Hallo Bernd,
da hast du mir eine ordentliche Denkaufgabe verpasst -herzlichen Dank und auch für die Willkomensgrüße. Um auch ein wenig auzuholen, handle ich schon länger real und bin sehr kurzfristig und arbitrage ähnlich orientiert. Es stehen mir zahlreiche Werkzeuge - größten teils Eigenentwicklungen zur Verfügung - eine Squawk Box ist auch dabei
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. Leider ist meine Art vom Aussterben bedroht und ich suche daher meinem Handelsstil treu bleibend nach Alternativen. Um mich auf Deine Antwort zu beziehen, wäre ich gerne angetreten um 2b zu meistern (what a fool). Da man die Slippage nur grob schätzen kann, sind die Backtesting Ergebnisse sowieso zu interpreitieren. News Events (z.B. NFP) lässt man auch besser außen vor. Flattersignal können mit Schalterfunktionen gelöst werden. Deine angesprochenen Suchthemen im Forum werde ich wohl noch durcharbeiten müssen - nochmals vielen Dank für die Ratschläge.
Die Datumsfunktionen DatePart und DateDiff habe ich so verstanden, dass man das aktuelle Datum auswerten kann, nicht jedoch das Datum eines einzelnen Ticks oder Ereignisses. Auch die Rückrechnung der Zeitspanne einer Komprimierung liefert immer die Anzahl TickBars und nich die Anzahl der Minuten (was ich nicht verstehe) , so ist
HHVBars(Komp(#Ref(High,-1)#,#1#),5000) = HHVBars(High,5000)
BarsSince bzw. Resistance muss ich noch prüfen.
Was die Performance von Investox betrifft bin ich derzeit eigentlich ganz zufrieden und wäre nicht auf die Rechenpower einer dll angewiesen (Butterworth Filter oder andere Tief/Hochpässe sind derzeit nicht mein Fokus). Ein paar Exit und Entry Regeln, ein paar Stops rechnet mein Pc für ein Jahr Tickdaten(ca. 5 Mio) in 2 min 20 sek. Mein Investox hat noch irgendwo eine Limitierung von 16 Mio Ticks je Titel. Irgendwo habe ich gelesen, dass 200 Mio Ticks problemlos bewältigbar sein müssten. Derzeit arbeit ich mich durch die Berechnungtitel um v.a. für Optimierungen schneller zu werden.
Ich bleib dran.
Gruss Lubesi (klingt furchtbar, ist aber leicht zu merken
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