Montag, 16. April 2018, 13:51
... jedoch bei Ticks wenig aussagekräftig, da man auf die Zeit nicht unbedingt schließen kann. Ich bin daher auf die Verwendung externer Funktionen via dll ... angewiesen.
Eigentlich kann man sowas mit der Investox-Formelsprache prima lösen, bis hin zum "Erzeugen einer eigenen Squawk-Box", die so Sachen ansagt wie "Hohe Dynamik im Markt", "Achtung, der SP&P beginnt zu rennen" oder später dann "Dynamik im DAX Tape lässt nach" usw., ideal für die Unterstützung z.B. von diskretionären Echtzeit-Handels-Ansätzen.
Statts nach externenen dll usw. zu fragen, teil uns doch einfach mal mit, was Du eigentlich am Markt machen willst.
Dann kann man Dir raten, wie das mit Investox zu bewerkstelligen wäre - statts gleich mit Beitrag 1 im Forum aufgrund eines ersten eigenen Misserfolgs bei der Umsetzung eine Richtung ("es muss jetzt unbeding mit externer dll und regasm32" und was weiss ich alles) vorzugeben und aufgrund mangelnder Kenntnisse den Weg zum Ziel schon im Vorfeld völlig unnötig einzuengen.
Höchst wahrscheinlich wird sich auch Dein Problem ohne C, C++, regsrv32 oder regasm mit Investox Standard-Mitteln umsetzen lassen.
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 17. April 2018, 05:34
jetzt habe ich doch noch eine Antwort erhalten - vielen Dank Bernd. Du hast natürlich Recht, dass Vieles in Investox umsetzbar ist. Die Möglichkeiten der Tickanalyse (zumindest Sekunden genau), Daten-Import aus anderen Systemen und eben die Backtestfunktionalitäten (mit und ohne dll) waren für mich letztlich kaufentscheidend. Das Forum hätte ich fast vergessen anzuführen und zu loben!
Um kurzfristig (1 bis 30 min) spezielle Marktphasen zu handeln, versuche ich erstmals zu klassifizieren welcher Markt den überhaupt vorliegt. Hierfür möchte ich anhand der letzten Hochs und Tiefs ein Muster ableiten (wie man das in jedem vernünftigen Chart und im realen Trading halt auch macht). z.B. Gehe Long, wenn letztes Tief über vorigem Tief liegt und letztes Hoch knapp unter einer runden Marke (z.B. 12050 beim Dax Future). Gefühlsmäßig werden solche Marken magisch angezogen und durchbrochen. Ich hätte dieses Gefühl gerne statistisch bestätigt (und versilbert
.
Die Funktionen HHV und HHVBars schienen mir hierfür bestens geeignet mit dem Problem, dass ich bei Tickdaten anhand der Anzahl der Bars nicht implizit auf die Dauer schließen kann. So ist der Zugriff auf das letzte Hoch zeitlich nicht ermittelbar. z.B. 1000 Tickbars können 40 Minuten lang sein, aber auch 3 Stunden und mehr. In einer Dokumentation habe ich gelesen, dass in einer dll auf den Zeitstempel der Datenreihe sehr wohl zugegriffen werden kann, ich habe jedoch noch keine entsprechende Lösung im klassischen Investox gefunden.
Um kurzfristig (1 bis 30 min) spezielle Marktphasen zu handeln, versuche ich erstmals zu klassifizieren welcher Markt den überhaupt vorliegt. Hierfür möchte ich anhand der letzten Hochs und Tiefs ein Muster ableiten (wie man das in jedem vernünftigen Chart und im realen Trading halt auch macht). z.B. Gehe Long, wenn letztes Tief über vorigem Tief liegt und letztes Hoch knapp unter einer runden Marke (z.B. 12050 beim Dax Future). Gefühlsmäßig werden solche Marken magisch angezogen und durchbrochen. Ich hätte dieses Gefühl gerne statistisch bestätigt (und versilbert
. Die Funktionen HHV und HHVBars schienen mir hierfür bestens geeignet mit dem Problem, dass ich bei Tickdaten anhand der Anzahl der Bars nicht implizit auf die Dauer schließen kann. So ist der Zugriff auf das letzte Hoch zeitlich nicht ermittelbar. z.B. 1000 Tickbars können 40 Minuten lang sein, aber auch 3 Stunden und mehr. In einer Dokumentation habe ich gelesen, dass in einer dll auf den Zeitstempel der Datenreihe sehr wohl zugegriffen werden kann, ich habe jedoch noch keine entsprechende Lösung im klassischen Investox gefunden.
Donnerstag, 19. April 2018, 13:25
Hallo Bernd,
da hast du mir eine ordentliche Denkaufgabe verpasst -herzlichen Dank und auch für die Willkomensgrüße. Um auch ein wenig auzuholen, handle ich schon länger real und bin sehr kurzfristig und arbitrage ähnlich orientiert. Es stehen mir zahlreiche Werkzeuge - größten teils Eigenentwicklungen zur Verfügung - eine Squawk Box ist auch dabei. Leider ist meine Art vom Aussterben bedroht und ich suche daher meinem Handelsstil treu bleibend nach Alternativen. Um mich auf Deine Antwort zu beziehen, wäre ich gerne angetreten um 2b zu meistern (what a fool). Da man die Slippage nur grob schätzen kann, sind die Backtesting Ergebnisse sowieso zu interpreitieren. News Events (z.B. NFP) lässt man auch besser außen vor. Flattersignal können mit Schalterfunktionen gelöst werden. Deine angesprochenen Suchthemen im Forum werde ich wohl noch durcharbeiten müssen - nochmals vielen Dank für die Ratschläge.
Die Datumsfunktionen DatePart und DateDiff habe ich so verstanden, dass man das aktuelle Datum auswerten kann, nicht jedoch das Datum eines einzelnen Ticks oder Ereignisses. Auch die Rückrechnung der Zeitspanne einer Komprimierung liefert immer die Anzahl TickBars und nich die Anzahl der Minuten (was ich nicht verstehe) , so ist
HHVBars(Komp(#Ref(High,-1)#,#1#),5000) = HHVBars(High,5000)
BarsSince bzw. Resistance muss ich noch prüfen.
Was die Performance von Investox betrifft bin ich derzeit eigentlich ganz zufrieden und wäre nicht auf die Rechenpower einer dll angewiesen (Butterworth Filter oder andere Tief/Hochpässe sind derzeit nicht mein Fokus). Ein paar Exit und Entry Regeln, ein paar Stops rechnet mein Pc für ein Jahr Tickdaten(ca. 5 Mio) in 2 min 20 sek. Mein Investox hat noch irgendwo eine Limitierung von 16 Mio Ticks je Titel. Irgendwo habe ich gelesen, dass 200 Mio Ticks problemlos bewältigbar sein müssten. Derzeit arbeit ich mich durch die Berechnungtitel um v.a. für Optimierungen schneller zu werden.
Ich bleib dran.
Gruss Lubesi (klingt furchtbar, ist aber leicht zu merken)
da hast du mir eine ordentliche Denkaufgabe verpasst -herzlichen Dank und auch für die Willkomensgrüße. Um auch ein wenig auzuholen, handle ich schon länger real und bin sehr kurzfristig und arbitrage ähnlich orientiert. Es stehen mir zahlreiche Werkzeuge - größten teils Eigenentwicklungen zur Verfügung - eine Squawk Box ist auch dabei
. Leider ist meine Art vom Aussterben bedroht und ich suche daher meinem Handelsstil treu bleibend nach Alternativen. Um mich auf Deine Antwort zu beziehen, wäre ich gerne angetreten um 2b zu meistern (what a fool). Da man die Slippage nur grob schätzen kann, sind die Backtesting Ergebnisse sowieso zu interpreitieren. News Events (z.B. NFP) lässt man auch besser außen vor. Flattersignal können mit Schalterfunktionen gelöst werden. Deine angesprochenen Suchthemen im Forum werde ich wohl noch durcharbeiten müssen - nochmals vielen Dank für die Ratschläge.Die Datumsfunktionen DatePart und DateDiff habe ich so verstanden, dass man das aktuelle Datum auswerten kann, nicht jedoch das Datum eines einzelnen Ticks oder Ereignisses. Auch die Rückrechnung der Zeitspanne einer Komprimierung liefert immer die Anzahl TickBars und nich die Anzahl der Minuten (was ich nicht verstehe) , so ist
HHVBars(Komp(#Ref(High,-1)#,#1#),5000) = HHVBars(High,5000)
BarsSince bzw. Resistance muss ich noch prüfen.
Was die Performance von Investox betrifft bin ich derzeit eigentlich ganz zufrieden und wäre nicht auf die Rechenpower einer dll angewiesen (Butterworth Filter oder andere Tief/Hochpässe sind derzeit nicht mein Fokus). Ein paar Exit und Entry Regeln, ein paar Stops rechnet mein Pc für ein Jahr Tickdaten(ca. 5 Mio) in 2 min 20 sek. Mein Investox hat noch irgendwo eine Limitierung von 16 Mio Ticks je Titel. Irgendwo habe ich gelesen, dass 200 Mio Ticks problemlos bewältigbar sein müssten. Derzeit arbeit ich mich durch die Berechnungtitel um v.a. für Optimierungen schneller zu werden.
Ich bleib dran.
Gruss Lubesi (klingt furchtbar, ist aber leicht zu merken
)
Donnerstag, 19. April 2018, 21:47
Hallo Lubesi
Gern geschehen
NFP & Co. kommen ja immer um die gleiche Zeit, kann man mit Investox DatePart() leicht backtesten, wieviele Minuten vorher und nachher man sich raushalten sollte. Tip: DST berücksichtigen bei Ami News! (zu DST gibt's nen Indikator im Forum zum Download)
Damit solltest Du bis zur Sekunde des Ticks runter kommen:
Verwirrend: auf dem 15 Minuten Chart zeigt es halt die Sekunde vom letzten Tick der jeweiligen 15-Minuten Periode an. Life würde es immer die letzte Sekunde der lebenden Periode zeigen => das geht schonmal in die angesprochene Richtung mit Flattern & Co.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe Dich einfach im ehemaligen Deutsch Ostafrika verortet, da ist Lubesi ein gängiger Nachname und Deutsch spricht man in der Gegend z.T. immer noch. Kann ja niemand was für seinen Namen, aber Du schreibst gutes Deutsch
Um mich auf Deine Antwort zu beziehen, wäre ich gerne angetreten um 2b zu meistern (what a fool).
Gern geschehen
News Events (z.B. NFP) lässt man auch besser außen vor.
NFP & Co. kommen ja immer um die gleiche Zeit, kann man mit Investox DatePart() leicht backtesten, wieviele Minuten vorher und nachher man sich raushalten sollte. Tip: DST berücksichtigen bei Ami News! (zu DST gibt's nen Indikator im Forum zum Download)
DatePart und DateDiff habe ich so verstanden, dass man das aktuelle Datum auswerten kann, nicht jedoch das Datum eines einzelnen Ticks oder Ereignisses.
Damit solltest Du bis zur Sekunde des Ticks runter kommen:
|
Quellcode |
1 |
Komp(#DatePart(h)*10000+DatePart(n)*100+DatePart(s)#, #1T/V#) |
Verwirrend: auf dem 15 Minuten Chart zeigt es halt die Sekunde vom letzten Tick der jeweiligen 15-Minuten Periode an. Life würde es immer die letzte Sekunde der lebenden Periode zeigen => das geht schonmal in die angesprochene Richtung mit Flattern & Co.
Lubesi (klingt furchtbar
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe Dich einfach im ehemaligen Deutsch Ostafrika verortet, da ist Lubesi ein gängiger Nachname und Deutsch spricht man in der Gegend z.T. immer noch. Kann ja niemand was für seinen Namen, aber Du schreibst gutes Deutsch
Gruss
Bernd
Bernd
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