja mit einer der nächsten Orders auch in dieses Problem hinein
und wenn man sich die 6 von der Anzahl an Transaktionen bedingten Schemen selbst anlegt und dann den gehandelten Instrumenten nach Klassifizierung der aktuellen ADNT Tabelle dann jeweils das passende Schema zuordnet?
Wenn man weniger als ein Dutzend Aktien / ETFs handelt, mag das möglich sein. Wenn man wie in meinem Fall jedoch in einem Projekt mehrere hundert Aktien drin hat, dann ist die manuelle Zuordnung der ISIN zu den IB Symbolen einfach nicht praktikabel. Hier muss mindestens ein automatisches Mapping her, wie Investox es für die Zuordnung WKN zu Symbol über Order / Order-Titeleigenschaften tabellarisch / => Symbole auslesen schon für die Zuordnung der IB Ticker anbietet. Dessweiteren müsste man auf die so eingelesene ISIN dann in einem Indikator zugreifen können, um das Runden wie in meinem ersten Beitrag zum Thema selbst machen zu können.
Mehr schick wäre natürlich, ab jetzt da MIFID II in alle Order Belange eingreift, dass das ORM an sich überarbeitet wird und von Haus aus MIFID II kompatibel gemacht wird! Sonst müsste jeder User sich noch eine Krücke / Indikator selber dazu-programmieren, damit es funktioniert.
Und wenn ich mich so in MIFID II einlesen, scheint mir, es kommt da noch mehr auf manche Trader zu, z.B. müssen nun unter gewissen Umständen Daten wie Client Identification Code, Investment Decision within Firm, Execution Decision within Firm, Liquidity Provision Indicator und ob es sich um einen Algo handelt oder ob manuell gehandelt wurde - mitgegeben werden beim Ordern, siehe hier.
Jedenfalls kann ein ORM ohne MIFID II Kompatibilität m.E. ab jetzt gar nicht mehr korrekt bzw. teilweise gar nicht mehr überhaupt ordern. Ich befürchte, hier ist Handlungsbedarf für Hersteller von Börsen-Software entstanden durch ein riessiges EU Bürokratie-Monster, und das nicht morgen oder nächstes Jahr - sondern jetzt!
PS: da in solch ein" MIFID2-ORM" wohl nochmals richtig viel Arbeit reingesteckt werden müsste - also ich würde es legitim finden, wenn der Hersteller dieses als kostenpflichtiges Update implementiert. Nur so ein Gedanke, soviel zusätzliche Arbeit aufgrund von Bürokratie macht sich nicht von selbst und müsste honoriert werden.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (3. Januar 2018, 19:22)
Sonntag, 7. Januar 2018, 19:27
Hallo paxromana
Wo soll ich anfangen?
Schön. Kommt aber nix an dafür bei mir in Investox, was ich verwenden kann. Das soll aber keine spezielle Kritik an Investox sein - auch keine andere Plattform hat sich da bereits darauf eingestellt, soweit ich weiss
Ist halt nur doof, dass das alle Beteiligten entlang der Kette so sehen. Alle halten sich bedeckt mit Unterstützung; nur - die Orders werden ab jetzt abgelehnt, wenn sie nicht MIFID II Tabellen konform angeliefert werden
Aber klar, ausser dem Trader selbst hat davon ja keiner einen Schaden
Jede Investox-Order kommt über das API, das ist der Natur der Anbindung von Investox an die TWS geschuldet
Lamentieren hilft ja nicht. Damit die Handels-Erlaubnis bestehen bleibt, muss man die Richtlinien einhalten. Sonst wird das eigene Konto über kurz oder lang keine Handelsberechtigung mehr haben. Natürlich verstehe ich Deinen Unmut, es ist auch der meine. Aber hilft es, wenn die Maus sich aufregt, dass der Elefant im Begriff auf sie zu treten, den grösseren Fuss hat?
Man verstehe mich nicht falsch: man kann sich mit einigem Aufwand und den Links die Lenzelott und ich oben gepostet haben, schon was basteln, damit man MIFID II kompatibel ordern kann. Aber, ein ähnliches Problem besteht ja mittlerweile auch auf dem Ami-Markt mit den teilweise wieder eingeführten Price-Fractions:
die Dinge werden komplexer und für uns Handelssstem-Entwickler immer unüberschaubarer!
Das Problem, dass ich adressieren wollte war, das meine Trading Platform mich doch genau von solchen Order-Details entlasten sollte.
Auf dass ich mich auf die Entwicklung von Handels-Systematiken konzentrieren könnte, statts auf die Order-Details. Wie die Plattform das schafft?: z.B. durch Absprachen mit den Brokern wer was liefert und wie das dann gesetzteskonform für den Endkunden umgesetzt wird. Leider tritt nun genau die Orderunsetzung immer mehr in den Hintergrund, eine Domäne der Handelsplattform, oder nicht!?;
meine Anregung war, dass dies wie früher eher in der Plattform und ggf. dort vom Lieferanten zusammen mit den Brokern gelöst werden sollte statt in Handelssystem-Coding.
Wo soll ich anfangen?
IB liefert in der API bei den ContractDetails auch die Ticksize
Schön. Kommt aber nix an dafür bei mir in Investox, was ich verwenden kann. Das soll aber keine spezielle Kritik an Investox sein - auch keine andere Plattform hat sich da bereits darauf eingestellt, soweit ich weiss
meiner ganz bescheidenen Ansicht nach gehört es da auch hin und nicht in irgendwelche Tabellen von Drittsoftware, die jedesmal ein Notfallupdate erforderlich machen, wenn sich da was ändert.
Ist halt nur doof, dass das alle Beteiligten entlang der Kette so sehen. Alle halten sich bedeckt mit Unterstützung; nur - die Orders werden ab jetzt abgelehnt, wenn sie nicht MIFID II Tabellen konform angeliefert werden
Aber klar, ausser dem Trader selbst hat davon ja keiner einen SchadenDie Frage, ob ein Algo die Order abgeschickt hat oder ob das manuell passiert ist, kann IB auch daran erkennen, ob die Order über API kam oder in der TWS eingegeben wurde. Auch das gehört meiner genaz bescheidenen Meinung nach dort gelöst und nicht in Investox
Jede Investox-Order kommt über das API, das ist der Natur der Anbindung von Investox an die TWS geschuldet
Irgendwo habe ich gelesen, dass die MIFID II Richtlinie aus 10.000 (zehntausend!!!) Seiten besteht. Das spricht für sich. Das peilt kein Mensch mehr und ist deswegen sinnlos
Lamentieren hilft ja nicht. Damit die Handels-Erlaubnis bestehen bleibt, muss man die Richtlinien einhalten. Sonst wird das eigene Konto über kurz oder lang keine Handelsberechtigung mehr haben. Natürlich verstehe ich Deinen Unmut, es ist auch der meine. Aber hilft es, wenn die Maus sich aufregt, dass der Elefant im Begriff auf sie zu treten, den grösseren Fuss hat?
Man verstehe mich nicht falsch: man kann sich mit einigem Aufwand und den Links die Lenzelott und ich oben gepostet haben, schon was basteln, damit man MIFID II kompatibel ordern kann. Aber, ein ähnliches Problem besteht ja mittlerweile auch auf dem Ami-Markt mit den teilweise wieder eingeführten Price-Fractions:
die Dinge werden komplexer und für uns Handelssstem-Entwickler immer unüberschaubarer!
Das Problem, dass ich adressieren wollte war, das meine Trading Platform mich doch genau von solchen Order-Details entlasten sollte.
Auf dass ich mich auf die Entwicklung von Handels-Systematiken konzentrieren könnte, statts auf die Order-Details. Wie die Plattform das schafft?: z.B. durch Absprachen mit den Brokern wer was liefert und wie das dann gesetzteskonform für den Endkunden umgesetzt wird. Leider tritt nun genau die Orderunsetzung immer mehr in den Hintergrund, eine Domäne der Handelsplattform, oder nicht!?;
meine Anregung war, dass dies wie früher eher in der Plattform und ggf. dort vom Lieferanten zusammen mit den Brokern gelöst werden sollte statt in Handelssystem-Coding.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Januar 2018, 19:46)
Mittwoch, 10. Januar 2018, 12:43
Hallo Herr Knöpfel
Genau. Wäre schön natürlich schön, wenn noch für IB Titel eine Lösung käme, die ISIN soweit möglich automatisch zu laden; für einige Titel (z.B. habe ich einige Systeme auf Kombititeln am Start) wird nur übrigbleiben, die Titel-spezifische Variable ISIN mit dem jeweiligen Wert manuell zu befüllen. Den Aufwand halte ich aber für vertretbar; normalerweise hat man ja eine überschaubare Anzahl Kombititel in einem Handelssystem.
Soweit so gut. Nun zu diesem Punkt:
Aktuell sehe ich nicht, wo man in den Ordereinstellungen solch ein Rundunkskonzept abbilden könnte.
Daher folgender Vorschlag:
Direkt im ORM müsste sich ein VB-Scrip Coding hinterlegen lassen, um Folgendes zu tun:
* isin=leseTitelVariable("ISIN") zum aktuellen Titel, zu dem gerade geordert wird
* Zugriff auf das Global Memory (Annahme hier: man hat sich die ADNT Tabelle beim Investox Instanz-Start vorgeladen um Festplatten-Zugriffe auf eine externe Tabelle auf diesem zeitkritischen Order-Pfad zu vermeiden)
Damit könnte man dies im ORM VB-Script codieren:
* Mapping ISIN, Preisband
* Rundungs-Algo entsprechend MIFID II Vorgaben liefert den nächstgelegenen gültigen Preis
Der gültige Preis wirkt nun auf die Order korrigierend, so dass z.B. dies wieder funktioniert:
* Limit Order mit Limit Angabe in Punkten/Ticks/Prozent
* Limit nachziehen in Punkten/Ticks/Prozent
* Sicherheitsstops in Punkten/Ticks/Prozent
Sehe ich auch so; allerdings mag es noch dauern, bis sich diese Erkenntnis im API-Development bei den Brokern durchsetzt (wenn überhaupt) - während Handelssysteme auf europäische Aktien und ETF's bereits jetzt notleidend geworden sind und für Trader mit aktiven Systemen dringender Handelsbedarf besteht!
Bis die Broker sich bewegen wäre o.g. Lösung sicher eine Abhilfe, die sich hoffentlich
* im ORM mit überschaubarem Aufwand umsetzen lässt
* und auch für Investox-Nutzer mit eigenem Coding-Anteil gangbar wäre
Was meinen Sie, wäre solch eine ORM VB-Script Funktionalität seitens Investox kurzfristig abbildbar?
ISDN kann man ja ... als titelspezifische Variable
Genau. Wäre schön natürlich schön, wenn noch für IB Titel eine Lösung käme, die ISIN soweit möglich automatisch zu laden; für einige Titel (z.B. habe ich einige Systeme auf Kombititeln am Start) wird nur übrigbleiben, die Titel-spezifische Variable ISIN mit dem jeweiligen Wert manuell zu befüllen. Den Aufwand halte ich aber für vertretbar; normalerweise hat man ja eine überschaubare Anzahl Kombititel in einem Handelssystem.
Soweit so gut. Nun zu diesem Punkt:
und dann ein entsprechendes Rundungskonzept in den Ordereinstellungen einzutragen
Aktuell sehe ich nicht, wo man in den Ordereinstellungen solch ein Rundunkskonzept abbilden könnte.
Daher folgender Vorschlag:
Direkt im ORM müsste sich ein VB-Scrip Coding hinterlegen lassen, um Folgendes zu tun:
* isin=leseTitelVariable("ISIN") zum aktuellen Titel, zu dem gerade geordert wird
* Zugriff auf das Global Memory (Annahme hier: man hat sich die ADNT Tabelle beim Investox Instanz-Start vorgeladen um Festplatten-Zugriffe auf eine externe Tabelle auf diesem zeitkritischen Order-Pfad zu vermeiden)
Damit könnte man dies im ORM VB-Script codieren:
* Mapping ISIN, Preisband
* Rundungs-Algo entsprechend MIFID II Vorgaben liefert den nächstgelegenen gültigen Preis
Der gültige Preis wirkt nun auf die Order korrigierend, so dass z.B. dies wieder funktioniert:
* Limit Order mit Limit Angabe in Punkten/Ticks/Prozent
* Limit nachziehen in Punkten/Ticks/Prozent
* Sicherheitsstops in Punkten/Ticks/Prozent
Am besten und einfachsten und sinnvollsten wäre es, der Broker würde den Preis einfach nach den Erfordernissen runden
Sehe ich auch so; allerdings mag es noch dauern, bis sich diese Erkenntnis im API-Development bei den Brokern durchsetzt (wenn überhaupt) - während Handelssysteme auf europäische Aktien und ETF's bereits jetzt notleidend geworden sind und für Trader mit aktiven Systemen dringender Handelsbedarf besteht!
Bis die Broker sich bewegen wäre o.g. Lösung sicher eine Abhilfe, die sich hoffentlich
* im ORM mit überschaubarem Aufwand umsetzen lässt
* und auch für Investox-Nutzer mit eigenem Coding-Anteil gangbar wäre
Was meinen Sie, wäre solch eine ORM VB-Script Funktionalität seitens Investox kurzfristig abbildbar?
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 10. Januar 2018, 19:10
Hallo Herr Knöpfel
Im Prinzip ja. Trotzdem bitte ich Sie, den neuen "VB-Script-Exit" im ORM nicht (nur) auf MIFID_2 Schemata abzustellen.
Der Grund ist, die Dinge sind leider noch komplizierter, als bisher hier im Thread aufgedröselt. Ich hole jetzt also mal weiter aus:
tatsächlich haben sich unsere lieben Freude auf der anderen Seite des Atlantik vor einiger Zeit etwas fast so blödes ausgedacht wie das MIFID II Price Regime. Nun haben sie sich nicht 10'000 Seiten MIFID II Reglement gegeben - und doch ist das, was sie sich ausgedacht haben, für uns Trader fast *noch* blöder. Sie machen nämlich einfach mal was "Ad-Hoc" als Pilot, was ständig ändern kann! Amis halt, erst schiessen, dann fragen. Nun,
der Reihe nach: es war einmal im Jahr 2001, nach einer Price Odyssey im Fraction Universum. Man hatte sich entschieden, endlich auf Decimals umzustellen. Dann war für uns Automatische Trader alles schön, fix in Investox als MinPriceChange 0.01 angeben für Stocks und die Trades waren fertig konfektioniert.
Leider fanden die Market Maker das nicht sehr lustig. Bis dahin hatten sie den Kunden Trades zu Preisen angeboten, welche diese nicht immer ganz durchschaut hatten. Wer rechnet sonst schon mit Fractions von 1/16tel?
Bis "2001 - a Price Odyssey" konnten sie also die Kunden so schnell über den Handelstisch ziehen, dass diese die entstandene Reibungshitze als Nestwärme missverstehen konnten. Dann, ab dem 9. April 2001, war das gute Geschäft jäh zu Ende ...
... bis kürzlich.
Nun gibt es nämlich ein Pilot-Programm, drei Kontroll-Gruppen wurden gebildet, bei denen spezielle Preis-Regime gelten. Die übrigen Aktien blieben erstmal wie sie sind, auf 0.01 Increment. Geändert hat sich aber nicht nix: es geht aktuell um 1'200 Titel!
Listigerweise wird aktuell m.W. nicht publiziert, wann die Zuordnung zu den Kontrollgruppen ändert, es kann jedereit passieren! Dies ist die aktuelle Liste, das ganze Desaster ist hier näher erklärt für den geneigten Leser.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, im neu geplanten ORM VB-Script Exit nicht nur auf MIFID II Schemata abzustellen, sondern zuzulassen, dass man die Rundung auch selbst rechnet. So kann man sich dann auch für Ami-Titel eine Lösung basteln, welche die Liste der Kontrollgruppen jede Nacht per ftp herunter lädt und das VB-Script rundet dann entsprechend. Und - ändert sich das Pilot-Reglement, muss man halt wieder in die Tasten greifen, aber es braucht (hoffentlich) keine neue Anpassung in Investox ...
... Man benötigt eigentlich nur die sechs Preisschemen, wie sie im ersten Beitrag gezeigt sind. Anhand der ADNT-Tabelle kann man dann ... Oder verstehe ich da etwas falsch?
Im Prinzip ja. Trotzdem bitte ich Sie, den neuen "VB-Script-Exit" im ORM nicht (nur) auf MIFID_2 Schemata abzustellen.
Der Grund ist, die Dinge sind leider noch komplizierter, als bisher hier im Thread aufgedröselt. Ich hole jetzt also mal weiter aus:
tatsächlich haben sich unsere lieben Freude auf der anderen Seite des Atlantik vor einiger Zeit etwas fast so blödes ausgedacht wie das MIFID II Price Regime. Nun haben sie sich nicht 10'000 Seiten MIFID II Reglement gegeben - und doch ist das, was sie sich ausgedacht haben, für uns Trader fast *noch* blöder. Sie machen nämlich einfach mal was "Ad-Hoc" als Pilot, was ständig ändern kann! Amis halt, erst schiessen, dann fragen. Nun,
der Reihe nach: es war einmal im Jahr 2001, nach einer Price Odyssey im Fraction Universum. Man hatte sich entschieden, endlich auf Decimals umzustellen. Dann war für uns Automatische Trader alles schön, fix in Investox als MinPriceChange 0.01 angeben für Stocks und die Trades waren fertig konfektioniert.
Leider fanden die Market Maker das nicht sehr lustig. Bis dahin hatten sie den Kunden Trades zu Preisen angeboten, welche diese nicht immer ganz durchschaut hatten. Wer rechnet sonst schon mit Fractions von 1/16tel?
Bis "2001 - a Price Odyssey" konnten sie also die Kunden so schnell über den Handelstisch ziehen, dass diese die entstandene Reibungshitze als Nestwärme missverstehen konnten. Dann, ab dem 9. April 2001, war das gute Geschäft jäh zu Ende ...
... bis kürzlich.
Nun gibt es nämlich ein Pilot-Programm, drei Kontroll-Gruppen wurden gebildet, bei denen spezielle Preis-Regime gelten. Die übrigen Aktien blieben erstmal wie sie sind, auf 0.01 Increment. Geändert hat sich aber nicht nix: es geht aktuell um 1'200 Titel!
Listigerweise wird aktuell m.W. nicht publiziert, wann die Zuordnung zu den Kontrollgruppen ändert, es kann jedereit passieren! Dies ist die aktuelle Liste, das ganze Desaster ist hier näher erklärt für den geneigten Leser.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, im neu geplanten ORM VB-Script Exit nicht nur auf MIFID II Schemata abzustellen, sondern zuzulassen, dass man die Rundung auch selbst rechnet. So kann man sich dann auch für Ami-Titel eine Lösung basteln, welche die Liste der Kontrollgruppen jede Nacht per ftp herunter lädt und das VB-Script rundet dann entsprechend. Und - ändert sich das Pilot-Reglement, muss man halt wieder in die Tasten greifen, aber es braucht (hoffentlich) keine neue Anpassung in Investox ...
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (10. Januar 2018, 21:14)
Mittwoch, 10. Januar 2018, 19:35
Dies ist die aktuelle Liste
Das ist wohl die initiale Bestückung der drei Gruppen.
Auf dem FTP Server git´s täglich eine neue Datei (inkl. aller historischen):
ftp://ftp.nyxdata.com/Tick_Pilot
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
- 1
- 2
Ähnliche Themen
-
Allgemeine Fragen zu Investox »-
Gateway
(15. August 2017, 09:43)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Auswertung Anwenderstopp
(10. Mai 2017, 16:31)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Die Varianten des Gleitenden Durchschnitts Wilder's Smoothing
(4. Dezember 2013, 22:28)
-
- Suche / Biete »
-
Börsensoftware 5 XL
(10. Oktober 2010, 11:54)
-
- Point & Figure / Renko »
-
Zeitverzögerung der 1x1 Renko-Charts
(4. Mai 2009, 14:08)