Hallo Lucas
Leider hat IB keine Tick-Daten, das sind nur Snapshots. Maximal liefert IB z.B. 4 Snapshots pro Sekunde bei Amerikanischen Aktien.
Je nachdem, wann ein Snapshop von der API oder der TWS angefordert wurde, kann das dann schon zu Unterschieden führen - besonders wenn in der Zeitspanne von 250ms (eine elektrisierende Ewigkeit ...) Marktteilnehmer ihre Gebote verschoben haben, wie wohl in diesem Fall.
Wenn man auf 5 Minuten Komrimierung handelt, wird das in Summe keinen allzu grossen Unterschied machen. Jedoch, wenn Du wirklich auf Tick-Level handeln willst, wirst Du um einen echten tick-by-tick Datenfeed nicht herumkommen.
Bedauerlicherweise kann IB mir nicht helfen, da das Problem scheinbar im RTT liegt.
Falls Du diese Aussage von einem IB Mitarbeiter bekommen hast, könntest Du ihn jetzt mit der einschlägigen
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