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Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 166

Wohnort: Köln

1

Dienstag, 8. Mai 2018, 15:00

Berechnung des ATR

Da ich was ausprobieren wollte und am ATR etwas "rumschrauben" wollte, habe ich festgestellt, dass meine Berechnung von der Investox-Berechnung anscheinend abweicht. Meine Berechnung:

Calc A: High - Low;
Calc B: High - Ref(Close, -1);
Calc C: Low - Ref(Close, -1);
Calc D: MAX(A, B);
Calc TR: MAX(C, D);
Calc ATR: GD(TR, Perioden, Methode);
ATR

Was mache ich falsch? Möglicherweise kann Herr Knöpfel das aufkären.


rot = Investox-ATR
grün - eigener ATR
Einstellung: 50 Perioden, Methode: exponentiell
Bei Standard-Glättung ist auch ein großer Unterschied sichtbar.

Zusätzlich noch eine andere Frage: Ist die Standard-Glättung beim ATR linear oder exponentiell?
Danke!
Norbert

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 565

2

Dienstag, 8. Mai 2018, 17:33

Hallo,

ich denke, die Differenzen B und C müssten absolut gesetzt werden. Zudem ist der Glättungsfaktor beim ATR = 1/Tage (nicht 1/(Tage+1). Beim normalen GD müsste man also noch Tage*2-1 für die Perioden einsetzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 166

Wohnort: Köln

3

Dienstag, 8. Mai 2018, 17:42

Danke!

B und C war ein Flüchtigkeitsfehler.
Den Glättungsfaktor habe ich mittlerweile im Forum gefunden.
In der Literatur wird ein Standard-GD zu Grunde gelegt. In Investox ein MAE. Das wird schon seinen Grund haben. Bloß welchen?

Viele Grüße
Norbert

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (8. Mai 2018, 18:10)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 853

Wohnort: Iringsweg

4

Donnerstag, 10. Mai 2018, 12:29

Hoi Norbert

In der Literatur wird

Literatur, je nun, ein weiter Begriff. Quellenangaben mit entsprechendem Zitat worauf Du dies beziehst wären hilfreich um die Behauptung nachzuvollziehen. Danke.

.. es ist jetzt nicht, dass jeder hier sich wie Du spezialisiert hat auf wie könnte man den ATR noch korrekt amtlich berechen; jeden ich nicht, und im Zweifel definiere ich mir bisher sowieso "meine" Denke von Indis wie dem "ATR der grade zu meinem HS passt" im Vorübergehen selber.

Danach zeigt mir der Backtest, ob man das so handeln will oder ändert. Alles auser handeln wollen ist theoretisieren: ist die Domöne der praktizierenden Theoretiker. Da kommt doch in der Regel nix bei rum
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (10. Mai 2018, 12:47)