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Ist regelmäßiger Daten-Backfill (IB) sinnvoll?

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felixhn Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 1. März 2004

Beiträge: 63

Wohnort: Kiel

1

Samstag, 27. Januar 2018, 12:27

Ist regelmäßiger Daten-Backfill (IB) sinnvoll?

Hallo,

derzeit lade ich immer am Wochenenden für alle Kontrakte die Daten von IB komplett nach. Ist das überhaupt sinnvoll?

Mein Ziel ist es natürlich, möglichst vollständige Datenhistorien zu verwenden, um im laufenden Betrieb die "richtigen" Intraday-Signale zu erhalten. Allerdings ist ein unregelmäßigerer Datenstrom eher der Normalfall, mit dem die Systeme im täglichen Betrieb laufen. Daher könnte das bei Optimierungen zu unrealistischen Backtest-Signalen auf einer nur idealtypischen Basis führen. Macht vor diesem Hintergrund das Nachladen eigentlich überhaupt Sinn?

Ich würde mich über Erwägungen dazu freuen.
Felix

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Montag, 29. Januar 2018, 12:48

Hallo Felix,

ich würde die Kontrakte nicht am Wochenende komplett nachladen.
Kleinere Unterbrechungen im Datenstrom fängt eigentlich der im Investox RTT für IB unter "Allgemeine Einstellungen" eingestellt Backfill (z.B mit Backfill-Timeout = 60 Sekunden) sehr gut ab.
Am besten geeignet für die Neuoptimierung sind nach meiner Erfahrung immer die Kurse, die dem System auch im Live-Einsatz zur Verfügung stehen.
Das wären bei Dir die Kurse die Du mit RTT unter der Woche während der Handelszeiten aufzeichnest- selbst wenn sie kleinere Fehler enthalten sollten.
Mag sein, dass mit nachgeladenen, weniger fehlerhaften Kursen bessere Optimierungsergebnisse auf dem Papier erreicht werden.

Aber die guten Backtest-Ergebnisse sind ja nicht das primäre Ziel.
Dieses liegt in einer möglichst hohen Übereinstimmung zwischen dem angenommenen Systemverhalten im Backtest und dem realen Systemverhalten.

Das erreicht man mit höherer Wahrscheinlicheit, je besser die Testdaten den Kursen entsprechen, die im Realhandel zur Verfügung stehen.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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